Financial Derivatives

Class of 2021

  • 授業内容
    • 金融工学の基礎的な科目。先物、スワップ、オプションの価格算定式の基礎的理解と活用方法などを学習。RやPythonやVBAなどの慣れているプログラミングにて課題を行い、与えられたモデルのプレゼンテーションがある。モデルの証明などは行わないが、モデルに触れることで上位科目のMathematical Fiananceに繋がる科目。


---------------------------------------------------------------------------------------------以下、過去内容--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Class of 2005

  • MGT 339 Financial Derivatives (4 units)
  • 教授
    • Prof. Nahum Biger
  • 授業内容
    • デリバディブの基礎的なものから中級レベルまでを学ぶクラスです。コール、プット・オプション、フォワード・コントラクト、スワップなどを前半の授業で学びます。後半の授業では主にこれらを二項モデルやブラックショールズを使い手数料の妥当性などを判断します。
    • 数学的なものはほとんどテキスト付属のＣＤを使い計算するので授業では基本的なポートフォリオの組み立て方に焦点が当てられます。基本的には講義形式の授業です。
  • 成績評価
    • クラス貢献 ２０％
    • ケーススタディ ２０％
    • 宿題 ２０％
    • 中間試験 ２０％
    • ファイナルプロジェクト ２０％
    • 中間試験 ：２５問の５択テストです。一つ一つの問題で授業で習った基本的なデリバディブの知識が必要になります。時間は３時間あり、コンピューター以外は何でも使うことができます。
    • ファイナルプロジェクト ：グループプロジェクト（４名）で、各グループ３つの債券の分析をします。学期の最後に短いプレゼンテーションとレポート提出があります。
  • 感想
    • 毎週の授業はそれほど厳しくありませんが中間試験はものすごく難しいのでしっかり予習し、授業についていっていないと、かなり厳しいと思います。デリバディブの授業ですが、数学的要素を極力抑え、なぜそうなるかに焦点を当てているので数字的なことだけでなく、なぜ無数にある金融商品からそのポートフォリオを作ることにしたのかを十分に理解できると思います。
  • 文責 北村 雅幸 （ Class of 2005 ）
  • 2006年8月一部改定