◆大学院での仕事
（春夏学期）
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar（不定期），18:20～20:05 M1ゼミ（5名），20:15～22:00 M2ゼミ（6名）
毎週火曜 20:15～22:00 講義「ファイナンシャル・リスク・マネジメント（2単位）」
金曜 18:20～20:05 博士ゼミ（隔週），20:15～22:00 講義「金融リスク計量入門（1単位）」※春学期のみ
◆ニュース
◆学術論文（査読付き）
1) Hidetoshi Nakagawa and Suguru Yanamaka, "A Novel Extension of the Merton Model for Default Risk Assessment in Firms with Non-Market-Traded Operational Assets." Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics. (2025)
（DOI:https://doi.org/10.1007/s13160-025-00717-2 )
2) Hidetoshi Nakagawa and Hideyuki Takada, "Dynamics of Market Spread of First-to-Default Swap in an Information-Based Approach," Asia-Pacific Financial Markets. (2025)
（DOI:https://doi.org/10.1007/s10690-025-09569-9 )
◆著書・翻訳
1)
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
1)
◆研究発表
1) 中川 秀敏（発表）, 山中 卓, 「市場取引されない営業資産を保有する企業のデフォルトリスク評価」, 第63回(2025年度夏季)JAFEE大会 （法政大学市ヶ谷キャンパス）, 2025年8月30日
◆その他講演等
1) 中川 秀敏,「ビジネスにおける意思決定～「最適化」の思考～」, 一橋大学MBA×日経ビジネススクール Presents「金融戦略と経営財務による企業価値の探求」第2回担当, 研究室からオンライン配信, 2025年5月28日
2)
◆研究費等
◆大学院での仕事
（春夏学期） ※講義もゼミも基本的に対面実施（事情がある場合はZoom参加も可能）
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～20:05 M1ゼミ（7名），20:15～22:00 M2ゼミ（8名）
毎週火曜 20:15～22:00 講義「フィナンシャル・リスク・マネジメント（2単位）」
春学期・毎週金曜 20:15～22:00 講義「金融リスク計量入門（1単位）」※北野利幸氏と共同で担当
金曜1限（隔週） 博士ゼミ（1名）
（秋冬学期）
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar（不定期），18:20～20:05 M1ゼミ（6名），20:15～22:00 M2ゼミ（修了生8名）
毎週木曜 18:20～20:05 講義「金融数理の基礎（2単位）」，（隔週）20:15～22:00 博士ゼミ（1名）or M2ゼミ
◆ニュース
◆学術論文（査読付き）
1) Ryosuke Kitani and Hidetoshi Nakagawa, "Discrepancy between Regulations and Practice in Initial Margin Calculation," Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, 41, 1567–1592 (2024). DOI 10.1007/s13160-024-00660-8
◆著書・翻訳
1)
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
1) 中川 秀敏,「カウンターパーティーリスクの数理」, 学会誌『応用数理』第34巻2号, 14-22（2024年6月）※いちおう査読もあったし、【論文】にカテゴライズされているけど新規の内容はなくサーベイ的な依頼執筆。
2) Hidetoshi Nakagawa and Hideyuki Takada, "Dynamics of Market Spread of First-to-Default Swap in an Information-Based Approach," FS-2024-E-003,HUB FS Working paper series, submitted
3) Hidetoshi Nakagawa and Suguru Yamanaka, "A Novel Extension of the Merton Model for Default Risk Assessment in Firms with Non-Market-Traded Operational Assets," FS-2024-E-004,HUB FS Working paper series, submitted
◆研究発表
1) Hidetoshi Nakagawa (joint work with Hideyuki Takada), Dynamics of First-to-Default Swap in an Information-Based Approach, One-day workshop on stochastic control, finance, and related issues, Engineering Science International Hall, Toyonaka campus, Osaka University, July 4, 2024
2) Hidetoshi Nakagawa (joint work with Hideyuki Takada), Dynamics of Market Spread of First-to-Default Swap in an Information-Based Approach , HUB-SBA FS Summer Conference on Finance 2024 , Chiyoda Campus, Hitotsubashi University, July 25, 2024
3) Ryosuke Kitani (joint work with Hidetoshi Nakagawa), Discrepancy Between Regulations and Practice in Initial Margin Calculation, Quantitative Methods in Finance (QMF) 2024, University of Technology Sydney, December 17, 2024
4) Hideyuki Takada (joint work with Hidetoshi Nakagawa), Price Dynamics of Defaultable Bonds ana a Basket Credit Derivative in an Information Flow-based Approach, Quantitative Methods in Finance (QMF) 2024, University of Technology Sydney, December 18, 2024
5) 中川 秀敏（発表）, 山中 卓, 「市場取引されない営業資産を保有する企業のデフォルトリスク評価」, 第21回(2024年度)日本応用数理学会研究部会連合発表会 （岡山大学津島キャンパス）, 2025年3月6日
◆その他講演等
1) 中川 秀敏,「ビジネスにおける意思決定～「最適化」の思考～」, 日経ビジネススクール「金融とデータの探求による戦略的企業価値向上」第3回, 研究室からオンライン配信, 2024年6月5日
2) 中川 秀敏,「金利上昇局面における流動性預金残高モデルの方向性」, セミナー「金利上昇局面における考察 ～銀行ALMの新たなアプローチ～」(金融機関限定) 研究室からオンライン配信, 2024年8月29日
◆研究費等
◆大学院での仕事
（春夏学期） ※講義もゼミも基本的に対面実施（事情がある場合はZoom参加も可能）
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～20:05 M1ゼミ（7名），20:15～22:00 M2ゼミ（5名）
毎週火曜 20:15～22:00 講義「フィナンシャル・リスク・マネジメント（2単位）」
春学期・毎週金曜 20:15～22:00 講義「金融リスク計量入門（1単位）」※北野利幸氏と共同で担当
（秋冬学期）
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～20:05 M1ゼミ（7名），20:15～22:00 M2ゼミ（修了生4名＋1名）
毎週火曜 18:20～20:05 講義「金融数理の基礎（2単位）」
◆ニュース
◆学術論文（査読付き）
1)
◆著書・翻訳
1)
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
1) Ryosuke Kitani and Hidetoshi Nakagawa, "Discrepancy between Regulations and Practice in Initial Margin Calculation," FS-2023-E-001, HUB FS Working paper series (submitted)
2) 中川 秀敏, 「今日の問題『AT1債』評価モデルに求められるもの」, 月刊金融ジャーナル2023年8月号, 68-69
◆研究発表
1) Ryosuke Kitani and Hidetoshi Nakagawa(発表), "Discrepancy between Regulations and Practice in Initial Margin Calculation", Minisymposium: Financial Risk Management and Related Topics in 10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023), Waseda University, August 21, 2023
2) Suguru Yamanaka(発表) and Hidetoshi Nakagawa, "Gross-revenue-based structural credit risk model", Minisymposium: Financial Risk Management and Related Topics in 10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023), Waseda University, August 21, 2023
3) 高田 英行（発表）「情報アプローチによるデフォルト伝播モデルの定式化とその応用」, 数理経済学会研究集会「数理経済学とその周辺」, 2023年11月25日（土）, 早稲田大学早稲田キャンパス ※プログラム上に共著者の名前はないが、いちおう高田・中川の共同研究という位置づけで発表
4) 中川 秀敏, 山中 卓, "Gross-revenue-based structural credit risk model", 第20回(2023年度)日本応用数理学会研究部会連合発表会 （長岡技術科学大学）, 2024年3月5日
◆その他講演等
1) 中川 秀敏,「アカデミズムの現状とこれから」, 統計数理研究所オープンハウス“不確実な社会に挑む確かな統計科学”, 公開講演会「金融革命から半世紀 ―学術研究と実務応用の振り返りと課題―」, 2023年5月26日（オンライン）
2) 中川 秀敏,「不確実性の下での意思決定～「確率」は役に立つツールなのか～」, 日経ビジネススクール「企業価値向上のための金融・財務戦略」第3回, 日経大手町ビルからオンライン配信, 2023年6月7日
3) 中川 秀敏,「気候変動リスクと信用リスク～Merton モデルの視点から～」, 一橋大学研究フォーラム研修（オンライン）, 2023年12月8日, 2023年12月14日
◆研究費等
◆大学院での仕事
（春夏学期） ※講義もゼミも基本的に対面実施（事情がある場合はZoom参加も可能）
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～20:05 M1ゼミ（5名），20:15～22:00 M2ゼミ（3名）
毎週火曜 20:15～22:00 講義「フィナンシャル・リスク・マネジメント（2単位）」
春学期・毎週金曜 20:15～22:00 講義「金融リスク計量入門（1単位）」※北野利幸氏と共同で担当
（秋冬学期）
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～20:05 M1ゼミ（4名），20:15～22:00 M2ゼミ（修了生3名）
毎週火曜 18:20～20:05 講義「金融数理の基礎（2単位）」
◆ニュース
◆学術論文（査読付き）
1) Hidetoshi Nakagawa and Hideyuki Takada, "A default contagion model for pricing defaultable bonds from an information based perspective," Quantitative Finance, 23(1),169-185 (2023). (https://doi.org/10.1080/14697688.2022.2138776)
◆著書・翻訳
1)
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
1)
◆研究発表
1) 樋口 智英（発表）・水門 善之・中川 秀敏, 「気候変動シナリオデータを利用した水害損失リスクの計量モデル」, 第57回（2022年度夏季）JAFEE大会（オンライン）, 2022/8/22（土）
◆その他講演等
1) 中川 秀敏,「不確実性の下での意思決定～「確率」は役に立つツールなのか～」MBA グローバルチャレンジ＜金融戦略・経営財務＞ 2022 第5回, 日経大手町ビルからオンライン配信, 2022年5月25日
2) 中川 秀敏（討論者）：Kevkhishvili Rusudan（発表）「A New Approach to Detecting Change in Credit Quality」, 日本ファイナンス学会第30 回大会（青山学院大学）, 2022年6 月5 日
◆研究費等
野村證券株式会社：国内共同研究 50万円
◆大学院での仕事
（春夏学期） ※講義は対面とZoomライブ配信のハイブリッド形式、ゼミは一部対面で実施
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～20:05 M1ゼミ，20:15～22:00 M2ゼミ
毎週火曜 20:15～22:00 講義「フィナンシャル・リスク・マネジメント（2単位）」
適宜 博士ゼミ
春学期・毎週金曜 20:15～22:00 講義「金融リスク計量入門（1単位）」※北野利幸氏と共同で担当
（秋冬学期） ※講義は対面とZoomライブ配信のハイブリッド形式、ゼミは一部対面で実施
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～20:05 M1ゼミ（3名），20:15～22:00 M2ゼミ（修了生 3名）
毎週火曜 18:20～20:05 講義「金融数理の基礎（2単位）」
適宜 博士ゼミ（修了生 1名）
◆ニュース
◆学術論文（査読付き）
1)
◆著書・翻訳
1)
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
1)
◆研究発表
1) 中川 秀敏,「情報アプローチによるデフォルト伝播モデルとデフォルトリスクのある債券の価格付け」（高田英行氏との共同研究）, 京都大学大学院理学研究科数学教室・談話会 （オンライン）, 2021年6月2日
2) 中川 秀敏,「情報アプローチによるデフォルト伝播モデルとデフォルトリスクのある債券の価格付け」（高田英行氏との共同研究）, HUB-FS ファカルティセミナー（オンライン）, 2021/6/14（月）
3) 中川 秀敏・高田 英行（発表）, 「A Default Contagion Model for Pricing Defaultable Bonds from an Information Based Perspective」, 第55回（2021年度夏季）JAFEE大会（オンライン）, 2021/8/22（日）
4) 高田 英行（発表）・中川 秀敏,「情報アプローチによるFirst-to-Default Swapプレミアムのダイナミクスについて」, 日本応用数理学会 2021年度 年会, オンライン開催, 2021年9月9日（木）
◆その他講演等
1) 中川 秀敏, 京都大学理学部数学教室・オンライン集中講義 数学特別講義5 （数理ファイナンス）「数理ファイナンス入門」（オンライン）, 2021年5月31日～6月4日
2) 中川 秀敏（討論者）：井出真吾（発表）・竹原均「特許ポートフォリオ, 財務制約とデフォルトリスク」, 日本ファイナンス学会第29 回大会（オンライン）, 2021 年6 月6 日
3) 中川 秀敏,「不確実性の下での意思決定～「確率」は役に立つツールなのか～」MBA グローバルチャレンジ＜金融戦略・経営財務＞ 2021 第5回, 日経大手町ビルからオンライン配信, 2021年6月23日
4) 中川 秀敏, 慶應義塾大学大学院理工学研究科「データサイエンス特別講義」の4回目「ファイナンスとデータサイエンス 」担当（オンライン）, 2021年12月1日
5) 中川 秀敏,「ビジネスパーソン × 数学リテラシー ＝ ？」, 一橋大学研究フォーラム研修（オンライン）, 2022年2月1日, 2022年2月7日
6) 中川 秀敏, 「数理ファイナンス入門～2項モデルからその先へ～ 」「情報アプローチによるデフォルト伝播モデルとデフォルトリスクのある債券の価格付け 」, 信州大学理学部2022年確率論講演会（オンライン）, 2022年2月10日
◆研究費等
◆大学院での仕事
（春夏学期） ※全てZoomによるライブ配信を含むオンライン授業
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～20:05 M1ゼミ（2名），20:15～22:00 M2ゼミ（2名）
毎週木曜 20:15～22:00 講義「フィナンシャル・リスク・マネジメント（2単位）」
毎週金曜 18:20～20:05 博士ゼミ（1名）
春学期・毎週金曜 20:15～22:00 講義「金融リスク計量入門（1単位）」※北野利幸氏と共同で担当
（秋冬学期） ※講義はZoomによるライブ配信を含むオンライン授業（試験含む）、ゼミは一部対面で実施
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～20:05 M1ゼミ（2名），20:15～22:00 M2ゼミ（修了生 2名）
毎週火曜 18:20～20:05 講義「金融数理の基礎（2単位）」
適宜 博士ゼミ（1名）
◆ニュース
◆学術論文（査読付き）
1)Makoto Nohara, Hidetoshi Nakagawa, "Analysis of order book dynamics in the Japanese stock market using the Queue-Reactive Hawkes process", JSIAM Letters, 13, 1-4 (2021)
◆著書・翻訳
1) 中川 秀敏, 「生きるリスクと死ぬリスク －寿命と向き合うファイナンス－」, 西尾宇広編『生命の経済（エコノミー）－生命の教養学 16』, 99-118, 慶應義塾大学出版会 (2020)
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
1)Hidetoshi Nakagawa and Hideyuki Takada, "A default contagion model for pricing defaultable bonds from an information based perspective," FS-2020-E-001,HUB FS Working paper series, submitted
2)Makoto Nohara and Hidetoshi Nakagawa, "Analysis of order book dynamics in the Japanese stock market using the Queue-Reactive Hawkes process", submitted
◆研究発表
1)野原 眞（発表）・中川 秀敏,「Queue-Reactive Hawkes過程を用いた注文発生と待ち注文数量がその後の注文発生強度に与える影響の分析」, 第53回（2020年度夏季）JAFEE大会, オンライン開催, 2020年8月29日
2)野原 眞（発表）・中川 秀敏,「Queue-Reactive Hawkes過程を用いた注文発生と待ち注文数量がその後の注文発生強度に与える影響の分析」, 日本応用数理学会 2020年度 年会, オンライン開催, 2020年9月10日
3)中川 秀敏・高田 英行（発表）,「情報アプローチによる信用リスクの伝播」, 日本応用数理学会 2020年度 年会, オンライン開催, 2020年9月10日
4)中川 秀敏, 「Hawkes 過程モデルによる金融リスク計量入門」, AI・データ利活用研究会 第16回（オンライン）2021年1月22日
◆その他講演等
1)中川 秀敏,「不確実性の下での意思決定～「確率」は役に立つツールなのか～」MBAグローバルチャレンジ2020＜金融戦略・経営財務＞第5回, 日経大手町セミナールームからオンライン配信, 2020年6月23日
2)中川 秀敏,「『機械学習』のエッセンスをExcelで理解する！」, 一橋大学研究フォーラム研修（オンライン）, 2020年12月2日, 2020年12月4日, 2021年1月12日, 2021年1月20日
3)Hidetoshi Nakagawa, Discussant: Rusudan Kevkhishvili(speaker), Masahiko Egami, "A New Approach to Estimating Loss-GivenDefault Distribution" , 日本ファイナンス学会第2回秋季研究大会（オンライン）, 2020年12月5日
4)中川 秀敏,「感染症の数理モデルをビジネスに応用する？」, 一橋大学研究フォーラム研修（オンライン）, 2021年1月21日, 2021年2月9日
◆研究費等
科学研究費補助金：基盤（C）（研究代表者） 130万円（自分の裁量分は75万円）
◆大学院での仕事
（春夏学期）
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～20:05 M1ゼミ（2名），20:15～22:00 M2＋ゼミ（4名）
毎週木曜 20:15～22:00 講義「フィナンシャル・リスク・マネジメント（2単位）」
毎週金曜 18:20～20:05 博士ゼミ（2名）
春学期・毎週金曜 20:15～22:00 講義「金融リスク計量入門（1単位）」※北野利幸氏と共同で担当
（秋冬学期）
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～20:05 M1ゼミ（2名），20:15～22:00 M2＋ゼミ（修了生 4名）
毎週火曜 18:20～20:05 講義「金融数理の基礎（2単位）」
毎週金曜 18:20～20:05 博士ゼミ（2名）
◆ニュース
◆学術論文（査読付き）
1)監物 輝夫・中川 秀敏,「多次元Hawkes過程を用いた倒産リスク伝播構造の推定‐Hawkesグラフ表現による視覚化‐」, 『ジャフィージャーナル』17巻, 15-44 (2019)
2)杉山 泰平・中川 秀敏,「バーゼルⅢ適格Additional Tier1債券（AT1債）に対する構造型プライシングモデルの改良」, 『日本応用数理学会論文誌』29巻, 3号 325-361 (2019)
◆著書・翻訳
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
1)
◆研究発表
1) Hidetoshi Nakagawa, "Estimation and Visualization of Corporate Bankruptcy Risk Dependence Structure using Multi-dimensional Hawkes Process" (joint work with T. Kemmotsu), 国際ワークショップ Workshop on Hawkes processes in data science, 統計数理研究所, 2019年8月27日
2) 中川 秀敏,「Conic finance に基づくポートフォリオ構築」, 日本応用数理学会2019年度年会, 東京大学駒場キャンパス, 2019年9月4日
3）野原 眞（発表）・中川秀敏, 「Queue-Reactive Hawkes 過程を用いた株式板情報と価格変動の関係の分析」, 日本応用数理学会 2020年研究部会連合発表会, 中央大学後楽園キャンパス, 2020年3月5日 ※コロナウィルス感染予防のため中止されたが発表は成立という対応になった
4) 中川 秀敏,「Conic finance に基づくポートフォリオ構築」, 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2020年春季研究発表会, 奈良春日野国際フォーラム, 2020年3月15日※コロナウィルス感染予防のため中止されたが発表は成立という対応になった
◆その他講演等
1) 中川 秀敏,「「死亡リスク」と「長生きリスク」～ファイナンスという観点から～」, 慶應義塾大学「生命の教養学」（2019年度テーマ「生命の経済」）, 慶應義塾大学日吉キャンパス, 2019年5月10日
2) 中川 秀敏,「ビジネスパーソン × 数学リテラシー ＝ ？」, MBA グローバルチャレンジ＜金融戦略・経営財務＞ 2019・第5回, 日経大手町セミナールーム, 2019年7月9日
3) 中川 秀敏,「Excelを用いた倒産予測モデル構築再入門」, 金融財務研究会セミナー（茅場町グリンヒルビル）, 2019年9月19日
4) 中川 秀敏,「『機械学習』のエッセンスをExcel で理解する！」, 一橋大学大学院フィンテック研究フォーラム研修, 2019年11月18日, 2020年2月10日, 2020年2月20日
5) 中川 秀敏,「プライベートエクイティの公正価値測定の新展開」, 一橋大学大学院プライベート・エクイティ研究フォーラム研修, 2019年12月18日, 2020年12月24日
◆研究費等
科学研究費補助金：基盤（C）（研究代表者） 90万円（自分の裁量分は55万円）
◆大学院での仕事
（春夏学期）
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～20:05 M1ゼミ（4名），20:15～22:00 M2ゼミ（4名）
毎週火曜 20:15～22:00 講義「フィナンシャル・リスク・マネジメント（2単位）」
毎週金曜 18:20～20:05 博士ゼミ
春学期・毎週金曜 20:15～22:00 講義「金融リスク計量入門（1単位）」
（秋冬学期）
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～20:05 M1ゼミ（4名），20:15～22:00 M2ゼミ（4名＋1名、うち修了者5名）
毎週火曜 18:20～20:05 講義「金融数理の基礎（2単位）」
適宜 博士ゼミ
◆ニュース
以前、山中 卓氏と杉原 正顯氏と共著で発表した
「Hawkes過程による信用リスク伝播のモデリングとその応用」, 日本応用数理学会学会誌「応用数理」, Vol.27, No.1 (2017), 5-12
が，日本応用数理学会2018年度ベストオーサー賞（論文部門）を受賞しました。（2018年9月4日）
◆民間等との共同研究
◆学術論文（査読付き）
◆著書・翻訳
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
1)杉山 泰平・中川 秀敏,「バーゼルⅢ適格Additional Tier1債券（AT1債）に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析」, FS-2018-J-002 (2019.2.18 update), HUB FS Working paper series, submitted.
2)Hidetoshi Nakagawa, "Book review: Continuous-Time Models in Corporate Finance, Banking, and Insurance," Quantitative Finance, Vol.18, Issue 11, 1791-1793 (2018)
3)中川 秀敏, 「バランスシート・モデルの高度化と新しいリスク管理の枠組み」, 連載「一橋大学MBA金融ゼミナール」, J-MONEY No. 30, Autumn 2018, 48-49
4)Suguru Yamanaka and Hidetoshi Nakagawa, "A factor model of random thinning for top-down type credit portfolio risk assessment," FS-2019-E-001, HUB FS Working paper series, submitted.
5)監物 輝夫・中川 秀敏,「多次元Hawkes過程を用いた倒産リスク伝播構造の推定‐Hawkesグラフ表現による視覚化‐」,FS-2017-J-001 (2019.2.28 update およびタイトル変更), HUB FS ワーキングペーパーシリーズ
◆研究発表
1) Hidetoshi Nakagawa (Co-author: Teruo Kemmotsu), "Is the Hawkes graph approach applicable for examining the bankruptcy risk dependence structure? -An empirical analysis of firms' bankruptcies in Japan-", 10th World Congress of the Bachelier Finance Society, Trinity College, Dublin, 2018年7月20日（金）
2)杉山 泰平（発表）・中川 秀敏,「バーゼルIII 適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析」, 第49回（2018年度夏季）JAFEE大会, 東京大学本郷キャンパス, 2018年8月25日
3)杉山 泰平（発表）・中川 秀敏,「バーゼルIII 適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析」, 日本応用数理学会 2018年度年会, 名古屋大学東山キャンパス, 2018年9月4日
4)杉山 泰平・中川 秀敏（発表）,「バーゼルIII 適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析」, 一橋大学大学院経営管理研究科ファイナンス研究センター(HCFR)第13回金融研究会, 一橋大学国立キャンパス, 2018年10月25日
◆その他講演等
1) 中川 秀敏,「デリバティブ価格評価入門～中学数学「連立方程式」でオプション価格を求める」, MBAグローバルチャレンジ2018 ＜金融戦略・経営財務＞第6回, 日経大手町セミナールーム2, 2018年6月10日
2) 中川 秀敏,「バランスシート・モデルの高度化と新しいリスク管理の枠組み」,金融財務研究会セミナー, 金融財務研究会本社グリンヒルビル, 2018年9月19日
3) 中川 秀敏, 【模擬授業&ガイダンス】「金融リスク計量入門 ～ビジネスにおける「理論」×「データ分析」×「人的ネットワーク」の重要性」,MBA EXPO TOKYO 2018, ベルサール新宿グランド, 2018年10月27日
4) 中川 秀敏,「『機械学習』のエッセンスをExcel で理解する！」, 一橋大学大学院フィンテック研究フォーラム研修, 2018年11月30日, 2018年12月7日
◆研究費等
科学研究費補助金：基盤（C）（研究代表者） 90万円（自分の裁量分は55万円）
◆大学院での仕事
（春夏学期）
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～20:05 M1ゼミ（4名），20:15～22:00 M2ゼミ（6名＋1名、うち修了者1名）
毎週火曜 20:15～22:00 講義「フィナンシャル・リスク・マネジメント（2単位）」
土曜開講（6/17, 7/1, 7/15 の各10:30～12:15と13:15～15:00。ただし、7/1だけは15:15～17:00を加えた3コマ分。計7コマ分を予定）「金融リスク計量入門（1単位）」
※東京工業大学理工学研究科数学専攻向け集中講義「数学特別講義Q」（5/8～5/12 予定・非常勤）
（秋冬学期）
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～20:05 M1ゼミ（4名），20:15～22:00 M2ゼミ（6名、うち修了者6名）
毎週火曜 18:20～20:05 講義「金融数理の基礎（2単位）」
◆ニュース
◆民間等との共同研究
◆学術論文（査読付き）
◆著書・翻訳
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
1)監物 輝夫・中川 秀敏,「Hawkesグラフによる倒産リスクの伝播構造の推定」,FS-2017-J-001, ICS FS ワーキングペーパーシリーズ
◆研究発表
1) 監物 輝夫・中川 秀敏(発表),「Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化」, 慶應義塾大学経済研究所・計量経済学ワークショップ, 慶應義塾大学三田キャンパス, 2017年4月18日
2) 中川 秀敏(発表),「Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化」（監物輝夫氏との共同研究）, ICS-FS ファカルティセミナー, 一橋大学千代田キャンパス8Bセミナー室, 2017年4月24日
3)中川 秀敏(発表),「多次元 Hawkes 過程を用いたファイナンスのイベント・データの分析〜日本企業の倒産リスクの伝播構造推定の事例を中心に〜」（監物輝夫氏との共同研究紹介含む）, 2017年度中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2017」(2017/11/30-12/1),大阪大学 中之島センター, 2017年12月1日
4)中川 秀敏(発表),「Hawkes グラフによる倒産リスクの伝播構造の推定」（監物輝夫氏との共同研究紹介が中心）,統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター 第5回金融シンポジウム「ファイナンスリスクのモデリングと制御Ⅱ」(2017/12/14-12/15), フクラシア丸の内オアゾ, 2017年12月15日
◆その他講演等
1) 東京工業大学理工学研究科数学専攻向け集中講義「数学特別講義Q」, 東京工業大学大岡山キャンパス, 2017年5月8日～5月12日
2) 中川 秀敏,「デリバティブ価格評価入門～中学数学『連立方程式』でオプション価格を求める」MBA グローバルチャレンジ＜金融戦略・経営財務コース＞ 2017 第2講, 日経カンファレンスルーム, 2017年7月20日
3) 中川 秀敏,「Hawkes過程モデルによる金融リスク計量入門」金融財務研究会セミナー，金融財務研究会本社 グリンヒルビル, 2017年8月1日
4) 中川 秀敏,「Upgrading balance sheet management of banks: toward a multifaceted dynamic balance sheet model」科研費ワークショップ Workshop on Finance and related topics，学術総合センター, 2018年3月5日
◆研究費等
科学研究費補助金：基盤（C）（研究代表者） 110万円（自分の裁量分は70万円）
◆大学院での仕事
(春学期)
月曜（不定期） 16:00～17:30 Faculty seminar，
毎週月曜 18:20～19:50 M1ゼミ（5名）、20:00～21:30 M2ゼミ（5名）
毎週火曜 20:00～21:30 講義「ファイナンシャル・リスク・マネジメント（2単位）」
土曜開講（6/11, 6/18, 6/25, 7/2 の各10:30～12:00と13:00～14:30で計8コマ分）「金融リスク計量入門（1単位）」
（秋学期）
毎週月曜 10:45～12:15 慶應義塾大学経済学部・講義「ファイナンス入門b（2単位）」（慶應義塾大学三田キャンパス・非常勤）
月曜（不定期） 16:00～17:30 Faculty seminar，
毎週月曜 18:20～19:50 M1ゼミ（7名），20:00～21:30 M2ゼミ（5名、うち修了者4名）
毎週火曜 18:20～19:50 講義「金融数理の基礎（2単位）」
◆ニュース
◆民間等との共同研究
◆学術論文（査読付き）
1) Suguru Yamanaka, Hidetoshi Nakagawa, Masaaki Sugihara, "Random thinning with credit quality vulnerability factor for better risk management of credit portfolio in a top-down framework", (Original Paper Area 4), Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, 33(2), 321-341 (2016)
2) Suguru Yamanaka, Hidetoshi Nakagawa, Masaaki Sugihara, "A random thinning model with a latent factor for improvement of top-down credit risk assessment," JSIAM Letters, 8, 37-40 (2016).
◆著書・翻訳
1) 中川 秀敏, 「デリバティブ価格評価入門（中川秀敏）－連立方程式で解ける「二項モデル」－」, 一橋大学大学院国際企業戦略研究科金融戦略・経営財務コース編『ＭＢＡチャレンジ金融・財務』（第5章として）, 104-127, 中央経済社 (2017)
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
1) 中川 秀敏, 「信用リスク入門」, 『オペレーションズ・リサーチ』vol.61, no.6 2016, 359-364
2) 中川 秀敏, 「『Hawkes過程』のファイナンスへの活用：イベントの集中発生を捉える新たな確率モデルの広がり」, 連載「一橋ICS金融ゼミナール」, J-MONEY Winter 2017, 46-47
3) 山中 卓・中川 秀敏・杉原 正顯,「Hawkes過程による信用リスク伝播のモデリングとその応用」, 『応用数理』（日本応用数理学会編、岩波書店）, vol.27, No.1, 5-12 (2017年3月)※いちおう査読付きだが、内容は基本的に過去の我々の研究のサーベイ。
◆研究発表
1) Suguru Yamanaka (Co-author: Hidetoshi Nakagawa), "An empirical study of credit risk assessment with an EBIT-based structural model", 9th World Congress of the Bachelier Finance Society, Crowne Plaza Times Square Hotel, New York, 2016年7月19日（火）
2) 田中 翔平(発表)・中川 秀敏,「一般化線形混合モデルによる格付推移モデルのベイズ推定 ～日本の格付推移データによる実証分析～」, 第45回（2016年度夏季）JAFEE大会, 成城大学, 2016年8月8日
3) 監物 輝夫(発表)・中川 秀敏,「Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化」, 第46回（2016年度冬季）JAFEE大会, 武蔵大学, 2017年2月17日
4) 監物 輝夫(発表)・中川 秀敏,「Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化」, 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2017年春季研究発表会（創立60周年記念大会）, 沖縄県市町村自治会館, 2017年3月17日
◆その他講演等
1) 東京工業大学理工学研究科数学専攻向け集中講義「数学特別講義Q」, 東京工業大学大岡山キャンパス, 2016/5/9（月）～5/13（金）
2) 中川秀敏, MBA グローバルチャレンジ＜金融戦略・経営財務コース＞ 2016 第2講「１つの不等式で紐解くデリバティブ価格理論」, 日経カンファレンスルーム, 2016年6月3日
3) 中川秀敏, 「信用リスク構造モデルの再考～利益／ＣＦの変化への注目とFinTechとの関係性～」, 金融財務研究会セミナー, 茅場町グリンヒルビル, 2016年8月4日
4) 中川秀敏, 「Conic Finance の紹介(1)(2)」, 3-day seminar on some topics of mathematical finance, 学術総合センター, 2016年9月13日・14日
◆研究費等
科学研究費補助金：基盤（C）（研究代表者） 100万円（自分の裁量分は60万円）
◆大学院での仕事
(春学期)
月曜（不定期） 16:00～17:30 Faculty seminar，毎週月曜 18:20～19:50 M1ゼミ（7名）、20:00～21:30 M2ゼミ（4名、修了者1名）
毎週火曜 20:00～21:30 講義「ファイナンシャル・リスク・マネジメント」
（夏期休暇中）
集中講義（8/24,25,27,28の1・2限、計8回） 講義「金融リスク計量入門（1単位）」
（秋学期）
月曜（不定期） 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～19:50 M1ゼミ（7名），20:00～21:30 M2ゼミ（3名、うち修了者3名）
毎週火曜 18:20～19:50 講義「金融数理の基礎（2単位）」
土曜（10/31,11/7, 11/14, 11/21の10:00～11:30と12:30～14:00、計8回）講義「金融リスク計量における諸問題（1単位）」
◆ニュース
◆民間等との共同研究
◆学術論文（査読付き）
◆著書・翻訳
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
1)Suguru Yamanaka, Hidetoshi Nakagawa, Masaaki Sugihara, "Random thinning with credit quality vulnerability factor for better risk management of credit portfolio in a top-down framework", FS-2015-E-001, ICS FS Working paper series
2)中川 秀敏, 「金融リスクマネジメントをめぐる現状：モデルの限界を認め、『不確実性』に目を向ける」, 連載「新金融ゼミナール」, J-MONEY Summer 2015, 44-45
3)中川 秀敏・今村悠里, 「日本金融・証券計量・工学学会（ジャフィー）の紹介と第43回大会レポート」, 『経済セミナー』2015年10・11月号（686号）, 学会・研究会レビュー vol.8, 108-111
4)中川 秀敏, 「オペレーショナル・リスクと極値理論」（2015年11月14日の日本アクチュアリー会 CERA研修での講義を収録したもの）,『リスクと保険』vol.12, 17-59
◆研究発表
1) 山中卓（発表）, 中川秀敏,「利益ベースの構造型モデルによるデフォルト率評価に関する実証分析」,日本応用数理学会 2015年度年会, 金沢大学角間キャンパス, 2015年9月9日
2) 中川秀敏,「信用イベント発生のクラスタリングの分析～日本の格付変更履歴データの実証例とともに～」,慶應義塾大学・管理工学セミナー, 慶應義塾大学矢上キャンパス, 2015年11月25日
3) 山中卓（発表）, 中川秀敏,「利益ベースの構造型モデルによる信用リスク評価に関する実証分析」, 第44回（2015年度冬季）JAFEE大会, 慶應義塾大学三田キャンパス, 2016年1月25日
4) Hidetoshi Nakagawa, "Some applications of an earning-based structural model to credit risk measurements," Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics 2016, Sahoro Resort, Hokkaido, 2016年2月15日
◆その他講演等
1) 中川秀敏, 一橋大学(ICS)MBA×日経Bizアカデミー「MBA グローバルチャレンジ 2015＜金融戦略・経営財務コース＞」第2回「１つの不等式で紐解くデリバティブ価格理論」, 日経セミナールーム, 2015年6月11日
2) 中川秀敏, 「ストレステストを考える～究極？の「モデル×ストレスシナリオ」を求めて～」, 金融財務研究会セミナー, 茅場町グリンヒルビル, 2015年6月25日
3) 中川秀敏, 「初心者による初心者のための圏論入門」, 科研費ワークショップ「圏論的観点に基づくリスク尺度理論の構築と応用」学術総合センター 2015年8月5日
4) 慶應義塾大学経済学部・非常勤「ファイナンス入門b」, 慶應義塾大学三田キャンパス, 秋学期毎週火曜 10:45～12:15
5) 中川秀敏, 「オペレーショナルリスクと極値理論(EVT)」, 日本アクチュアリー会 CERA研修, TKP大手町カンファレンスセンター, 2015年11月14日
6) 中川秀敏, ICU SSRI金融リスクシンポジウム セッション「さまざな教訓を踏まえた金融リスク評価手法の発展」パネリスト, 国際基督教大学 東ヶ崎潔記念ダイアログハウス国際会議室, 2015年11月25日
◆研究費等
科学研究費補助金：基盤（C）（研究代表者） 100万円（自分の裁量分は60万円）
◆大学院での仕事
(春学期)
毎週月曜 18:20～19:50 M1ゼミ（6名）、20:00～21:30 M2ゼミ（5名）
毎週火曜 20:00～21:30 講義「ファイナンシャル・リスク・マネジメント」
※ 適宜、博士ゼミ（修了者1名）、
（夏期休暇中）
集中講義（8/22, 8/25～8/29、計8回） 講義「金融リスク計量入門（1単位）」
（秋学期）
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～19:50 M1ゼミ（5名），20:00～21:30 M2ゼミ（6名 うち修了者5名）
毎週火曜 18:20～19:50 講義「金融数理の基礎（2単位）」
前半毎週水曜 18:20～19:50 講義「金融リスク計量における諸問題（1単位）」
◆ニュース
以前、山中 卓氏と杉原 正顯氏と共著で発表した
Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara, Hidetoshi Nakagawa, "Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Credit Portfolios," . Asia-Pacific Financial Markets, 19(1), pp 43-62, 2012
が、2014年度ジャフィー論文賞【理論部門】を受賞しました。（2015年1月24日）
◆民間等との共同研究
◆学術論文（査読付き）
1) Hidetoshi Nakagawa, Hideyuki Takada, "Numerical analysis of rating transition matrix depending on latent macro factor via nonlinear particle filter method", Journal of Financial Engineering, Vol.1, Issue 3, 1450026 (2014) [31 pages] DOI: 10.1142/S2345768614500263
2) 田中克弘, 中川秀敏, 「企業格付判別のための SVM 手法の提案および逐次ロジットモデルとの比較による有効性検証」, 日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌(Transactions of the Operations Research Society of Japan), 57, 92–111 (2014)
◆著書・翻訳
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
1) 山中卓・中川秀敏,「カウンターパーティ・リスク計測における数理的問題」, 日本応用数理学会論文誌 Vol.24, No.3,293-306 (2014)
2) Hidetoshi Nakagawa, Hideyuki Takada, "Numerical analysis of rating transition matrix depending on latent macro factor via nonlinear particle filter method", FS-2014-E-001, ICS FS Working paper series
◆研究発表
1) Hideyuki Takada (joint work with Hidetoshi Nakagawa), "Numerical calculation of rating transition matrix depending on latent macro factor via nonlinear particle filter method", Eighth -World Congress of the Bachelier Finance Society, MCE Conference Center, Brussels, Belgium, 2014年6月3日（火）
2) 中川秀敏,「Binary quantile regression を用いたデフォルト予測モデル構築：サーベイと応用」, 第3回金融シンポジウム「ファイナンスリスクのモデリングと制御Ⅱ」 , 学術総合センター, 2014年11月26日（水）
3) 中川秀敏・高田英行（発表）, "Numerical Analysis of Rating Transition Matrix Depending on Latent Macro Factor via Nonlinear Particle Filter Method", 第42回（2014年度冬季）JAFEE大会, 筑波大学東京キャンパス, 2015年1月24日（土）
4) 山中卓（発表）, 杉原正顯, 中川秀敏, 「トップダウン型信用リスク評価における確率的細分化の改善法の提案」,日本応用数理学会第11回研究部会連合発表会, 明治大学中野キャンパス, 2015年3月7日
◆その他講演等
1) 中川秀敏, 「金融リスク計測の新展開～Expectile-based VaRの可能性～」, 金融財務研究会セミナー, 茅場町グリンヒルビル, 2014年6月25日
◆研究費等
科学研究費補助金：基盤（C）（研究代表者） 140万円（自分の裁量分は90万円）
公益財団法人 清明会 研究助成（2014年1月～2014年12月。奨学寄付金扱い）50万円
◆大学院での仕事
(春学期)
毎週月曜 18:20～19:50 M1ゼミ（6名）、20:00～21:30 M2ゼミ（3名）
毎週火曜 20:00～21:30 講義「ファイナンシャル・リスク・マネジメント」
博士ゼミ
（秋学期）
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar，18:20～19:50 M1ゼミ（5名）、20:00～21:30 M2ゼミ（修了者2名）
毎週木曜 18:20～19:50 講義「金融数理の基礎」
博士ゼミ（修了者1名）
◆ニュース
◆民間等との共同研究
◆学術論文（査読付き）
1) Takanori Adachi, Ryozo Miura, Hidetoshi Nakagawa, "A New Characterization of Random Times for Specifying Information Delay", Journal of Mathematical Sciences, the University of Tokyo , 20, 147-170 (2013) (A shortened and revised version of the previous paper: "Credit Risk Modeling with Delayed Information")
◆著書・翻訳
1) 中川秀敏, 「ブラック－ショールズ－マートンモデルとオプションの価格づけ」, 日本応用数理学会監修／薩摩順吉・大石進一・杉原正顕編『応用数理ハンドブック』, 朝倉書店 188-191（「数理ファイナンス」の1項目として） (2013)
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
◆研究発表
1) 中川秀敏, 「不完全情報下の構造型モデルの信用スプレッド分析に対するMonte Carlo-optimal quantization 法の応用」, 数理経済学会2013年度年次集会 慶應義塾大学三田キャンパス, 2013年12月8日（日）
2) 中川秀敏, 「不完全情報下における構造型モデルに基づく信用スプレッド分析」, 第3回数理ファイナンス合宿型セミナー，ホテルニューアカオ（熱海）, 2014年1月24日（金）
3) 高田英行, "Numerical analysis of rating transition matrix depending on latent macro factor via nonlinear particle filter method", 研究集会「第2回・金融リスクの計測・管理・制御に纏わる数理」, 大阪大学豊中キャンパス, 2014年3月14日（金） （※プログラム上は共同研究という形で掲載されていないが、中川との共同研究）
◆その他講演等
1) 中川秀敏, 「リスク依存関係の不確実性と合成VaR計測」, Global Market Solutions 2013(GMS2013) 金融市場国際フォーラム , ベルサール八重洲, 2013年7月11日（講演資料をこちらに）
2) 慶應義塾大学大学院理工学研究科・集中講義「数理ファイナンス特別講義」, 慶應義塾大学矢上キャンパス, 2013年9月2日（月）～9月4日（水）
◆研究費等
公益財団法人 清明会 研究助成（2014年1月～2014年12月。奨学寄付金扱い）50万円
◆大学院での仕事
(春学期)
毎週月曜 18:20～19:50 M1ゼミ（2名）、20:00～21:30 M2ゼミ（2名 うち修了者1名）
毎週火曜 20:00～21:30 講義「ファイナンシャル・リスク・マネジメント」
博士ゼミ
(秋学期)
毎週月曜 18:20～19:50 M1ゼミ（2名）、20:00～21:30 M2ゼミ（修了者2名）
毎週火曜 18:20～19:50 講義「金融数理の基礎」
博士ゼミ
◆ニュース
副幹事を務めた第2回数理ファイナンス合宿型セミナー（11/2（金）～11/4（日）大橋会館）が無事終了しました
◆民間等との共同研究
◆学術論文（査読付き）
1) Olivier Le Courtois, Hidetoshi Nakagawa, "On Surrender and Default Risks", Mathematical Finance, 23(1), 143-168 (2013)
◆著書・翻訳
1) 中川秀敏, 「信用リスクの動的モデル」, 刈屋武昭ほか編『経済時系列分析ハンドブック』, 朝倉書店, 615-629（8.3節として）(2012)
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
1) 田中克弘, 中川秀敏, 「格付判別を対象とした逐次ロジットモデルとSVMの比較実証」, submitted (2012)
◆研究発表
1) 中川秀敏, 「信用スプレッドのモデル再考－流動性リスクの影響／不完全情報の導入による期間構造の推定－」, 応用統計ワークショップ, 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟1階セミナー室, 2012年4月6日
2） 足立高徳（発表）, 三浦良造, 中川秀敏, "Credit Risk Modeling with Delayed Information," 東京確率論セミナー, 東京工業大学大岡山キャンパス本館213号室, 2012年5月14日（※プログラム上は共同研究という形で掲載されていない）
3) Takanori Adachi (発表）(co-author: Ryozo Miura, Hidetoshi Nakagawa), "Credit Risk Modeling with Delayed Information," Workshop on Probability and Statistics in Finance , UC Berkeley, 2012年5月30日（※プログラム上は共同研究という形で掲載されていない）
4) Meng-Lan Yueh (発表）(co-author: Hidetoshi Nakagawa, Ming-Hua Hsieh), "Valuation of Constant Maturity Credit Default Swaps," The 2nd IMS-APRM (Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meetings) , 筑波大学, 2012年7月2日
5) 瀬戸口 智美, 中川 秀敏（発表）, 「Randomized Mertonモデルおよびその改良に基づく社債スプレッドの実証分析」, 第37回JAFEE大会 , 成城大学, 2012年8月4日
6) 瀬戸口 智美, 中川 秀敏（発表）, 「Randomized Mertonモデルおよびその改良に基づく社債スプレッドの実証分析」, 日本応用数理学会2012年度年会, 稚内全日空ホテル, 2012年8月30日
7) 足立高徳（発表）, 三浦良造, 中川秀敏, "Credit Risk Modeling with Delayed Information,", 日本応用数理学会2012年度年会 , 稚内全日空ホテル, 2012年8月30日
8) 山中卓（発表）, 杉原正顯, 中川秀敏, 「カテゴリの「安定性」を考慮したトップダウン型強度モデルの提案と信用リスク評価への応用」, 日本応用数理学会2012年度年会 , 稚内全日空ホテル, 2012年8月30日
9) 瀬戸口 智美, 中川 秀敏（発表）, 「Randomized Mertonモデルおよびその改良に基づく社債スプレッドの実証分析」, 東京工業大学理財工学研究センター主催科研費シンポジウム「情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発」 , 東京工業大学大岡山キャンパス, 2012年11月28日
10) 田中克弘（発表）, 中川秀敏, 「格付判別を対象とした逐次ロジットモデルと SVM の比較検証」, 第38回JAFEE大会, 筑波大学 東京キャンパス, 2013年1月25日
11) Suguru Yamanaka (発表）(co-author: Masaaki Sugihara and Hidetoshi Nakagawa), "Modeling of Credit Quality Stability within a Top-down Framework for Credit Portfolio Risk Measurement", 研究集会「金融工学からERMへ」, 一橋大学東キャンパス第3研究館, 2013年3月2日（※プログラム上は共同研究という形で掲載されていない）
12) 田中克弘（発表）, 中川秀敏, 「企業格付判別のため新しいSVM手法の提案および逐次ロジットモデルとの比較」, 日本OR学会 2013年春季研究発表会, 東京大学本郷キャンパス, 2013年3月5日
13) Suguru Yamanaka (ポスター発表）, Masaaki Sugihara and Hidetoshi Nakagawa, “Modeling of Credit Quality Stability within a Top-down Framework for Credit Portfolio Risk Measurement”, 6th Financial Risks International Forum, Chambre de Commerce et d'Indystrie de Paris, 2013年3月25日
14) 中川 秀敏, 「EBITベースの構造型モデルと信用スプレッド」, ワークショップ：金融リスクの計測・管理・制御に纏わる数理, 大阪大学基礎工学部大講義室, 2013年3月28日
◆その他講演等
1) 中川秀敏, 「期待ショートフォール(ES)による市場リスク管理は期待できるか？」, Global Market Solutions 2012(GMS2012) 金融市場国際フォーラム , ベルサール八重洲, 2012年7月12日（講演資料をこちらに）
2) 慶應義塾大学大学院理工学研究科・集中講義「数理ファイナンス特別講義」, 慶應義塾大学矢上キャンパス, 2012年9月3日（月）～9月5日（水）
3) 中川秀敏, 「期待ショートフォール(ES)の理論と計測～バーゼルIIIに向けて「テール・リスク」をもっと理解するために～」, 金融財務研究会セミナー, 茅場町グリンヒルビル, 2012年9月20日
4) 東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科・集中講義「金融工学特論Ⅱ」, 東京工業大学大岡山キャンパス, 2012/11/8,11/9,11/15,11/16,11/22
5) 中川秀敏, 「期待ショートフォール(ES)の理論と計測～バーゼルIIIに向けて「テール・リスク」をもっと理解するために～」, 金融財務研究会セミナー, 茅場町グリンヒルビル, 2012年12月20日
6) 中川秀敏, 「信用リスクモデリングの最近の動向～３つのトピックに沿って～」, JARIP2012年度第2回研修会, ラ・メール三番町ビル, 2013年2月4日
◆研究費等
科学研究費補助金：基盤研究（Ａ）「情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発」（H20～H24）（研究分担者） 50万円
◆大学院での仕事
◆ニュース
◆民間等との共同研究
研究題目：貸付債権担保住宅金融公庫債券の価格変動特性について
共同研究者の所属機関：アムンディ・ジャパン株式会社（旧 ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社）
研究期間：2006年7月1日～2008年6月30日、2008年10月1日～2011年9月30日(延長）
◆学術論文（査読付き）
1) Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara and Hidetoshi Nakagawa, "Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Credit Portfolios," Asia-Pacific Financial Markets, 19, 43-62 (2012)
2) Olivier Le Courtois, Hidetoshi Nakagawa, "On Surrender and Default Risks" , online first on June 15, 2011 (DOI: 10.1111/j.1467-9965.2011.00487.x), forthcoming in Mathematical Finance.
3) Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara and Hidetoshi Nakagawa, "Analysis of credit event impact with self-exciting intensity model," JSIAM Letters, 3, 49-52 (2011)
4) Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara and Hidetoshi Nakagawa, "Analysis of downgrade risk in credit portfolios with self-exciting intensity model," JSIAM Letters, 3, 93-96 (2011)
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
1) 中川 秀敏, 「CVAとは何か？－信用リスクの学術研究におけるこれまでの位置付けと今後について－」, 証券アナリストジャーナル第49巻第4号, 35-42 （2011年4月号）
2) Takanori Adachi, Ryozo Miura, Hidetoshi Nakagawa, "Credit Risk Modeling with Delayed Information," FS-2012-E-003, ICS FS Working paper series
◆研究発表
1) 山中卓（発表）, 杉原正顯, 中川秀敏, "Analysis of credit event impact with self-exciting intensity model," 応用統計ワークショップ2011 秋の番外編２, 東京大学大学院経済学研究科 学術交流棟 （小島ホール）, 2011年9月29日
2) 山中卓（発表）, 杉原正顯, 中川秀敏, 「自己励起性強度による信用イベント伝播のモデル化について」, 第35回JAFEE大会, 慶應義塾大学三田キャンパス北館, 2011年10月14日
3) 中川秀敏 (joint work with O. Le Courtois), "On Surrender and Default Risk," 2011年度中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2011」, 大阪大学中之島センター, 2011年12月2日
4) 足立高徳（発表）, 三浦良造, 中川秀敏, "Credit Risk Modeling with Delayed Information," 2011年度中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2011」, 大阪大学中之島センター, 2011年12月2日（※プログラム上は共同研究という形で掲載されていない）
5) Takanori Adachi (発表）(co-author: Ryozo Miura, Hidetoshi Nakagawa), "Credit Risk Modeling with Delayed Information," QMF2011, Hilton Sydney, 2011年12月14日
6）足立高徳（発表）, 三浦良造, 中川秀敏, "Credit Risk Modeling with Delayed Information," 研究集会「数理ファイナンスとその周辺」 , 東北大学川内キャンパス経済学研究科第３講義室, 2012年1月28日（※プログラム上は共同研究という形で掲載されていない）
7) Hidetoshi Nakagawa (joint work with O. Le Courtois), "On Surrender and Default Risk," The CREST and 4th Ritsumeikan-Florence Workshop on Risk, Simulation and Related Topics（※プログラム(pdf)）, 立命館アジア太平洋大学、大分県, 2012年3月10日
8) Takanori Adachi (発表）(co-author: Ryozo Miura, Hidetoshi Nakagawa), "Credit Risk Modeling with Delayed Information," The CREST and 4th Ritsumeikan-Florence Workshop on Risk, Simulation and Related Topics（※プログラム(pdf)）, 立命館アジア太平洋大学、大分県, 2012年3月10日（※プログラム上は共同研究という形で掲載されていない）
9) 田中克弘（発表）, 中川秀敏, 「CVaR 最小化に基づく SVM による格付判別モデルの提案と評価」, 第36回JAFEE大会, 筑波大学 東京キャンパス, 2012年3月13日
◆その他講演等
1) 中川秀敏, 「CVAについて」, TRMAリスクマネジメント特別セミナー, 丸の内コンファレンススクエア・エムプラス, 2011年6月2日
2) 中川秀敏, 「カウンターパーティリスク～評価モデルの基礎から最先端～」, 金融財務研究会セミナー, 茅場町グリンヒルビル, 2011年7月8日
3) 中川秀敏, 「Reduced-form モデルの数学的側面の整理」, JAFEE信用リスク研究部会セミナー, 学術総合センター, 2011年7月8日
4) 中川秀敏, 「自己励起型強度モデルに基づく信用リスク・マネジメントの適用可能性について」, Global Market Solutions 2011(GMS2011) 金融市場国際フォーラム , ベルサール八重洲, 2011年7月14日（講演資料をこちらに）
5) 慶應義塾大学大学院理工学研究科・集中講義「数理ファイナンス特別講義」, 慶應義塾大学矢上キャンパス, 2011年9月13日（月）～9月15日（水）
6) 中川秀敏,「信用リスクモデル－不完全情報下での構造型アプローチ再考－」, 第一回数理ファイナンス合宿型セミナー, リフレフォーラム, 2011年11月5日（土）
7) 首都大学東京の集中講義「情報数理科学２／情報数理科学特論２」, 首都大学東京 南大沢キャンパス, 2011年11月15日（火）～18日（金）
◆研究費等
科学研究費補助金：基盤研究（Ａ）「情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発」（H20～H24）（研究分担者）
科学研究費補助金：基盤研究（Ａ）「ファイナンス計量分析の新展開と日本の金融市場」（H21～H23）（研究分担者）
◆大学院での仕事
(春学期)
毎週月曜18:20～19:50 M1ゼミ(7名），20:00～21:30 M2ゼミ(6名）＋修了者 1名
毎週火曜20:00～21:30 講義「ファイナンシャル・リスク・マネジメント」
毎週水曜18:20～19:50 講義「金融市場の計量分析」（博士課程向け講義・前半7回分）
毎週水曜20:00～21:30 博士ゼミ
(秋学期)
毎週月曜 16:00～17:30 Faculty seminar（世話役），毎週月曜 18:20～19:50 M1ゼミ(7名），20:00～21:30 M2ゼミ（修了者数 4名）
毎週水曜 18:20～19:50 博士ゼミ
毎週金曜 20:00～21:30 講義「金融数理の基礎」
◆ニュース
◆民間等との共同研究
研究題目：貸付債権担保住宅金融公庫債券の価格変動特性について
共同研究者の所属機関：アムンディ・ジャパン株式会社（旧 ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社）
研究期間：2006年7月1日～2008年6月30日、2008年10月1日～2011年9月30日(延長）
◆学術論文（査読付き）
1) 吉規 寿郎, 中川 秀敏, 「t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLO のデフォルト依存関係の分析」（旧バージョン）, ジャフィージャーナル：金融工学と市場計量分析『定量的信用リスク評価とその応用』 (朝倉書店）, 117-165 (2010) ※厳密には2009年度の業績だが…
2) Hidetoshi Nakagawa, "Modeling of contagious downgrades and its application to multi-downgrade protection", JSIAM Letters, 2, 65-68(2010) ※A42段組４ページにまとめたもの
3) 中川 秀敏,「相互作用型の格付変更強度モデルによる格付変更履歴データの分析」（旧バージョン）, 日本応用数理学会論文誌, 20(3), 183-202(2010)
4) Olivier Le Courtois, Hidetoshi Nakagawa, "On Surrender and Default Risks" (Pre-peer reviewed version), accepted in Mathematical Finance, 2010年12月. (The title of the previous version: "Surrender Risk and the Default of Insurance Companies")
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
1) 中川 秀敏, 「序論『定量的信用リスク評価とその応用』特集号の発行にあたって」, ジャフィージャーナル：金融工学と市場計量分析『定量的信用リスク評価とその応用』(朝倉書店）, 1-21 (2010) ※厳密には2009年度の業績だが…
2) 中川 秀敏,「ある『金融工学』研究者の『解く』についての雑感～日常と研究の間で～」，HQ 2010年春号(Vol.26) 24～25ページ
3) 金子拓也, 中川秀敏,「信用ポートフォリオのリスク計量：金利変化見通しと個別企業価値変動を考慮したトップダウン・アプローチ 」，日本銀行金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ, 2010-J-13, (正味23ページ）, 2010年4月15日
4) Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara and Hidetoshi Nakagawa, "Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Credit Portfolios," submitted, 2010年7月
5)吉規 寿郎, 中川 秀敏, 「t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLO のデフォルト依存関係の分析」, 国友直人・川崎能典共編『ファイナンス計量分析の新展開2010』CIRJE 研究報告書シリーズ CIRJE-R-8, 58-67, 2010年4月
6)山中卓(発表）, 杉原正顯, 中川秀敏,「Self-exciting性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析」, 国友直人・川崎能典共編『ファイナンス計量分析の新展開2010』CIRJE 研究報告書シリーズ CIRJE-R-8, 73-82, 2010年4月
7) 金子拓也, 中川秀敏,「信用ポートフォリオのリスク計量：金利変化見通しと個別企業価値変動を考慮したトップダウン・アプローチ 」，金融研究, 29巻3号, 19-44, 2010年7月20日
8) Hidetoshi Nakagawa, Meng-Lan Yueh, and Ming-Hua Hsieh, "Valuation of Constant Maturity Credit Default Swaps", submitted, 2010年12月
◆研究発表
1) Meng-Lan Yueh, "Valuation of Constant Maturity Credit Default Swaps," The Workshop and Spring School on Stochastic Calculus and Applications, Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 2010年4月16日 ※プログラムに私の名前はないが、abstractには私の名前が入っているので記録しておく
2) Hidetoshi Nakagawa, "Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection", Sixth World Congress of the Bachelier Finance Society, Hilton, Toronto, 2010年6月24日
3) 中川 秀敏(発表), "Surrender Risk and the Default of Mutual Funds" (joint work with Olivier le Courtois), ICS-FS ファカルティセミナー, 一橋大学千代田キャンパス8Bセミナー室, 2010年5月24日
4) 山中卓（発表）, 杉原正顯, 中川秀敏, 「強度モデルによる信用格付変更履歴データの分析と格付変更強度モデルの選択」, 日本応用数理学会2010年度年会 ,明治大学駿河台キャンパス, 2010年9月9日
5) 中川 秀敏(発表),「t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLO のデフォルト依存関係の分析」（共著者：吉規寿郎）, ICS-FS ファカルティセミナー, 一橋大学千代田キャンパス8Bセミナー室, 2010年10月18日
4) Hidetoshi Nakagawa（発表）, Meng-Lan Yueh, Ming-Hua Hsieh, "Valuation of Constant Maturity Credit Default Swaps", 「ファイナンスの数理解析とその応用」研究集会 , 京都大学数理解析研究所, 2010年11月24日
5) Hidetoshi Nakagawa, "Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection", Statistics for Stochastic Processes: Inference, Asymptotic Methods, Finance and Data Analysis, 東京大学大学院数理科学研究科棟, 2011年2月23日
6) 山中卓（発表）, 杉原正顯, 中川秀敏, 「自己励起性強度による信用ポートフォリオ内の格付推移モデル」, 日本応用数理学会研究部会連合発表会, 電気通信大学, 2011年3月7日
◆その他講演等
1) 中川 秀敏, 金融工学研究所研修「与信ポートフォリオリスク計量の理論（上級編）」,日本橋フロント, 2010年5月17日
2) 中川 秀敏, 「信用リスクモデル研究・開発の課題－CVAへのイントロダクション－」,一橋大学大学院国際企業戦略研究科主催「カウンターパーティーリスクマネジメント」セミナー, 学術総合センター2階中会議場, 2010年7月26日
3) 慶應義塾大学大学院理工学研究科・集中講義「数理ファイナンス特別講義」, 慶應義塾大学矢上キャンパス, 2010年9月13日（月）～9月15日（水）
4) 中川 秀敏, 「信用ポートフォリオにおけるファクターモデルの理論と実践」, 金融財務研究会セミナー, 茅場町グリンヒルビル, 2010年9月30日
5) 中川 秀敏, 「社会人大学院における金融リスク・マネジメント教育の一例」, 東京金融市場をシステム力で活性化する勉強会, ベルサール八重洲 , 2011年1月25日（火）
◆研究費等
科学研究費補助金：基盤研究（Ａ）「情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発」（H20～H24）（研究分担者）
科学研究費補助金：基盤研究（Ａ）「ファイナンス計量分析の新展開と日本の金融市場」（H21～H23）（研究分担者）
◆大学院での仕事
(春学期)
毎週月曜18:20～19:50 M1ゼミ(5名+1名），20:00～21:30 M2ゼミ(6名）
毎週火曜20:00～21:30 講義「金融数理の基礎」
毎週水曜18:20～19:50 講義「金融市場の計量分析」（博士課程向け講義・前半7回分）
毎週木曜18:20～19:50 講義「ファイナンシャル・リスク・マネージメント」
(秋学期)
毎週月曜18:20～19:50 M1ゼミ(5名+1名），20:00～21:30 M2ゼミ（修了者数 4名）
◆ニュース
以前、金子拓也氏と共著で発表した
「B/S を利用した回収率とそれに基づく貸出債権の適正プライシング・モデル」, 日本応用数理学会論文誌, 16巻, 317-343 (2006)
が、日本応用数理学会2009年度論文賞（実用部門）に選ばれました。
◆民間等との共同研究
研究題目：貸付債権担保住宅金融公庫債券の価格変動特性について
共同研究者の所属機関：ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社
研究期間：2006年7月1日～2008年6月30日、2008年10月1日～2010年9月30日
◆学術論文（査読付き）
1)安彦元, 田中義敏, 中川秀敏,「特許の有用性に影響を及ぼす特許明細書中の定量的パラメータに関する統計的検討」, 日本感性工学会論文誌第8巻4号, 1161-1169 (2009)
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
1)中川 秀敏,「ファイナンスで使う微積分」, 『月刊数理科学』2009年5月号46～51ページ
2)安彦元, 田中義敏, 中川秀敏,「格成分数を利用した特許請求の範囲の限定度合解析とその戦略的応用」, 『知財管理』2009年12月号1595-1614
3)山中卓, 杉原正顯, 中川秀敏,「Self-exciting 性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析」, 京都大学数理解析研究所講究録1675, 226-233 (2010)
4)Hidetoshi Nakagawa, "Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection", working paper (last updated on Feb. 12, 2010)
5)中川 秀敏,「相互作用型の格付変更強度モデルによる格付変更履歴データの分析」, working paper (submitted, last updated on Dec. 13, 2009)
6)Olivier Le Courtois, Hidetoshi Nakagawa, "Surrender Risk and the Default of Insurance Companies," working paper
7)Takuya Kaneko, Hidetoshi Nakagawa, "An application of top-down approach for credit loan portfolio based on ratings process," in preparation
8)Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara and Hidetoshi Nakagawa, "Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Collateralized Debt Obligations," in preparation
9)金子拓也・中川秀敏,「信用ポートフォリオのリスク計量：金利変化見通しと個別企業価値変動を考慮したトップダウン・アプローチ」,準備中
◆研究発表
1) 中川 秀敏, 「格付変更データを用いた相互依存型の格付変更強度モデルのパラメータ推定」, 応用統計ワークショップ, 東京大学大学院経済学研究科, 2009年5月1日
2) Olivier Le Courtois（発表）,Hidetoshi Nakagawa, "Surrender Risk and the Default of Insurance Companies", the 13th Annual APRIA Conference, Peking University, Beijing, China, 2009年7月21日
3) Olivier Le Courtois, 中川 秀敏(発表）,"On Credit and Surrender Risks in Insurance Companies", 第31回JAFEE大会, 法政大学市ヶ谷キャンパス ボアソナード・タワー, 2009年7月30日
4) 金子 拓也(発表), 中川 秀敏, "An Application of Top-down Approach for Credit Loan Portfolio Based on Ratings", 第31回JAFEE大会, 法政大学市ヶ谷キャンパス ボアソナード・タワー, 2009年7月30日
5) Hidetoshi Nakagawa (with Olivier Le Courtois), "Surrender Risk and the Default in Insurance Companies", KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009,大手町サンケイプラザ, 2009年8月3日
6) 中川 秀敏, 「業種カテゴリに対する相互作用型強度モデルを用いた格下げの自励性・相互作用性の分析」, 日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年秋季研究発表会, 長崎大学文教キャンパス, 2009年9月9日
7) 金子 拓也(発表), 中川 秀敏, "An application of top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes", 日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年秋季研究発表会, 長崎大学文教キャンパス, 2009年9月9日
8) 吉規 寿郎(発表),中川 秀敏, 「t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析」, 日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年秋季研究発表会, 長崎大学文教キャンパス, 2009年9月9日
9) 金子 拓也(発表), 中川 秀敏, "An application of top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes", 日本応用数理学会 2009年度 年会, 大阪大学豊中キャンパス, 2009年9月29日
10) 山中卓(発表), 杉原正顯, 中川秀敏, 「self-exciting 性をもつイベント発生強度モデルの信用リスク評価への応用」, 日本応用数理学会 2009年度 年会, 大阪大学豊中キャンパス, 2009年9月29日
11)Olivier Le Courtois, 中川 秀敏(発表）,"Surrender Risk and Default Risk of Insurance Companies", 日本保険・年金リスク学会第7回大会, 駒場エミナース, 2009年10月24日
12)山中卓(発表), 杉原正顯, 中川秀敏, 「Self-exciting 性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析」,研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」,京都大学理学部, 2009年11月27日
13) KANEKO, Takuya（発表）, NAKAGAWA Hidetoshi, "An Application of Top-down Approach for Bank Loan Portfolio based on Rating Processes", The All China Economics (ACE) International Conference The 3rd. Conference, City University of Hong Kong, 2009年12月14日
14) Hidetoshi Nakagawa, "Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection", Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2009, Amora Hotel in Sydney, 2009年12月16日
15) KANEKO, Takuya（発表）, (Co-author: NAKAGAWA Hidetoshi), "An Application of Top‐Down Approach for Credit Loan Portfolio based on Ratings Process", Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2009, Amora Hotel in Sydney, 2009年12月18日
16) 中川 秀敏 (with Olivier le Courtois),"Surrender Risk and the Default of Insurance Companies", 科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」, 名古屋大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー, 2010年1月21日
17) 中川 秀敏, 「相互作用型の格付変更強度モデルを用いた分析」, 日本オペレーションズ・リサーチ学会 研究部会「ファイナンス理論の展開」第8回研究会, 2010年1月28日
18) Hidetoshi Nakagawa, "Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection", International Workshop on Mathematical Finance “Topics on Leading-edge Numerical Procedures and Models”, TKP Toranomon Business Center, 2010年2月16日
19) 中川 秀敏, "Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection", 日本応用数理学会研究部会連合発表会, 筑波大学筑波キャンパス, 2010年3月9日
20)Suguru Yamanaka(発表), "Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Collateralized Debt Obligations",Young Researchers Workshop on Finance 2010,（秋葉原ダイビル・首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス, 2010年3月9日 （※プログラムには記載されていないが、joint work with Masaaki Sugihara, Hidetoshi Nakagawa）
21) Olivier Le Courtois（発表）,Hidetoshi Nakagawa, "On Surrender Risk and the Default of Insurance Companies", ICA2010, Cape Town International Convention Centre (CTICC), South Africa, 2010年3月11日
22) Suguru Yamanaka(発表), Masaaki Sugihara, Hidetoshi Nakagawa, "Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Collateralized Debt Obligations", 3rd International Financial Risk Forum on "Risk Dependencies" , Chambre de Commerce et d'Indystrie de Paris, 2010年3月25日
23) 吉規寿郎（発表）, 中川秀敏,「t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析」, 科研費研究集会「桜の季節に計量ファイナンス2010」, 東京大学本郷キャンパス, 2010年3月30日
24) 山中卓(発表）, 杉原正顯, 中川秀敏,「Self-exciting性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析」, 科研費研究集会「桜の季節に計量ファイナンス2010」, 東京大学本郷キャンパス, 2010年3月30日
◆その他講演等
1) 中川秀敏, 「信用リスク計量モデルの課題と展望」, 日本証券アナリスト協会 第９回夏期SAAJセミナー, 日本証券アナリスト協会6階会議室, 2009年7月10日
2) 中川秀敏, 「信用リスクの伝播モデルの理論と実務への応用」, 金融財務研究会セミナー, 日進ビル, 2009年9月7日
3) 慶應義塾大学大学院理工学研究科・集中講義「数理ファイナンス特別講義」, 慶應義塾大学矢上キャンパス, 2009年9月14日（月）～9月16日（水）
◆研究費等
科学研究費補助金：基盤研究（Ａ）「情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発」（H20～H24）（研究分担者）
科学研究費補助金：基盤研究（Ａ）「ファイナンス計量分析の新展開と日本の金融市場」（H21～H23）（研究分担者）
年金積立金管理運用独立行政法人企画競争契約金「公的年金運用におけるポートフォリ最適化についての研究」(H21）（分担者）
◆大学院での仕事
(春学期)
毎週月曜18:20～19:50 M1ゼミ(4名），20:00～21:30 M2ゼミ(中村教授と共同で7名）
毎週火曜20:00～21:30 講義「金融数理の基礎」
毎週水曜18:20～19:50 講義「ファイナンシャル・リスク・マネージメント」
毎週木曜18:20～19:50 講義「金融市場の計量分析」（博士課程向け講義・前半7回分）
(秋学期)
毎週月曜18:20～19:50 M1ゼミ(7名），20:00～21:30 M2ゼミ（修了者数 4名）
毎週火曜18:20～19:50 博士課程のゼミ
◆民間等との共同研究
研究題目：貸付債権担保住宅金融公庫債券の価格変動特性について
共同研究者の所属機関：ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社
研究期間：2006年7月1日～2008年6月30日、2008年10月1日～2009年9月30日
◆学術論文（査読付き）
1)安彦元, 田中義敏, 中川秀敏,「技術的範囲の広さに対応した特許請求の範囲の数値的方法の提案」, 日本知財学会誌第5巻第1号, 67-80 (2008)
2)安彦元, 田中義敏, 中川秀敏,「定量的指標による特許の技術的範囲の変動リスク予測スキームの提案」, 研究技術計画学会誌 Vol.23 No.2, 150-162 (2008)
3)金子拓也, 中川秀敏, 「情報コストを考慮した二段階判別スキームの倒産判別への応用」, 電子情報通信学会論文誌 Vol.J91-D,No.11, .2589-2595 (2008)
◆著書・翻訳
「定量的リスク管理」, 共立出版(2008).（訳者代表：塚原英敦。中川は第9章翻訳担当）※原著は、McNeil, Frey, Embrechts, "Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques And Tools", Princeton Series in Finance(2005)
「クレジットデリバティブ 信用リスクハンドブック」, ピアソンエデュケーション(2008).（監訳：中川秀敏、翻訳：本橋 英人、長谷川 嘉成、柴田 裕俊）※原著は、G. Chacko, A. Sjöman, H. Motohashi, V. Dessain, "Credit Derivatives: A Primer on Credit Risk, Modeling, and Instruments", Wharton School Publishing(2006)
◆その他の著作物（紀要, ワーキングペーパー, 解説記事など）
1)中川 秀敏「与信の適正なプライシングとは？」, 月刊金融ジャーナル2008年8月号, 98-101
2)Hidetoshi Nakagawa, Tomoaki Shouda, "A prepayment model of mortgage-backed securities based on unobservable prepayment cost processes", Proceedings of the 4th JSIAM-SIMAI Seminar on Industrial and Applied Mathematics, 123-127 (2008)（2005年の第4回日本イタリア応用数学研究集会のプロシーディング集。内容は、APFM に載った論文の抄に過ぎない）
◆研究発表
1) 岩城賢哉（発表）, 中川秀敏, 「Wishart Affine Stochastic Correlation (WASC)モデルに基づくオプション・プライシング」, 日本オペレーションズ・リサーチ学会2008年秋季研究発表会, 札幌コンベンションセンター, 2008年9月10日
2) 関野正志（発表）, 中川秀敏, 「L1正則化SVMの中小企業デフォルト判別問題への適用と考察」, 日本オペレーションズ・リサーチ学会2008年秋季研究発表会, 札幌コンベンションセンター, 2008年9月11日
3) Hidetoshi Nakagawa, "Dependence Structure of Financial Risks in a Large Portfolio", シンポジウム「定量的リスク管理：理論と応用」, 学術総合センター, 2008年9月13日
4) Hidetoshi Nakagawa, "Modeling of risk dependence structure in a large portfolio", Seoul-Tokyo Conference, Korea Institute for Advanced Study (KIAS) in Seoul, 2008年11月21日
5) 中川 秀敏(Short communication), 「Modeling of Contagious Rating Changes」, 科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」, 九州大学西新プラザ, 2009年1月23日
6) 中川 秀敏, 「相互作用型 Hawkes 過程による格付変更のモデル化とその応用」, 日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年春季研究発表会, 筑波大学春日キャンパス, 2009年3月17日
7) Hidetoshi Nakagawa, "Modeling of Contagious Rating Changes and Its Application to Multi-Downgrade Protection", The 2nd International Financial Research Forum on "Risk Management & Financial Crisis", Pavillon Royal in Paris, 2009年3月20日
◆その他講演
1) 中川秀敏, 「オペレーショナル･リスクの計量化－理論と実務の間｣, PRMIA東京「オペレーショナルリスク＆キャピタルアロケーション・コンファレンス」, 赤坂Bizタワー, 2008年9月26日
◆研究費等
科学研究費補助金：基盤研究（Ａ）「情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発」（H20～H24）（研究分担者）