Coloquio del 30/10/2014

Experiencias de un físico en el mundo de las finanzas:

simulación de tasas de interés con el modelo de Cox-Ingersoll-Ross

Juan Carlos Sihuincha

Sección Física PUCP y

Banco de Crédito del Perú

Lugar:

Auditorio de Física PUCP

(Av. Universitaria cdra. 18, San Miguel, Lima)

Fecha y hora:

Jueves 30/10/2014, 12:30 p.m.

¿Qué hace un físico en un banco? ¿Qué tienen en común una partícula de polen y una acción en la bolsa de valores? ¿Se puede modelar el comportamiento de los inversionistas? ¿Cuánto puede llegar a ganar un PhD en el mundo de las finanzas? ¿Por qué somos los “lobos de Wall Street”? Responderé a estas y más interrogantes que quizá ya hayan pasado por su cabeza. Además les contaré acerca de mi trabajo modelando tasas de interés, corridas bancarias y probabilidades de default, variables de suma importancia al momento de calcular los riesgos a los cuales bancos, aseguradoras y todo el sistema financiero se enfrentan debido a las fluctuaciones del mercado. (Click aquí para ver el afiche.)

Ingreso libre. Habrá café y galletas.

Informes: coloquios@fisica.pucp.edu.pe