Créditos imagem: SourceSpy91

O jogo começa na casa de Max Payne. Logo na entrada há uma pichação com um "V" e uma seringa na parede. Móveis virados mostram que houve uma invasão. Espelhos quebrados, quadros caídos, o cenário é de que houve alguma briga. Conforme Max avança começam gritos de desespero e o choro do bebê. Ao chegar no banheiro há marcas de sangue e o clima começa a indicar a tragédia. Após matar dois intrusos armados Max se depara com a esposa morta e o filho também morto. Note que o banheiro tem duas portas, uma para o quarto e outra para o corredor, logo depois de subir as escadas. Uma casa não é feita assim, mas no jogo a porta do banheiro que dá para o quarto esta bloqueada por um armário caído. Isso foi feito com a finalidade de contar uma história. A pichação se repete em levels seguintes até que Max descobre o significado do V.

No metrô, quando a investigação começa de fato, Max encontra um rastro de sangue. Passando a porta há um guarda morto. Max diz que a morte esta no ar e saca a sua arma. Ao voltar para a plataforma do metrô há dois homens armados. Um dos temas de Max Payne é o tráfico de drogas e armas, com gangues e disputas de poder. Os prédios decadentes, lixo espalhado no chão, lixeiras viradas, ladrilhos caindo das paredes, dão um tom de submundo do crime ao jogo.