・
3.2.1 線形確率モデルの直感的な説明
ステップ１： デフォルト企業と非デフォルト企業のデータを収集する。
ステップ２： デフォルト確率推定モデルの構築
3.2.2 モデルの良さの判定
3.2.3 非線形のデフォルト確率モデル
・ 数値例3-1 ロジスティック（ロジット）回帰
3.2.4 ２つ以上のリスクファクターを用いる場合
3.2.5 個人、個人企業ソブリン（国債）のデフォルト確率推定
3.3.1 コールオプションとしての株式
・ 株主は、２つの義務と権利、有限責任（Limited Liability）と残余請求権（Residual Claim）を保有している。
3.3.2 リスク中立的なデフォルト確率： ＰＤQ（T）＝Ｎ（－d2）
3.3.3 デフォルト確率推定の実際
3.3.4 デフォルト距離（DD: Default Distance）
3.3.5 プットオプションとしての債券、信用スプレッドの意味
3.3.6 モデルの拡張
Ａ３．１ 非線形デフォルト確率推定モデルの導出
Ａ３．２ デフォルト距離ＤＤの計算
Ａ３．３ デフォルト回数あるいは件数の確率におけるハザードレートの考え方
Ａ３．４ 単位時間当たりの条件付きデフォルト確率としてのハザードレート
Ａ３．５ ハザードレートと生存関数の関係
＞第４章 回収率（RR）とデフォルト時損失（LGC）（証券アナリスト２次レベル）
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