INFORMATION20110802

投稿日: Aug 02, 2011 6:31:18 AM

JAFEE評議員会は、6月末までに申請のあった下記の研究部会設置申請を承認いたしました。

（※なお、今後の新規の部会設置申請の受付は10月まで見合わせております）

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ファイナンスの意思決定解析研究部会

（主宰：浦谷規（法政大学）、主幹事：穴太克則（芝浦工業大学））

（設立趣旨）近年の金融危機の背景には、豊かな老齢化社会のために蓄積された巨大な資金のポートフォリオ戦略・投資戦略の影響があります。本研究部会は、この基本的問題の解析のために「ファイナンスにおける最適投資／運用戦略の意思決定理論」に関する研究部会を理論的側面ばかりからではなく、実務的側面を含む研究を組織して、具体的には「どのようにポートフォリオ運用や権利行使（意思決定）をすれば最適か？」の問に答えられる研究,、すなわち、現実の運用オペレーショナルに必要不可欠なテーマに挑戦する研究活動を行いたいと考えています。したがって、研究対象は、デリバティブの行使問題、資産運用問題、リスク理論、配当理論などの無裁定理論の外延とされる分野となりますが、各対象においても研究の軸になるのは「意思決定」です。就中、年金問題は世界を揺るがす巨大資金の中心的課題でもあり、研究会が何らかの成果を出すべきテーマとして考えております。理論的には、確率解析を基礎とした自由境界問題、最適停止問題、確率制御および数値計算解法に関する研究活動がテーマになります。

当面は、月１回または隔月１回程度、法政大学市ヶ谷または芝浦工業大学月島において、JAFEE会員が自由に参加できる研究会を開催する予定です。その成果はジャフィー大会において本研究部会がセッションを企画・実現等を通して、広く会員の皆さんに還元できるようにしたいと考えています。

同研究部会への参加希望や活動内容の照会については、

decision_making-rg@jafee.gr.jp

にお願いいたします。