石崎龍二（福岡県立大人社），井上政義（鹿大名誉教授）

金融時系列は、不規則に変化し、時にランダムウォークからも逸脱するような複雑な変動を示す。単一時系列や複数時系列に対して、不安定な変動期間の抽出や時系列間の波及効果などを定量化するために、局所的な変動に着目した短期情報量を使った分析結果を報告する。