投稿日: Dec 26, 2013 4:46:0 AM
第12回 人工知能学会 金融情報学研究会(SIG-FIN) プログラム
詳細は http://goo.gl/Ei9LXC または http://sigfin.org をご参照ください。
日時 ：2014年1月22日(水) 10:00 (開場9:30) - 17:15(予定)
場所 ：トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社
赤坂Bizタワー オフィス（本社) 30階 会議室
http://japan.thomsonreuters.com/company/
一般発表 20分(発表15分＋質疑5分)
9:30 開場・受付
10:00-10:40 金融データ分析(I)
交換価値を用いたニューメレール価格算出法の提案
菅野朋典
収益率分布予測に時系列モデルを用いたポートフォリオ最適化
吉住遼、水野眞治、高野祐一、西山昇
10:00-11:20 金融テキストマイニング(I)
深層学習による複数文書の圧縮表現の獲得と株価動向推定への応用
藤川和樹、関和広、上原邦昭
変化点検出と日本株式市場の季節性アノマリー
山崎高弘，岡田克彦
Optimized Stock Factors Prediction Model Based on LSA and Multiple
SVM Models
Peng Wang and Kiyoshi Izumi
11:45-12:30 招待講演1
Behavioral Markets: Quantifying the wisdom of the crowd with Thomson
Reuters MarketPsych Indices
Dr. Nizar Grira (Thomson Reuters Markets KK)
12:30-13:30 お昼休み
13:30-14:50 ネットワーク分析
移動エントロピーを用いた銘柄間の影響度ネットワークの分析
小村和輝
リスク移転で移転できないシステミック・リスク
前野義晴
Deep Belief Networkを用いた日経平均株価の予測に関する研究
小牧昇平
14:30-15:10 金融テキストマイニング(II)
為替ニュースのテキストマイニングによる株価予測
石黒祐輔
ブログ上の単語出現頻度と株価の関係性の定量評価
渡邊隼史、セーヨサンティ、山田健太、内山幸樹'
15:15-15:45 招待講演2
Thomson Reuters Machine Readable News のご紹介
平塚雅基(トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社)
15:45-15:55 ビジネス・ミーティング
研究会からのお知らせ
参加者から他の参加者へのお知らせ（配布資料等はご自身でご用意ください)
15:55-16:35 金融データ分析(II)
市場急変時における銘柄間注文伝播の変化に関する分析
鈴木裕士、和泉潔
為替市場における裁定機会の解析
山田健太，伊藤隆敏，高安秀樹，高安美佐子
16:35-17:15 人工市場・システムトレード
TradeStationにおける複利型強化学習を用いたStrategy構築
長瀬舜, 松井藤五郎, 後藤卓, 和泉潔, 陳ユ, 鳥海不二夫
ダーク・プールは金融市場を安定化しマーケット・インパクトを低減させるか？
～人工市場シミュレーションを用いた検証～
水田孝信、小杉信太郎、楠本拓矢、松本渉、和泉潔、吉村忍