Strategi ini berupaya memperbaiki pendekatan Equal weighting yang sangat tergantung pada pilihan universe saham yang disertakan.
Metodologi ini berupaya menempatkan bobot sama besar pada setiap cluster risiko bukan bobot sama besar pada tiap saham individu.
Memang teknik pengelompokkan (clustering) risiko ini akan sangat bervariasi. Salah satu contoh aplikasi ialah dengan melihat tingkat co-movement antar sektor atau negara sebagai dasar pengelompokkan.
Cara lain ialah memakai metode seperti principal component analysis. Jadi portofolio yang dihasilkan akan berbeda tergantung pada metode clustering yang dipakai.