石崎龍二（福岡県立大），井上政義（鹿大名誉教授）

金融時系列は、不規則に変化し、時にランダムウォークからも逸脱するような複雑な変動を示す。これまで、金融時系列の時間的に局所的な変動に着目し、エントロピーを使った分析を進めてきた。複数の外国為替レートの時系列からエントロピーを算出すると、大域的な変動の複雑さを見ることができる。 金融時系列の局所的な変動に着目した時系列間の相関や波及効果等について、種々のエントロピーを使った分析結果を報告する。