Investigación de Operaciones

La Investigación de Operaciones es una rama de las Matemáticas Aplicadas que resuelve problemas de Optimización con o sin restricciones, es decir, resuelve problemas donde se busca un máximo o un mínimo de una función, y en el que las variables, solas o en combinaciones (lineales o no) tienen límites superiores o inferiores. Usualmente la maximización se refiere a las ganancias y la minimización a los gastos, de sistemas de producción. También es común encontrar problemas en los que se quieres asignar recursos (como rutas de transporte o de redes) o que simulan juegos a colas (como las antiguas colas de los bancos).

A la función a optimizar se la conoce como función objetivo. Cuando esa función y las restricciones son lineales, estamos frente a un problema de programación lineal. Cuando cualquiera de ellas es no lineal, tenemos un problema de programación no lineal. Si las variables del problema sólo pueden ser números enteros estamos frente al problema de programación entera y si el problema a optimizar se puede dividir en etapas (o sub-problemas) donde buscamos óptimos para cada etapa y las variables son determinísticas entonces tenemos un problema de programación dinámica determinística. Hemos dejado fuera los problemas con variables aleatorias (juegos, colas, estocásticos) porque ellos caen fuera del ámbito de este curso.

Programa del curso:

Guía Didáctica (Borrador).

1. La investigación de Operaciones. Qué es la IO y modelos para la IO.

2. Programación Lineal. Formulación del problema de PL y solución gráfica.

3. Método Simplex.

4. Teoría de la dualidad y análisis de sensibilidad.

5. Problemas de transporte.

6. Optimización de redes.

7. Programación Entera.

8. Programación Dinámica determinística.

9. Programación Heurística.

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