Coloquio del 30/10/2014
Experiencias de un físico en el mundo de las finanzas:
simulación de tasas de interés con el modelo de Cox-Ingersoll-Ross
Juan Carlos Sihuincha
Sección Física PUCP y
Banco de Crédito del Perú
Lugar:
Auditorio de Física PUCP
(Av. Universitaria cdra. 18, San Miguel, Lima)
Fecha y hora:
Jueves 30/10/2014, 12:30 p.m.
¿Qué hace un físico en un banco? ¿Qué tienen en común una partícula de polen y una acción en la bolsa de valores? ¿Se puede modelar el comportamiento de los inversionistas? ¿Cuánto puede llegar a ganar un PhD en el mundo de las finanzas? ¿Por qué somos los “lobos de Wall Street”? Responderé a estas y más interrogantes que quizá ya hayan pasado por su cabeza. Además les contaré acerca de mi trabajo modelando tasas de interés, corridas bancarias y probabilidades de default, variables de suma importancia al momento de calcular los riesgos a los cuales bancos, aseguradoras y todo el sistema financiero se enfrentan debido a las fluctuaciones del mercado. (Click aquí para ver el afiche.)
Ingreso libre. Habrá café y galletas.
Informes: coloquios@fisica.pucp.edu.pe