・Ｃ コール・オプション（買う権利）の価格（プレミアム）
・Ｐ プット・オプション（売る権利）の価格（プレミアム）
・Ｓ 原資産価格
・Ｋ 行使価格
・Ｃ＝Ｍａｘ（Ｓ－Ｋ，０）
・Ｐ＝Ｍａｘ（Ｋ－Ｓ，０）
・ＡＴＭ（at the money）・・・原資産価格＝行使価格
・ＩＴＭ（in the money）・・・原資産価格＞行使価格（コールの場合、プットの場合は逆）
・ＯＴＭ（out of the money）・・・原資産価格＜行使価格（コールの場合、プットの場合は逆）
・本質価値（）・・・オプションがＩＴＭの時に生じる価値
・時間価値（）・・・オプションが満期になると消滅する価値
・ヨーロピアンタイプ・・・オプションの行使は満期時に限られる
・アメリカンタイプ・・・オプションは満期までの間にいつまでも行使できる
・オプションの価格を求める際に使う確率はリスク中立確立であって、現実の確立を使うことは絶対にない。