・ ブラック・ショールズ・オプション価格モデル
(1) 格子モデル
(2) モンテカルロ・シミュレーション
(3) 有限差分法
・ バリア・オプション(barrier options)
・ ルックバック・オプション(lookback options)
・ エイジアン・オプション(Asian options)
・ コンパウンド・オプション(compound options):オプションを原資産とするオプション。
→ レインボー・オプション(rainbow options):あらかじめ定められた複数の資産の中なら1種類の資産を選ぶことでペイオフが決定される。
→ バスケット・オプション(basket options):複数の資産ポートフォリオを原資産とするオプション。
→ エクスチェンジ・オプション(exchange options):ある資産を他の資産に交換するオプション。
→ バイナリー・オプション(binary options):不連続なペイオフを持つオプション。
→キャッシュ・オア・ナッシング・コール・オプション(cash or nothing call options):満期において原資産価格が行使価格以上になった場合にはあらかじめ定められた金額が支払われるが、そうでなかった場合には何も支払われないオプション。
→キャッシュ・オア・ナッシング・プット・オプション(cash or nothing put options):満期において原資産価格が行使価格以下になった場合にはあらかじめ定められた金額が支払われるが、そうでなかった場合には何も支払われないオプション。
>第1章 金利および通貨の先渡・先物契約(証券アナリスト2次レベル)
Contents > 2sp.証券分析とポートフォリオ・マネジメント(証券アナリスト2次レベル) > 第4回 デリバティブと投資戦略(証券アナリスト2次レベル) >
Keyword: デリバティブと投資戦略