Drawdown là gì? Trong Forex drawdown có ý nghĩa gì?

Đầu tư vào ngoại hối ngoài lợi nhuận kỳ vọng thu về cũng không thể quên các thua lỗ tiềm ẩn. Drawdown đề cập đến sự khác biệt trong số dư tài khoản và phản ánh số vốn bị mất do tổn thất trong giao dịch.

Drawdown là gì?

Nói một cách đơn giản, drawdown được hiểu là số tiền bạn có thể mất cho giao dịch ngoại hối. Nó dựa vào mức cao nhất (số tiền lợi nhuận) đến mức thấp nhất của số dư tài khoản (số tiền thua lỗ) và sau đó hiển thị sự khác biệt dưới dạng tỷ lệ phần trăm.

Drawdown đóng một vai trò quan trọng trong việc đo lường rủi ro lịch sử của các khoản đầu tư khác nhau, theo dõi hiệu suất giao dịch.

Ví dụ: tài khoản giao dịch của bạn bắt đầu với số dư 100.000 đô la. Bạn chạy hệ thống giao dịch của mình và sau một giao dịch xấu, bạn thấy vốn chủ sở hữu trong tài khoản giảm còn 95.000 đô la. Tài khoản của bạn đã mất 5.000 đô la và Tỷ lệ drawdown là 5.000 / 100.000 = 0,05.

Hiểu về drawdown

Việc biết được tỷ lệ drawdown hiện tại giúp bạn biết hệ thống giao dịch của mình còn có thể ở lại thị trường ngoại hối trong bao lâu. Vị thế của bạn có thể không được bảo vệ nếu số tiền rút vốn quá lớn.

Ví dụ, một nhà đầu tư phải làm việc chăm chỉ để phục hồi thua lỗ nếu mức drawdown là 50%. Để đảm bảo vị thế vốn chủ sở hữu của họ không bị phá vỡ, họ phải nhận được 100% lợi nhuận trên số vốn còn lại.

Khi các nhà giao dịch gặp khó khăn, lựa chọn tốt nhất là điều chỉnh lại hệ thống và thực hiện các quy trình quản lý rủi ro thay vì chủ động giao dịch để khôi phục điểm hòa vốn.

Trong quá trình giao dịch, sẽ có những lúc bạn rơi vào tình trạng thua lỗ vì không có hệ thống giao dịch nào có thể mang lại lợi nhuận mọi lúc. Biết cách quản lý chuỗi thua lỗ này sẽ quyết định lợi nhuận tổng thể của bạn.

Tỷ lệ drawdown giúp bạn biết bao nhiêu mình còn bao nhiêu vốn và tuổi thọ của hệ thống giao dịch. Nếu rắc rối tiếp tục do một loạt các giao dịch xấu, vốn sẽ giảm nhanh chóng và sẽ buộc phải ngừng giao dịch.

Các loại drawdown trong Forex

Absolute Drawdown: là phần chênh lệch giữa số vốn ban đầu và mức thấp nhất của tài khoản.

Absolute Drawdown = Tiền ký quỹ ban đầu - Số vốn chủ sở hữu tối thiểu

Relative Drawdown là tỷ lệ của Maximum Drawdown (mức rút vốn cao nhất) trong thời gian thử nghiệm

Relative Drawdown = Max Drawdown / Số vốn chủ sở hữu ban đầu x 100%

Maximum Drawdown là phần lỗ tối đa từ mức cao nhất đến thấp nhất của danh mục đầu tư trước khi đạt được mức đỉnh mới.

Max Drawdown = Mức đỉnh cao nhất - Mức đáy thấp nhất tiếp theo

Tầm quan trọng của drawdown

Drawdown trong giao dịch ngoại hối đóng vai trò rất quan trọng vì nó sẽ cho bạn biết hiệu quả, kỹ năng giao dịch và độ tin cậy của chiến lược.

Phục hồi từ một mất mát lớn cần có thời gian và nó có thể làm cạn kiệt cảm xúc. Lợi nhuận cần thiết để phục hồi sau khi drawdown tăng lên khi mức drawdown tăng lên.

Nhiều nhà giao dịch mới có quan niệm sai lầm rằng nếu bạn mất 50%, bạn sẽ cần kiếm được 50% để phục hồi vốn chủ sở hữu. Đó là một quan niệm sai lầm, bạn phải cần 100% lợi nhuận chỉ để vốn trở lại điểm hòa vốn.

Drawdown giúp bạn đánh giá tính bền vững lâu dài của hệ thống giao dịch để cải thiện kỹ thuật quản lý rủi ro và hệ thống giao dịch. Với các kỹ thuật phù hợp, bạn sẽ có thể phá vỡ dễ dàng hơn so với giao dịch tích cực và sử dụng đòn bẩy trong khi cố gắng phục hồi thua lỗ của mình.