・ オルタナティブ投資:日本語では、「代替資産投資」である。
(1) 伝統的資産市場のリターンと年金資産運用への影響
・ リスクとリスクプレミアムの計算結果(Chart)
・ ローリング・リスクプレミアム(Chart)
・ 伝統的資産市場の推移(Chart)
・ 企業年金基金の利回りの推移(Chart)
(2) 効率的フロンティアの下方シフト
・ 長期金利と債券指数の推移(Chart)
・ 効率的フロンティアのシフト(Chart)
(3) オルタナティブ投資への期待
(1) オルタナティブ投資の分類
・ オルタナティブ投資の分類(Chart)
(2) オルタナティブ投資と投資対象資産
(3) 企業年金基金のオルタナティブ投資
・ 年金基金のオルタナティブ投資の(Chart)
(4) 金融機関と年金基金のオルタナティブ投資の利用状況の比較
・ オルタナティブ投資の利用状況の比較
(1) リターンの分布形状
① 正規制の検証
・ 月次リターンの統計量(伝統的資産とヘッジファンドのインデックス)
②
(2) ファンド・オブ・ファンズの効果
・ 伝統的資産とファンド・オブ・ファンズのリスク・リターン
・ 伝統的資産とファンド・オブ・ファンズの歪度・尖度
「歪度(わいど)(coefficient of skewness)」
「尖度(せんど)(coefficient of excess,又はkuytosis)」
(3) ヘッジファンドのシステマティックな共通リスク
① システマティックな共通リスクの定義
② 回帰分析によるシステマティックな共通リスク・ファクターの把握
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