ラッソ回帰、リッジ回帰
ラッソ回帰、リッジ回帰
線形回帰に対してL1正則化を適用した手法をラッソ(Lasso)回帰、L2正則化を適用した手法をリッジ(Ridge)回帰と言い、両方を組み合わせた手法をElastic Netと言う。Elastic NetにはL1ノルムとL2ノルムの相対的な寄与を調整するハイパーパラメータα (0≤α≤1)があり、α=0の場合がリッジ、α=1の場合がラッソ回帰に帰着する。
Fused Lasso はLassoの亜種のひとつで、時系列データや画像データの様な変数に順序があるデータの解析に用いられている。