久門正人（野村證券），金子拓也（ICU）

時間相関を持つ時系列から生成されるWishart行列の固有値分布について研究しています。相関がない場合、分布はMarchenko-Pastur分布（MPD）になりますが、相関があると長い尾と高いピークを持つ変形MPDに収束します。また、べき減衰の相関では、相転移が観察され、相関のべき指数γが1/2以下であると分布の2次モーメントと最大固有値が無限大になります。