金澤輝代士（筑波大学システム情報系，JSTさきがけ），Didier Sornette（ETH Zurich, SUSTech））

ホークス過程は非マルコフ性をもつ確率過程モデルであり、特に自己励起性の性質を持つことが特徴である。自己励起性は様々な複雑系で観測されており、SNS上の人間行動・地震統計・金融市場の経済活動などのモデル化で使用されている。しかし非マルコフ過程は一般的に解析が困難であり、ホークス過程も同様の数学的困難を抱えていた。そこで本発表では講演者の最近の論文（K.Kanazawa and D. Sornette, PRL 2020; PRR 2020)で考案された、場の理論を用いた漸近解法を説明する。