第三回数理ファイナンス合宿型セミナー
日程
セミナー: 2014 年 1 月 24 日 (金) 午後 ～ 1 月 26 日 (日) 午前
意見交換会: 2014 年 1 月 25 日 (土) 18:00
開催場所
ホテルニューアカオ (静岡県熱海市) 12F 会議室 「錦松・羽衣の間」(1/24 のみ錦松の間)
会場へのアクセスについて:
JR 熱海駅前より無料送迎バスがご利用になれます。 (30 分に 1 本: バス乗り場の場所と時刻表はこちら)
バスの移動時間は、混んでなければ 5 ～ 10 分ですが、時間帯によっては 30 分程度かかる事もあります。
バスはまず「ニューアカオ」に、その後「ロイヤルウィング」に停車します。
セミナー会場へ行く場合は「ニューアカオ」で、意見交換会会場へ行く場合は「ロイヤルウィング」で、それぞれお降り下さい。
「ニューアカオ」15階と「ロイヤルウィング」地下1階の間は連絡通路で繋がっており、
5 分程度で行き来可能です (詳細は当日アナウンス致します)。
会議室（錦松の間）の後方に荷物置き場スペースを設けております。当日は直接セミナー会場にお越しいただいて構いません。
※参加登録は締め切りました。(2014/1/22)
※ホテルニューアカオへの宿泊は締め切りました。(2014/1/8)
※Google sites の旧版から新版への移行に伴い、ページを更新しました。(2022/6/25)
趣旨 (第一回数理ファイナンス合宿型セミナーより引用)
近年、特に世界的な金融危機以降、数理ファイナンス周辺の学術界や実務界で研究・業務内容の大きな変化や新しい模索が始まっているように思われます。こ のような現状に対応するため、従来の研究集会やワークショップとは異なる趣の合宿型セミナーを企画します。以下が主目的です。
若手研究者（学術界、実務界）や研究志望の大学院生達と共に、ダイナミックに変動している数理ファイナンス分野最前線の問題意識を共有すること
より複合的になってきている問題に、研究者が連携をとって共同作業できるよう人的交流も促進すること
セミナー形態
泊りこみ、通い、部分参加、いずれの参加形態も歓迎
学術界・実務界のメンバーが関心を持っている問題・抱えている課題を発表
講演者
楠岡 成雄 (東京大学) 楠岡 誠一郎 (東北大学) コハツ-ヒガ アルトゥーロ (立命館大学) 高岡 浩一郎 (一橋大学)
塚原 英敦 (成城大学) 中川 秀敏 (一橋大学ICS) 二宮 祥一 (東京工業大学)
深澤 正彰 (大阪大学) 伏屋 広隆 (青山学院大学)
松本 浩一 (九州大学) 吉田 朋広 (東京大学)
SC 講演者
足立 高徳 (一橋大学ICS)
五十嵐 徹 (一橋大学)
田口 大 (立命館大学)
中津 智則 (立命館大学)
森本 裕介 (三菱東京UFJ銀行/東京大学)
プログラム
1/24 (金)
12:55 - 13:00 事務連絡
13:00 - 13:50 伏屋 広隆 (青山学院大学) 「電力のピークロードプライシングについて/広義の粉飾決算が起こる前提での経営者報酬について」
14:00 - 14:50 二宮 祥一 (東京工業大学) TBA
15:10 - 16:00 中川 秀敏 (一橋大学ICS) 「不完全情報下における構造型モデルに基づく信用スプレッド分析」
16:10 - 17:00 松本 浩一 (九州大学) "Multi-period Tail VaR Measures"
1/25 (土) 午前の部
9:00 - 9:50 楠岡 誠一郎 (東北大学) 「ピン止め拡散過程と滑らかさの悪い係数を持つ放物型方程式の基本解のヘルダー連続性」
10:00 - 10:50 塚原 英敦 (成城大学) "Backtesting Distortion Risk Measures and Its Backtestability"
11:00 - 12:00 SC1
田口 大 (立命館大学) "Strong Rate of Convergence for the Euler-Maruyama Approximation of Stochastic Differential Equations with Irregular Coefficients"
五十嵐 徹 (一橋大学) 「保険会社の存続問題」
森本 裕介 (三菱東京UFJ銀行/東京大学) 「アメリカンモンテカルロ法のCVA計算への応用」
1/25 (土) 午後の部
13:30 - 14:30 SC2
足立 高徳 (一橋大学ICS) "Recursive Utility Functions with Extended States"
中津 智則 (立命館大学) 「一次元SDEの離散・連続時間最大値に対する部分積分公式について」
15:00 - 15:50 吉田 朋広 (東京大学) 「ボラティリティモデル選択のための情報量規準の構成」
16:00 - 16:50 楠岡 成雄 (東京大学) 「バミューダ型デリバティブの価格付け」
18:00 - 20:00 意見交換会
1/26 (日)
9:00 - 9:50 コハツ-ヒガ アルトゥーロ (立命館大学) "A Survey on the Parametrix Method for Irregular Coefficients"
10:00 - 10:50 深澤 正彰 (大阪大学) 「取引費用下でのヘッジ」
11:00 - 11:50 高岡 浩一郎 (一橋大学) 「モラル・ハザード（確率変更）が均衡に与える影響ついて」
幹事
赤堀 次郎 (立命館大学理工学部数理科学科)
加藤 恭 (大阪大学大学院基礎工学研究科)
協賛
一橋大学大学院国際企業戦略研究科（全国銀行学術研究振興財団研究助成金）
大阪大学大学院基礎工学研究科未来研究ラボ（「数理・統計ファイナンスの研究・教育拠点形成に向けた活動」）
過去のセミナー
第二回 (リンク切れ)