Chiến lược Algorithmic là gì?

Chiến lược Algorithmic là gì?

Giao dịch thuật toán là một quá trình hoặc tập hợp các quy tắc được xác định trước để thực hiện một tiêu chuẩn nhất định. Giao dịch thuật toán sử dụng phần mềm máy tính để giao dịch ở tốc độ và khối lượng cao dựa trên các tiêu chí được xác định trước, chẳng hạn như giá cổ phiếu hoặc điều kiện thị trường.

Một tập hợp các hướng dẫn giao dịch thuật toán được xác định trên cơ sở: thời gian, giá cả, số lượng hoặc bất kỳ mô hình toán học nào khác. Ngoài việc tạo cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư, Algorithmic Trading còn tác động đến thị trường và làm cho thanh khoản cao hơn và hệ thống giao dịch sẽ tránh bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cảm xúc của con người.

Ví dụ: nhà đầu tư sử dụng giao dịch Thuật toán để nhanh chóng thực hiện các lệnh khi một cổ phiếu nhất định chạm hoặc giảm xuống dưới một giá trị cụ thể. Thuật toán này có thể đặt mua hoặc bán bao nhiêu cổ phiếu. Khi chương trình được thiết lập, nhà đầu tư có thể yên tâm vì giao dịch sẽ hoạt động độc lập sau khi các điều kiện đã đặt ra trước đó đã được đáp ứng.

Nhược điểm của Algorithmic trading

Khuếch đại rủi ro: đây là hạn chế lớn nhất của giao dịch thuật toán sẽ gây áp lực lên các nhà đầu tư. Theo một giao dịch thông thường, khi một nhà giao dịch đặt lệnh mua xấu, bạn sẽ mất tiền trong giao dịch duy nhất đó. Nhưng đối với một thuật toán thất bại, kết quả có thể áp đảo, bởi vì một thuật toán duy nhất có thể kích hoạt một loạt các giao dịch trong vài phút và khi vấn đề xảy ra, hàng triệu đô la sẽ mất cùng một lúc. Space.

Đây là rủi ro tối đa của việc áp dụng giao dịch thuật toán. Trên thực tế, có rất nhiều sự cố nhanh chóng trên thị trường toàn cầu vì các vấn đề với giao dịch thuật toán.

Ví dụ, "Sự cố Flash" năm 2010 đã khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ sụp đổ (nhưng đã tăng trở lại trong 1 giờ), hoặc một vụ tai nạn vào tháng 10 năm 2016 khiến đồng bảng Anh giảm mạnh trong 31 năm (chỉ trong một đêm).

Liên kết chặt chẽ với biến động thị trường: Giao dịch thuật toán có liên quan đến những biến động đáng kể. Mặc dù các biện pháp kiểm soát chất lượng đã giúp giảm thiểu rủi ro tổn thất do các thuật toán hoặc mã hóa được xác định kém, các nhà đầu tư nên nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc kiểm soát và tự rời khỏi máy tính. do hoạt động.

Lợi ích của Algorithmic trading

Tự động hóa và tốc độ: Giao dịch thuật toán có một ưu điểm đáng chú ý đó là tự động hóa quy trình giao dịch, đảm bảo các lệnh được thực hiện khi các điều kiện mua và bán được tối ưu. Bởi vì các lệnh mua và bán được đặt ngay lập tức, các nhà giao dịch có thể thư giãn vì họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt. Ngược lại, vị trí thủ công có thể không có tốc độ nhập cảnh tương tự như giao dịch thuật toán.

Lỗi của con người: khi mọi thứ được thiết lập tự động bằng máy tính, sai lầm của nhà giao dịch gần như được giải phóng hoàn toàn khỏi chương trình (giả sử thuật toán được phát triển chính xác).

Giảm chi phí giao dịch: Giao dịch thuật toán thường giới hạn hoặc giảm chi phí giao dịch, do đó cho phép các nhà giao dịch giữ lại lợi nhuận. Giao dịch thuật toán cũng loại bỏ những nguy hiểm về tâm lý, cảm xúc thay vì hành động logic, điều mà không phải nhà đầu tư nào cũng làm được.