投稿日: Jun 06, 2012 12:0:25 PM
ブルームバーグ特別セミナー(6/18)のご案内
なお、ブルームバーグ社主催のセミナーのため、ブルームバーグの同業他社に相当する会社の方のご参加はお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします、とのことです。
ブルームバーグのクオンツビジネスマネージャーのファビオ・メルクリオが、複数のカーブを用いた金利デリバティブ評価の新しい市場慣行について講演します。この講演のなかでは、クロス通貨の場合に拡張可能な確率的 ベーシススプレッドのモデル化の一般的な枠組み、短期金利モデルの拡張やキャリブレーションの例についても 紹介いたします。
日時：2012年6月18日(月) 16:30 – 19:00
会場：ブルームバーグL.P.（東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル21階）
プログラム
4:30-4:40p.m. 開会ご挨拶
ブルームバーグアプリケーションスペシャリスト 佐藤秀樹「ブルームバーグのデリバティブ評価機能の紹介」
4:40-6:00p.m.
ブルームバーグクオンツビジネスマネージャー ファビオ・メルクリオ「確率的ベーシススプレッドのモデル化」
6:00-6:15p.m. 質疑応答
6:15-7:00p.m. 懇親会
ファビオ・メルクリオ(Fabio Mercurio)略歴:
ブルームバーグのクオンツビジネスマネージャーヘッド。以前はBanca IMIの金融工学チームのヘッドを務める。ブルームバーグにおいては多くのアセットクラスに対するデリバティブ評価モデルの開発と実装を担当。 ニューヨーク大学非常勤教授。著書に"Interest Rate Models-Theory and Practice"(Springer Finance, Damiano Brigoとの共著)。リスクマガジンなどの国際専門誌や書籍で最先端の論文を発表している。バドヴァ大学で応用数学学士、エラスムス大学で金融工学博士号取得。