12 外国為替市場と統計物理学:ミクロデータ分析に基づく平均場理論

金澤輝代士(東工大),末重拓己(東工大),高安秀樹(Sony CSL,東工大),高安美佐子(東工大)

外国為替市場の詳細なデータ解析に基づく平均場理論を講演する.我々は匿名化済トレーダーID付きの市場データをもとに,個々のトレーダーの軌道をトラッキングした.その結果判明したトレーダーの統計的行動戦略を元にミクロモデルを構築した.更に,統計物理学で発達した計算方法を元に系のマクロな性質を解明した.具体的には分子運動論で発達したBBGKYの解析方法を用いることで,平均場近似の範囲で系の性質を解析的に調べた.