INFORMATION20120209

投稿日: Feb 09, 2012 10:35:53 AM

明治大学科学研究費基盤研究（A）金融リスクコンファランス（１）（ＭＦＲＧ）

『金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用

―信用リスクと金利リスクー』

主催 明治大学科研基盤（A）金融リスク研究グループ（代表刈屋武昭）

日時 2012年3月8日(木)10:00～17:30(英語の講演) 懇親会18:00から

3月9日(金)10:00～17:00(日本語の講演)

場所 明治大学駿河台キャンパス研究棟4F第１会議室

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html

参加料 コンファランスの参加料無料、懇親会参加料3,000円

参加申込ﾒｲﾙｱﾄﾞﾚｽ:meijifrg1@gmail.com

金融危機発生から2年余、Ｇ２０諸国が、新しいｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ金融秩序を求めて、金融のリスクマネジメント・改革を進めている。一方、欧州ではあらたにその政治経済システムに根差したユーロ危機が進んでいる。そこでは、危機の原因は必ずしも直接的には金融ではないものの、国家や金融機関の信用リスクとして顕在化して、それは金融現象としてグローバルにすばやく波及する。

明治大学科学研究費基盤A金融リスクグループとその分担者・連携者・協力者は、グローバル金融の安定性に寄与するべく、「金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用」の研究をする計画です。特に、金融現象に対して実証的に有効な信用リスク分析モデル、金利リスク分析モデル、市場リスク分析モデルの高度化と、そのモデルに基づく実証分析並びに実証的に有効なリスクマネジメント法などの開発を狙うものです。

そのために、その狙いを目指したコンファランスを3年間にわたり継続的に開催する予定です。今回のコンファランスはその第1回であり、次回は信用リスク国際会議として9月3日、4日に行う予定です。

今回のコンファランスでは、上記の日程で信用リスクと金利リスクモデルと銀行のリスクマネジメントに関するコンファランスを開催します。 第1日目は、協力者として、シンガポール国立大学のリスクマネジメント研究所のディレクターであるDuan教授と ラトガース大学のＴｓｕｒｕｍｉ教授を招聘する。Duan教授には、彼らの研究所が精力的にチャレンジしている、世界の企業の信用リスク分析情報を無料で提供しようとするプロジェクトの詳細を紹介し、最近の彼の信用リスク評価モデルについて講演します。第2日は、みずほ第一フィナンシャルテクノロジーの池森俊文社長の銀行のリスクマネジメント法の現状と課題の講演ほか、分担者の講演があります。ご参加していただければ幸いです。なお懇親会も企画してあります（有料）ので、ご参加ください。

プログラム（PDFファイル）

2012年3月8日 第1日

10:00‐10:05 あいさつ 刈屋武昭・科研代表者

基調講演

10:05‐12:00 Jin-Chuan Duan (Director &Professor of Risk Management Institute, National University of Singapore)

Dynamic Corporate Default Predictions: Spot and Forward Intensity Approach

昼食

13:10－14:40 Jin-Chuan Duan (Director &Professor of Risk Management Institute, National University of Singapore)

Credit Risk Initiative at the NUS

14:40－15:40 Jin-Chuan Duan (Director &Professor of Risk Management Institute, National University of Singapore)

Leveraging on Credit Risk Initiative – Applications

16:00－17:30 Hiroki TSURUMI (Department of Economics, Rutgers University)

CKLS-ARMA-GARCH-AEPD model for financial time series data

（共著者 Iluing Li (Nankai University), Shiliang Li (Rutgers)）

18:00 懇親会 3,000円

2012年3月9日 第2日

10:30 ‐ 11:10 乾孝治（明治大学ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ研究科教授）

流動性リスクの数理モデルと展望

11:10 – 11:50 山村能郎(明治大学ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ研究科准教授)

米国債モデルと金利の期間構造

昼食

13:10 – 14:00 池森俊文((株)みずほ第一フィナンシャルテクノロジー社長)

銀行のリスクマネジメント法の現状と課題

14:00 - 14:40 佃 良彦（東北大学経済学部教授）

Japanese Interest Rate Swap Pricing:Time varying coefficients

（共著者Junji Shimada , Toyoharu Takahashi ,Tatsuyoshi Miyakoshi）

14:40－15:20 刈屋武昭(明治大学ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ研究科教授)

信用リスクマネジメントの課題と展望

15:20 – 16:00 前川功一（広島経済大学教授）

GLS Approach for Vector Error Correction model with GARCH error