若月大暉（京都大学），金澤輝代士（京都大学）

トレーダーの注文行動から金融市場の振る舞いを理解するために、人工市場モデルを用いた研究が多く行われている。中でも注文行動をポアソン過程でモデル化したSanta Fe モデルはシミュレーションに活用されてきた。しかし、Santa Fe モデルは多体系であり、理論解析は困難であることが知られている。そこで、本研究では平均場理論を用いてSanta Fe モデルの理論解析を行う。具体的には取引コストに関係するスプレッドという量について解析する。