・ 信用リスク： 大まかにいえば、貸したお金とその利息の返済が遅れるか、全部が返ってこないことなど。
・ 信用リスクモデル構築の目的： 信用リスクを測定し、信用リスクを制御する方法を明らかにすること。
特徴
第１ 信用リスクは、直接には測定できない。
第２ ３つの道具が必要なる。
2-1 デフォルトが生じる可能性を示すデフォルト確率（ＰＤ： Probability of Default ）
2-2 デフォルトが生じた場合のデフォルトした債券額の回収率（ＲＲ： Recovery Rate ）、または、１から回収率を引いたデフォルト時損失率（ＬＧＤ： Loss Given Default ）
2-3 ２つあるいはそれ以上の与信先が同時にデフォルトする確率（ＪＰＤ： Joint Probability of Default ）と、それをもとに計算されるデフォルト相関（Ｒ）
第３ ポートフォリオ全体の信用リスク、損失額や貸倒れ額は、市場リスクを有する資産ポートフォリオ分布とは異なった形をしている。
第４ 信用リスクを抱えている経済主体は、様々な規模や種類のものがある。
１．２ 信用リスクをめぐる制度と信用リスク規制の重要性
＞第２章 デフォルトリスクのある資産の評価（証券アナリスト２次レベル）
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