Os Nunnehi acreditam em três “mundos” que compõem toda a criação: o Mundo Superior, o Mundo Médio e o Mundo Inferior.
O Mundo Superior é o reino dos espíritos. Os Altos Campos de Caça, os reinos Nunnehi dentro de Arcádia, estão além de seu alcance, mas eles ainda podem entrar no Mundo Superior para interagir com os espíritos. As diferentes Famílias interagem com o Mundo Superior em graus variados. Alguns, como os Surens e os Kachinas, passam muito tempo lá, realizando rituais e falando com os espíritos. Outros, como os Gigantes de Rocha e os Tunghat, estão mais ancorados no Mundo Médio. Outros seres da noite, como lobisomens e magos, chamam o Mundo Superior de Umbra.
O Mundo Médio é o reino físico. A maioria dos humanos passa a vida inteira no Mundo Médio, sem saber que existem outros mundos ao seu redor.
O Mundo Inferior é o reino dos mortos. Poucos Nunnehi têm interações diretas com esse reino, embora todos estejam cientes de sua existência. Acredita-se que uma vez, há muito tempo atrás, os Nanehi viajaram pelo Mundo Inferior e agiram como guias para espíritos mortais recentemente falecidos, guiando-os no caminho correto e impedindo-os de se tornarem fantasmas famintos. No entanto, essa habilidade foi perdida junto com sua conexão com os Altos Campos de Caça.