投稿日: Nov 29, 2010 3:3:1 AM
ジャフィージャーナル特集号論文募集案内
特集号テーマ：マーケットマイクロストラクチャーと新たな資産運用
2007年夏から続いた世界的な金融危機から, 最近になって緩やかな回復が見られるようになり，2010年11月には日経平均株価もようやく1万円台を付けるまでになりました．一方で，金融市場においては，取引の電子化や途上国を含む新興市場の台頭，そして高頻度取引や付随するインフラ整備向上などの進化が目覚ましく，その市場構造（マーケットマイクロストラクチャ）を改めて検証・モデル化することの重要性も増してきております．また，関連するポートフォリオマネジメント手法も新たな局面を迎え，平均分散ポートフォリオや割安・割高株に基づく5分位ポートフォリオ構築といった伝統的な運用手法に頼るだけではなく,より幅広い理論や資源を駆使した手法の適用が求められるようになってきました．
本特集号では，このような新しい市場取引手法や分析・モデル化に着目し，マーケットマイクロストラクチャーと資産運用手法について，理論から応用，実証に至るまで，幅広いテーマに関する論文を募集します．以下は具体的なテーマの例です．
- マーケットマイクロストラクチャー分析
- ヘッジファンド運用と実証分析
- 高頻度データ解析や取引手法
- 最適執行分析(実証，理論，モデル化等)
- 多次元・多期間ポートフォリオの構築, 計算手法
- その他，マーケットマイクロストラクチャーや資産運用に関する実証分析,
理論の構築等
論文投稿期限: 2011年4月30日（受付終了しました）
掲載予定: 2012年春刊行予定のジャフィー・ジャーナル第11巻
論文投稿先: ジャフィージャーナル編集委員会宛電子メールアドレス
までメール添付で送付してください．なお，メール添付が困難な場合は，下記
まで郵送でお送りください．
〒101－8439 東京都千代田区一ツ橋2－1－2 学術総合センタービル8F
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 金融戦略共同研究室
ジャフイ一事務局
※ すべての論文は審査されます.
※※ 一般論文の募集もこれまで通り行っておりますので，上記投稿先まで論文
の投稿を宜しくお願い致します．
【ジャフィージャーナル編集委員：津田 博史, 中妻 照雄, 山田 雄二】