1 先物市場
・ 取引の中心は、「長期国債先物取引」である。
・ 図表3-1 わが国の債券先物取引の概要
・ 図表3-2 わが国の株価指数先物取引の概要
・ 特別清算指数(SQ): →外部検索「特別清算指数(SQ)」
・ SQ: スペシャル・クォーテーション
・ ロール・オーバー: 先物取引をより期先のの限月物に乗り換える行為。 →外部検索「ロール・オーバー」
・ 図表3-3 わが国の配当指数先物取引の概要
2 オプション市場
2.1 上場株価指数オプション取引
・ 日経平均株価指数オプション取引
・ 日経株価指数300オプション取引
・ TOPIXオプション取引
2.2 上場有価証券オプション取引
・ 株券オプション
2.3 上場国債先物オプション取引
・ 長期国債先物オプション取引
・ 図表3-4 わが国の上場株価指数オプション取引の概要
2.4 店頭オプション等
・ 図表3-5 長期国債先物オプション取引の概要
3 スワップ市場
・ FRA( forward rate agreement :金利先渡取引)
・ FXA( forward exchange agreement:為替先渡取引)
・ キャップ: →外部検索「キャップ(デリバティブ)」
・ フロア: →外部検索「フロア(デリバティブ)」
・ スワップション: →外部検索「スワップション」
Contents > 1sp.証券分析とポートフォリオ・マネジメント(1次レベル) > 第8回 デリバティブ分析(証券アナリスト1次レベル) >