Aula 10

Leitura Recomendada:

• Caps 5 (principalmente o 5.3), 6.1 e 6.2 do Ross

Pontos conceituais importantes do vídeo 10.1

• Vamos começar a considerar processos estocásticos em que o tempo é contínuo, ao invés de termos passos de tempo pré-determinados.

• Uma coisa interessante é que a forma como o tempo entre transições é distribuído, afeta a Markovianidade do processo.

Timestamps:

Lousa do vídeo

Pontos conceituais importantes do vídeo 10.2

• Olhando o que a propriedade de Markov significaria para o tempo entre as transições, conseguimos montar uma equação funcional para a distribuição desse tempo. Resolvendo essa equação chegamos a conclusão que esse tempo tem que ser uma variável exponencial.

Timestamps:

Lousa do vídeo

Pontos conceituais importantes do vídeo 10.3

• Um processo de Markov desse tipo que vocês já viram é o processo de Poisson.

• O processo de Poisson é o processo em que é feita a contagem que leva a uma variável de Poisson.

• Em um certo sentido, esse é um dos processos mais simples desse tipo que temos e na próxima aula, iremos ver que ele vai ser a base para a descrição desse tipo de processo.

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