Administração de Carteiras

TCC (FERRAMENTAS FUNDAMENTALISTAS E TÉCNICAS APLICADAS À GESTÃO DE UMA CARTEIRA DE AÇÕES )

Base Markowitz / Teoria das Carteiras / Fronteira Eficiente

https://docs.google.com/file/d/0B306ax_hm-XmV1JkUkpqd3ZaTVE/edit?usp=sharing

DISSERTAÇÃO DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BRASILEIROS

Oliveira Filho, Edson Carvalho de, FGV(SP) Mestrado em Administração de Empresas

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2358/68050200534.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Apostila de Mercado de Capitais (BASE) - Mercado de Ações

https://docs.google.com/file/d/0B306ax_hm-XmZmNhZTVhNjgtZmQ5OC00NjI5LWJmODMtOTY0NDJkOGY5MjI1/edit?usp=sharing

Gestão de Portfólio – Programação

Parte 1 - Tipos de Gestão de Carteiras

- Gestão Ativa versus Passiva

- Fundos de Investimento

- Análise de Carteiras

Teoria de Portfólios (I). O Retorno Médio Esperado (Probabilidades).

- Medidas de Dispersão: Medianas, Variância e Desvio-Padrão.

- Características Genéricas de Portfólios: Retornos Esperados, Variância, Covariância, Coeficiente de Correlação

Teoria de Portfólios (II). Combinações de Dois Ativos de Risco: A Forma da Curva de Possibilidades de Alocação, com Vários Exemplos (Perfeita correlação positiva, negativa, sem correlação)

- A Fronteira Eficiente. Simplificar o Processo de Seleção de Carteiras.

- O Modelo de Mercado. Estimar Betas. Gestão de Carteiras: A Estrutura de Correlações de Retornos Esperados. Modelo Single-Index. Modelos Multi-Index.

Modelos de Equilíbrio no Mercado de Capitais

- CAPM. Pressupostos, o Modelo CAPM, Preços e o CAPM.

Avaliação do Processo de Investimento

- Avaliação de Desempenho das Carteiras. Técnicas de Avaliação de Carteiras, Fundos de Investimento, Benchmarks, Medidas de Rentabilidade e Risco

MODULO 2 - MERCADO DE AÇÕES (Slides M2)

ANÁLISE FUNDAMENTALISTA (MERCADO DE AÇÕES)

•FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL

•PERPETUIDADE

•PRINCIPAIS OBJETIVOS DA ANÁLISE FUNDAMENTALISTA

ANÁLISE TÉCNICA (MERCADO DE AÇÕES)

•TEORIA DE DOW

•SUPORTE E RESISTÊNCIA

•FIGURAS DE IMPULSÃO

•TÉCNICA DA NOTAÇÃO OU RATING

•GRÁFICO DE BARRAS

•GRÁFICO CANDLESTICK