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証券アナリスト（CMA）
ホーム
Economics （経済）
FCFEモデル （FCFE model）
ZATU
book本
book「増補改訂版 証券アナリストのための数学再入門（金子誠一、佐井りさ）」
Chapter 10 「債権の利回り」
Chapter 11 「オプション価格」
Chapter 12 「＜統計学基礎２＞ 分散と共分散」
Chapter 13 「株式ポートフォリオの管理」
Chapter 14 「＜数学基礎４＞ 微分・デュレーション・コンベクシティと積分」
Chapter 15 「債権ポートフォリオの管理」
Chapter 16 「＜統計学基礎３＞ 統計学とポートフォリオの管理」
Chapter 17 「＜統計学基礎４＞ 回帰分析と多変量解析」
Chapter 18 「信用リスクモデル」
Chapter 1 「数学学習の方法論」
Chapter 2 「証券アナリストに必要な数学」
Chapter 3 「＜数学基礎１＞ √ Σ 関数 」
Chapter 4 「＜統計学基礎１＞ リスクとリターン 」
Chapter 5 「裁定取引」
Chapter 6 「＜数学基礎２＞ 色々な数列 」
Chapter 7 「収益率の基礎」
Chapter 8 「＜数学基礎３＞ 対数 」
Chapter 9 「様々な複利収益率」
Summary Table of Contents for each keyword （目次ごとにキーワードでまとめ）
book「証券アナリスト １次対策 総まとめテキスト 証券分析（TAC証券アナリスト研究会）」
１．１ 投資の基礎概念
１．２ 個別証券のリスク・リターン構造
kari
01
02
03
04
05
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証券分析とポートフォリオ・マネジメント
a glossary （用語集）
Textbook-証券分析とポートフォリオ・マネジメント
第１回 計量分析と統計学（２）
cmasp2-1.0 はじめに
cmasp2-1.1 第１章 パラメーターの測定
cmasp2-1.1.1 確立モデルとパラメーターの推定・検定
cmasp2-1.1.2 標本統計量
cmasp2-1.1.3 標本平均の分布
cmasp2-1.1.4 大数の法則
cmasp2-1.1.5 中心極限定理
cmasp2-1.1.6 母集団分散がわかっている場合の母平均μ（ミュー）の区間定理
cmasp2-1.1.7 標本分散の分布
cmasp2-1.1.8 母分散α2（２乗）の区間推定
cmasp2-1.1.9 小標本による母平均μ（ミュー）の区間推定
cmasp2-1.2 第２章 仮説検定
cmasp2-1.2.1 サイコロの公平さを検定する
cmasp2-1.2.2 仮説検定の考え方
cmasp2-1.2.3 母平均のｔ検定
cmasp2-1.2.4 母分散比のＦ検定
cmasp2-1.3 第３章 重回帰分析
cmasp2-1.3.1 重回帰分析
cmasp2-1.4 第４章 主成分分析と因子分析
cmasp2-1.4.1 主成分分析
cmasp2-1.4.2 因子分析
cmasp2-1.5 第５章 分布のファットテール
cmasp2-1.5.1 ファットテールとは
cmasp2-1.5.2 正規分布とσ（シグマ）
cmasp2-1.5.3 様式インデックス・リターンの経験的分布
cmasp2-1.5.4 ファットテールをうまく捉える確立モデル
cmasp2-1.5.5 群衆行動と切断べき乗分布
cmasp2-1.5.6 金融実務におけるファットテールへの対処の実際
cmasp2-1.9 数学補論（線形代数）
cmasp2-1.9.1 ベクトル
cmasp2-1.9.2 行列
cmasp2-1.9.3 連立１次方程式の解法
cmasp2-1.9.4 固有値、固有ベクトル
cmasp2-1.9.5 ベクトルの１次関数、２次関数
cmasp2-1.9.6 ベクトルの１次関数、２次関数の微分
第２回 株式ポートフォリオ戦略
cmasp2-2.1 第１章 株式ポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-2.1.1 ポートフォリオ構築プロセス
cmasp2-2.1.2 数理的手法による最適ポートフォリオの策定
cmasp2-2.2 第２章 ファクター・モデル
cmasp2-2.2.1 マーケット・モデル
cmasp2-2.2.2 マクロファクター・モデル（マルチファクター・モデル）
cmasp2-2.2.3 ファーマ=フレンチの３ファクター・モデル
cmasp2-2.2.4 カーハートの４ファクター・モデル
cmasp2-2.2.5 ファンダメンタル・ファクター・モデル
cmasp2-2.3 第３章 パッシブ運用
cmasp2-2.3.1 なぜパッシブ運用か
cmasp2-2.3.2 パッシブ運用の手法
cmasp2-2.4 第４章 アクティブ運用－銘柄選択
cmasp2-2.4.1 アクティブ運用の基礎
cmasp2-2.4.2 投資情報作成のアプローチ
cmasp2-2.4.3 銘柄選択・ポートフォリオ構築のアプローチ
cmasp2-2.4.4 アクティブ・リターンを求めて
cmasp2-2.4.5 手法の有効性の確認
cmasp2-2.4.6 アートとサイエンス
cmasp2-2.5 第５章 アクティブ運用－ポートフォリオ戦略
cmasp2-2.5.1 様々なアクティブ戦略
cmasp2-2.5.2 ファクター・モデルによるリスク管理
cmasp2-2.5.3 投資スタイル
cmasp2-2.6 第６章 売買執行のリスクとコスト
cmasp2-2.6.1 売買執行のプロセスとコスト
cmasp2-2.6.2 トータル・コストの管理
cmasp2-2.6.3 投資スタイルと執行コスト
cmasp2-2.6.4 様々な執行手法
第３回 債券ポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-3.1第１章 利回りと価格変動
cmasp2-3.1.1 ポートフォリオのデュレーションとコンベクシティ
cmasp2-3.1.2 利回り曲線のノンパラレル・シフトとキーレート・デュレーション
cmasp2-3.2第２章 金利の期間構造
cmasp2-3.2.1 スポット・レート・カーブの推定
cmasp2-3.2.2 フォワード・レート・カーブとその利用
cmasp2-3.2.3 利回り曲線の形状とカーブ相互の関係
cmasp2-3.2.4 金利の期間構造の決定要因
cmasp2-3.2補論 金利のタームストラクチャー・モデル
cmasp2-3.2ho.1 短期金利変動の動学
cmasp2-3.2ho.2 パラメーターの値とスポット・レート・カーブの形状
cmasp2-3.2ho.3 金利の２項ツリーの構築
cmasp2-3.2ho.4 コーラブル債の評価
cmasp2-3.3第３章 オプション内蔵型債券・証券化証券等の分析
cmasp2-3.3.1 コーラブル債・プッタブル債
cmasp2-3.3.2 変動利付債
cmasp2-3.3.3 モーゲージ・バック証券
cmasp2-3.3.4 アセット・バック証券
cmasp2-3.3.5 インフレ連動債
cmasp2-3.4第４章 債券ポートフォリオ投資戦略
cmasp2-3.4.1 ポートフォリオの特性分析
cmasp2-3.4.2 アクティブ運用
cmasp2-3.4.3 パッシブ運用
cmasp2-3.4.4 負債の考慮
cmasp2-3.4.5 ファクター・モデルによるリスク管理
第４回 デリバティブと投資戦略
cmasp2-4.1 第１章 金利および通貨の先渡・先物契約
cmasp2-4.1.1 先渡しと先物の価格形成（復習）
cmasp2-4.1.2 債券先物取引
cmasp2-4.1.3 金利先物取引
cmasp2-4.1.4 通貨先渡・先物取引
cmasp2-4.2 第２章 スワップ取引
cmasp2-4.2.1 ＦＲＡ（forward rate agreement、金利先渡契約）
cmasp2-4.2.2 金利スワップ
cmasp2-4.2.3 通貨スワップ
cmasp2-4.3 第３章 金利および通貨のオプション系デリバティブ
cmasp2-4.3.1 金利キャップとフロア
cmasp2-4.3.2 スワップション
cmasp2-4.3.3 債券に組み込まれたオプション
cmasp2-4.3.4 その他のオプション
cmasp2-4.4 第４章 株価指数先物の投資戦略への応用
cmasp2-4.4.1 株価指数先物を利用したヘッジ
cmasp2-4.4.2 株価指数先物とポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-4.4.3 指数先物の裁定取引
cmasp2-4.5 第５章 株価指数オプションの投資戦略への応用
cmasp2-4.5.1 オプションの特徴とペイオフのコントロール
cmasp2-4.5.2 オプションを用いた投資戦略
cmasp2-4.5.3 プット・コール・パリティを利用した裁定取引
cmasp2-4.5.4 株価指数オプションとポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-4.5.5 ダイナミック・ヘッジング
cmasp2-4.6 第６章 金利・通貨デリバティブの投資戦略への応用
cmasp2-4.6.1 債券先物を使った裁定取引
cmasp2-4.6.2 スワップを利用した合成債券による取引
cmasp2-4.7 第７章 デリバティブに関する発展した話題
cmasp2-4.7.1 ブラック・ショールズ・モデル
cmasp2-4.7.2 ブラック・ショールズ式の導出のアイディア
cmasp2-4.7.3 諸変数のオプション価格への影響
cmasp2-4.7.4 デリバティブ価格の評価法
cmasp2-4.7.5 エキゾチック・オプション（exotic options）
第５回 投資政策－プロセスと実行
cmasp2-5.1 第１章 総論
cmasp2-5.1.1 投資政策とは
cmasp2-5.1.2 ポートフォリオ・マネジメントのプロセスと投資政策
cmasp2-5.1.3 ポリシーＡＭの決定力
cmasp2-5.1.4 投資政策の実践のために理解が必要な諸概念
cmasp2-5.2 第２章 企業年金の投資政策
cmasp2-5.2.1 企業年金制度の概要
cmasp2-5.2.2 企業年金の投資政策
cmasp2-5.2.3 ポリシーＡＭの策定プロセス
cmasp2-5.2.4 リバランス
cmasp2-5.2.5 マネジャー・ストラクチャー
cmasp2-5.3 第３章 年金ＡＬＭとリスク・バジェッティング
cmasp2-5.3.1 年金ＡＬＭ
cmasp2-5.3.2 リスク・バジェッティング
cmasp2-5.4 第４章 個人投資家の投資政策
cmasp2-5.4.1 個人投資家の投資政策の概要
cmasp2-5.4.2 人的資本の考え方とライフサイクル
cmasp2-5.4.3 人的資本を考慮した資産配分の考え方
cmasp2-5.4.4 生命保険と終身年金
cmasp2-5.4.5 個人の投資政策上の課題
第６回 アセット・アロケーション
cmasp2-6.1 第１章 アセット・アロケーションの概要
cmasp2-6.1.1 運用プロセスとアセット・アロケーションの類型
cmasp2-6.1.2 アセット・アロケーションの枠組み
cmasp2-6.1.3 アセット・アロケーションの定式化
cmasp2-6.2 第２章 ポリシー・アセット・アロケーション
cmasp2-6.2.1 ポリシー・アセット・アロケーションの重要性
cmasp2-6.2.2 各資産クラスのリターン・リスク・相関関数
cmasp2-6.2.3 リスク・相関関数・リターンの想定
cmasp2-6.2.4 ＰＡＡの策定と最適化の問題
cmasp2-6.2.5 アクティブ運用とポータブル・アルファ
cmasp2-6.3 第３章 タクティカル・アセット・アロケーション
cmasp2-6.3.1 付加価値の可能性
cmasp2-6.3.2 タクティカル・アセット・アロケーションの手法
cmasp2-6.3.3 タクティカル・アセット・アロケーションの実行
cmasp2-6.3.4 タクティカル・アセット・アロケーションのパフォーマンス
cmasp2-6.4 第４章 ダイナミック・アセット・アロケーション
cmasp2-6.4.1 凸戦略と凹戦略
cmasp2-6.4.2 ポートフォリオ・インシュアランス
cmasp2-6.4.3 ＣＰＰＩ
cmasp2-6.5 第５章 長期投資とアセット・アロケーション
cmasp2-6.5.1 多期間の最適化
cmasp2-6.5.2 人的資本とアセット・アロケーション
cmasp2-6.5.3 取引コストと税金
第７回 オルタナティブ投資
cmasp2-7.1 第１章 オルタナティブ投資の概念とポートフォリオにおける活用
cmasp2-7.1.0 はじめに
cmasp2-7.1.1 オルタナティブ投資の背景と意義
cmasp2-7.1.2 オルタナティブ投資の利用状況
cmasp2-7.1.3 オルタナティブ投資のリスク分析
cmasp2-7.1.4 ポートフォリオにおけるオルタナティブ投資の効果
cmasp2-7.2 第２章 不動産投資
cmasp2-7.2.0 はじめに
cmasp2-7.2.1 不動産証券化市場の創設
cmasp2-7.2.2 不動産証券化市場の状況
cmasp2-7.2.3 不動産投資のグローバル化
cmasp2-7.2.4 J-REIT
cmasp2-7.2.5 不動産私募ファンド
cmasp2-7.2.6 不動産投資のリスク
cmasp2-7.3 第３章 プライベート・エクイティ
cmasp2-7.3.1 プライベート・エクイティ投資の分類
cmasp2-7.3.2 ベンチャーキャピタル
cmasp2-7.3.3 バイアウトファンド
cmasp2-7.4 第４章 ヘッジファンド
cmasp2-7.4.10 個別ファンドをどう選択するか
cmasp2-7.4.11 ヘッジファンド危機とその教訓
cmasp2-7.4.1 ヘッジファンドとは何か
cmasp2-7.4.2 ヘッジファンド投資の仕組み
cmasp2-7.4.3 主要投資戦略の概観
cmasp2-7.4.4 株式ロング・ショート戦略の手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.5 転換社債アービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.6 債券アービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.7 M&Aアービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.8 ヘッジファンド・インデックスに関する留意点
cmasp2-7.4.9 レラティブ・バリュー型戦略のリスク・リターン評価
cmasp2-7.5 第５章 商品投資
cmasp2-7.5.1 商品投資への関心の高まり
cmasp2-7.5.2 商品の種類・規模
cmasp2-7.5.3 商品取引の形態
cmasp2-7.5.4 商品投資のリスク・リターン特性
cmasp2-7.5.5 商品間の関係とスプレッド
cmasp2-7.5.6 おわりに
第８回 国際証券投資
cmasp2-8.0 はじめに
cmasp2-8.1 第１章 国際証券市場の規模
cmasp2-8.1.1 国際証券投資の規模
cmasp2-8.1.2 国際証券投資の多様性
cmasp2-8.1.3 国際証券投資のリスク・リターン
cmasp2-8.1.4 エマージング市場
cmasp2-8.1.5 国際証券市場の概観：まとめ
cmasp2-8.2 第２章 国際証券投資と為替
cmasp2-8.2.1 エクスポージャー
cmasp2-8.2.2 国際パリティ関係
cmasp2-8.2.3 通貨市場のアノマリー
cmasp2-8.3 第３章 国際証券投資の理論と現実の乖離
cmasp2-8.3.1 IAPMとホーム・バイアス
cmasp2-8.3.2 市場の統合と分断
cmasp2-8.4 第４章 国際証券投資と投資政策
cmasp2-8.4.1 戦略的アセット・アロケーション
cmasp2-8.4.2 アクティブ運用
第９回 投資パフォーマンスの測定と評価
cmasp2-9.0 序章 パフォーマンス評価の意義と目的
cmasp2-9.0.1 投資パフォーマンス情報の利用者
cmasp2-9.0.2 投資パフォーマンス情報の内容
cmasp2-9.0.3 金額加重収益率 vs. 時間加重収益率
cmasp2-9.0.4 投資パフォーマンス情報の作成者
cmasp2-9.1 第１章 投資パフォーマンスの測定
cmasp2-9.1.1 時間加重収益率
cmasp2-9.1.2 時間加重収益率の近似計算法とその問題点
cmasp2-9.1.3 日次評価法とその問題点
cmasp2-9.1.4 パフォーマンス測定における実務上の諸問題
cmasp2-9.2 第２章 投資パフォーマンスの分析
cmasp2-9.2.1 パフォーマンスの要因分析
cmasp2-9.2.2 リスク調整後パフォーマンスの分析
cmasp2-9.2.3 投資スタイル分析
cmasp2-9.3 第３章 パフォーマンス評価の目的と留意点
cmasp2-9.3.1 パフォーマンス評価の目的
cmasp2-9.3.2 パフォーマンス評価にあたっての留意点
cmasp2-9.4 第４章 パフォーマンス評価の実際
cmasp2-9.4.1 ベンチマーク比較による評価
cmasp2-9.4.2 ユニバース比較による評価
cmasp2-9.5 第５章 マネジャー評価
cmasp2-9.5.1 パフォーマンスの持続性
cmasp2-9.5.2 マネジャー評価における定性評価
cmasp2-9.6 第６章 投資パフォーマンス基準
cmasp2-9.6.1 投資パフォーマンス基準がなぜ必要か
cmasp2-9.6.2 グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS基準）の制定と発展
cmasp2-9.6.3 GIPS基準の構成
cmasp2-9.6.4 GIPS基準に準拠するということ
cmasp2-9.6.5 GIPS基準の主要な規定とそのコンセプト
cmasp2-9.6.6 GIPS統治機構
公式（Formula）
財務分析
Glossary-Financial analysis （財務分析に関する用語集）
過去問
Economics （経済）
Financial analysis （財務分析）
Security analysis （証券分析）
Derivative analysis （デリバティブ分析）
Fundamental analysis （ファンダメンタル分析）
Portfolio Management （ポートフォリオ・マネジメント）
Receivables analysis （債権分析）
証券アナリスト（CMA）
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book本
book「増補改訂版 証券アナリストのための数学再入門（金子誠一、佐井りさ）」
Chapter 10 「債権の利回り」
Chapter 11 「オプション価格」
Chapter 12 「＜統計学基礎２＞ 分散と共分散」
Chapter 13 「株式ポートフォリオの管理」
Chapter 14 「＜数学基礎４＞ 微分・デュレーション・コンベクシティと積分」
Chapter 15 「債権ポートフォリオの管理」
Chapter 16 「＜統計学基礎３＞ 統計学とポートフォリオの管理」
Chapter 17 「＜統計学基礎４＞ 回帰分析と多変量解析」
Chapter 18 「信用リスクモデル」
Chapter 1 「数学学習の方法論」
Chapter 2 「証券アナリストに必要な数学」
Chapter 3 「＜数学基礎１＞ √ Σ 関数 」
Chapter 4 「＜統計学基礎１＞ リスクとリターン 」
Chapter 5 「裁定取引」
Chapter 6 「＜数学基礎２＞ 色々な数列 」
Chapter 7 「収益率の基礎」
Chapter 8 「＜数学基礎３＞ 対数 」
Chapter 9 「様々な複利収益率」
Summary Table of Contents for each keyword （目次ごとにキーワードでまとめ）
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１．１ 投資の基礎概念
１．２ 個別証券のリスク・リターン構造
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a glossary （用語集）
Textbook-証券分析とポートフォリオ・マネジメント
第１回 計量分析と統計学（２）
cmasp2-1.0 はじめに
cmasp2-1.1 第１章 パラメーターの測定
cmasp2-1.1.1 確立モデルとパラメーターの推定・検定
cmasp2-1.1.2 標本統計量
cmasp2-1.1.3 標本平均の分布
cmasp2-1.1.4 大数の法則
cmasp2-1.1.5 中心極限定理
cmasp2-1.1.6 母集団分散がわかっている場合の母平均μ（ミュー）の区間定理
cmasp2-1.1.7 標本分散の分布
cmasp2-1.1.8 母分散α2（２乗）の区間推定
cmasp2-1.1.9 小標本による母平均μ（ミュー）の区間推定
cmasp2-1.2 第２章 仮説検定
cmasp2-1.2.1 サイコロの公平さを検定する
cmasp2-1.2.2 仮説検定の考え方
cmasp2-1.2.3 母平均のｔ検定
cmasp2-1.2.4 母分散比のＦ検定
cmasp2-1.3 第３章 重回帰分析
cmasp2-1.3.1 重回帰分析
cmasp2-1.4 第４章 主成分分析と因子分析
cmasp2-1.4.1 主成分分析
cmasp2-1.4.2 因子分析
cmasp2-1.5 第５章 分布のファットテール
cmasp2-1.5.1 ファットテールとは
cmasp2-1.5.2 正規分布とσ（シグマ）
cmasp2-1.5.3 様式インデックス・リターンの経験的分布
cmasp2-1.5.4 ファットテールをうまく捉える確立モデル
cmasp2-1.5.5 群衆行動と切断べき乗分布
cmasp2-1.5.6 金融実務におけるファットテールへの対処の実際
cmasp2-1.9 数学補論（線形代数）
cmasp2-1.9.1 ベクトル
cmasp2-1.9.2 行列
cmasp2-1.9.3 連立１次方程式の解法
cmasp2-1.9.4 固有値、固有ベクトル
cmasp2-1.9.5 ベクトルの１次関数、２次関数
cmasp2-1.9.6 ベクトルの１次関数、２次関数の微分
第２回 株式ポートフォリオ戦略
cmasp2-2.1 第１章 株式ポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-2.1.1 ポートフォリオ構築プロセス
cmasp2-2.1.2 数理的手法による最適ポートフォリオの策定
cmasp2-2.2 第２章 ファクター・モデル
cmasp2-2.2.1 マーケット・モデル
cmasp2-2.2.2 マクロファクター・モデル（マルチファクター・モデル）
cmasp2-2.2.3 ファーマ=フレンチの３ファクター・モデル
cmasp2-2.2.4 カーハートの４ファクター・モデル
cmasp2-2.2.5 ファンダメンタル・ファクター・モデル
cmasp2-2.3 第３章 パッシブ運用
cmasp2-2.3.1 なぜパッシブ運用か
cmasp2-2.3.2 パッシブ運用の手法
cmasp2-2.4 第４章 アクティブ運用－銘柄選択
cmasp2-2.4.1 アクティブ運用の基礎
cmasp2-2.4.2 投資情報作成のアプローチ
cmasp2-2.4.3 銘柄選択・ポートフォリオ構築のアプローチ
cmasp2-2.4.4 アクティブ・リターンを求めて
cmasp2-2.4.5 手法の有効性の確認
cmasp2-2.4.6 アートとサイエンス
cmasp2-2.5 第５章 アクティブ運用－ポートフォリオ戦略
cmasp2-2.5.1 様々なアクティブ戦略
cmasp2-2.5.2 ファクター・モデルによるリスク管理
cmasp2-2.5.3 投資スタイル
cmasp2-2.6 第６章 売買執行のリスクとコスト
cmasp2-2.6.1 売買執行のプロセスとコスト
cmasp2-2.6.2 トータル・コストの管理
cmasp2-2.6.3 投資スタイルと執行コスト
cmasp2-2.6.4 様々な執行手法
第３回 債券ポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-3.1第１章 利回りと価格変動
cmasp2-3.1.1 ポートフォリオのデュレーションとコンベクシティ
cmasp2-3.1.2 利回り曲線のノンパラレル・シフトとキーレート・デュレーション
cmasp2-3.2第２章 金利の期間構造
cmasp2-3.2.1 スポット・レート・カーブの推定
cmasp2-3.2.2 フォワード・レート・カーブとその利用
cmasp2-3.2.3 利回り曲線の形状とカーブ相互の関係
cmasp2-3.2.4 金利の期間構造の決定要因
cmasp2-3.2補論 金利のタームストラクチャー・モデル
cmasp2-3.2ho.1 短期金利変動の動学
cmasp2-3.2ho.2 パラメーターの値とスポット・レート・カーブの形状
cmasp2-3.2ho.3 金利の２項ツリーの構築
cmasp2-3.2ho.4 コーラブル債の評価
cmasp2-3.3第３章 オプション内蔵型債券・証券化証券等の分析
cmasp2-3.3.1 コーラブル債・プッタブル債
cmasp2-3.3.2 変動利付債
cmasp2-3.3.3 モーゲージ・バック証券
cmasp2-3.3.4 アセット・バック証券
cmasp2-3.3.5 インフレ連動債
cmasp2-3.4第４章 債券ポートフォリオ投資戦略
cmasp2-3.4.1 ポートフォリオの特性分析
cmasp2-3.4.2 アクティブ運用
cmasp2-3.4.3 パッシブ運用
cmasp2-3.4.4 負債の考慮
cmasp2-3.4.5 ファクター・モデルによるリスク管理
第４回 デリバティブと投資戦略
cmasp2-4.1 第１章 金利および通貨の先渡・先物契約
cmasp2-4.1.1 先渡しと先物の価格形成（復習）
cmasp2-4.1.2 債券先物取引
cmasp2-4.1.3 金利先物取引
cmasp2-4.1.4 通貨先渡・先物取引
cmasp2-4.2 第２章 スワップ取引
cmasp2-4.2.1 ＦＲＡ（forward rate agreement、金利先渡契約）
cmasp2-4.2.2 金利スワップ
cmasp2-4.2.3 通貨スワップ
cmasp2-4.3 第３章 金利および通貨のオプション系デリバティブ
cmasp2-4.3.1 金利キャップとフロア
cmasp2-4.3.2 スワップション
cmasp2-4.3.3 債券に組み込まれたオプション
cmasp2-4.3.4 その他のオプション
cmasp2-4.4 第４章 株価指数先物の投資戦略への応用
cmasp2-4.4.1 株価指数先物を利用したヘッジ
cmasp2-4.4.2 株価指数先物とポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-4.4.3 指数先物の裁定取引
cmasp2-4.5 第５章 株価指数オプションの投資戦略への応用
cmasp2-4.5.1 オプションの特徴とペイオフのコントロール
cmasp2-4.5.2 オプションを用いた投資戦略
cmasp2-4.5.3 プット・コール・パリティを利用した裁定取引
cmasp2-4.5.4 株価指数オプションとポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-4.5.5 ダイナミック・ヘッジング
cmasp2-4.6 第６章 金利・通貨デリバティブの投資戦略への応用
cmasp2-4.6.1 債券先物を使った裁定取引
cmasp2-4.6.2 スワップを利用した合成債券による取引
cmasp2-4.7 第７章 デリバティブに関する発展した話題
cmasp2-4.7.1 ブラック・ショールズ・モデル
cmasp2-4.7.2 ブラック・ショールズ式の導出のアイディア
cmasp2-4.7.3 諸変数のオプション価格への影響
cmasp2-4.7.4 デリバティブ価格の評価法
cmasp2-4.7.5 エキゾチック・オプション（exotic options）
第５回 投資政策－プロセスと実行
cmasp2-5.1 第１章 総論
cmasp2-5.1.1 投資政策とは
cmasp2-5.1.2 ポートフォリオ・マネジメントのプロセスと投資政策
cmasp2-5.1.3 ポリシーＡＭの決定力
cmasp2-5.1.4 投資政策の実践のために理解が必要な諸概念
cmasp2-5.2 第２章 企業年金の投資政策
cmasp2-5.2.1 企業年金制度の概要
cmasp2-5.2.2 企業年金の投資政策
cmasp2-5.2.3 ポリシーＡＭの策定プロセス
cmasp2-5.2.4 リバランス
cmasp2-5.2.5 マネジャー・ストラクチャー
cmasp2-5.3 第３章 年金ＡＬＭとリスク・バジェッティング
cmasp2-5.3.1 年金ＡＬＭ
cmasp2-5.3.2 リスク・バジェッティング
cmasp2-5.4 第４章 個人投資家の投資政策
cmasp2-5.4.1 個人投資家の投資政策の概要
cmasp2-5.4.2 人的資本の考え方とライフサイクル
cmasp2-5.4.3 人的資本を考慮した資産配分の考え方
cmasp2-5.4.4 生命保険と終身年金
cmasp2-5.4.5 個人の投資政策上の課題
第６回 アセット・アロケーション
cmasp2-6.1 第１章 アセット・アロケーションの概要
cmasp2-6.1.1 運用プロセスとアセット・アロケーションの類型
cmasp2-6.1.2 アセット・アロケーションの枠組み
cmasp2-6.1.3 アセット・アロケーションの定式化
cmasp2-6.2 第２章 ポリシー・アセット・アロケーション
cmasp2-6.2.1 ポリシー・アセット・アロケーションの重要性
cmasp2-6.2.2 各資産クラスのリターン・リスク・相関関数
cmasp2-6.2.3 リスク・相関関数・リターンの想定
cmasp2-6.2.4 ＰＡＡの策定と最適化の問題
cmasp2-6.2.5 アクティブ運用とポータブル・アルファ
cmasp2-6.3 第３章 タクティカル・アセット・アロケーション
cmasp2-6.3.1 付加価値の可能性
cmasp2-6.3.2 タクティカル・アセット・アロケーションの手法
cmasp2-6.3.3 タクティカル・アセット・アロケーションの実行
cmasp2-6.3.4 タクティカル・アセット・アロケーションのパフォーマンス
cmasp2-6.4 第４章 ダイナミック・アセット・アロケーション
cmasp2-6.4.1 凸戦略と凹戦略
cmasp2-6.4.2 ポートフォリオ・インシュアランス
cmasp2-6.4.3 ＣＰＰＩ
cmasp2-6.5 第５章 長期投資とアセット・アロケーション
cmasp2-6.5.1 多期間の最適化
cmasp2-6.5.2 人的資本とアセット・アロケーション
cmasp2-6.5.3 取引コストと税金
第７回 オルタナティブ投資
cmasp2-7.1 第１章 オルタナティブ投資の概念とポートフォリオにおける活用
cmasp2-7.1.0 はじめに
cmasp2-7.1.1 オルタナティブ投資の背景と意義
cmasp2-7.1.2 オルタナティブ投資の利用状況
cmasp2-7.1.3 オルタナティブ投資のリスク分析
cmasp2-7.1.4 ポートフォリオにおけるオルタナティブ投資の効果
cmasp2-7.2 第２章 不動産投資
cmasp2-7.2.0 はじめに
cmasp2-7.2.1 不動産証券化市場の創設
cmasp2-7.2.2 不動産証券化市場の状況
cmasp2-7.2.3 不動産投資のグローバル化
cmasp2-7.2.4 J-REIT
cmasp2-7.2.5 不動産私募ファンド
cmasp2-7.2.6 不動産投資のリスク
cmasp2-7.3 第３章 プライベート・エクイティ
cmasp2-7.3.1 プライベート・エクイティ投資の分類
cmasp2-7.3.2 ベンチャーキャピタル
cmasp2-7.3.3 バイアウトファンド
cmasp2-7.4 第４章 ヘッジファンド
cmasp2-7.4.10 個別ファンドをどう選択するか
cmasp2-7.4.11 ヘッジファンド危機とその教訓
cmasp2-7.4.1 ヘッジファンドとは何か
cmasp2-7.4.2 ヘッジファンド投資の仕組み
cmasp2-7.4.3 主要投資戦略の概観
cmasp2-7.4.4 株式ロング・ショート戦略の手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.5 転換社債アービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.6 債券アービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.7 M&Aアービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.8 ヘッジファンド・インデックスに関する留意点
cmasp2-7.4.9 レラティブ・バリュー型戦略のリスク・リターン評価
cmasp2-7.5 第５章 商品投資
cmasp2-7.5.1 商品投資への関心の高まり
cmasp2-7.5.2 商品の種類・規模
cmasp2-7.5.3 商品取引の形態
cmasp2-7.5.4 商品投資のリスク・リターン特性
cmasp2-7.5.5 商品間の関係とスプレッド
cmasp2-7.5.6 おわりに
第８回 国際証券投資
cmasp2-8.0 はじめに
cmasp2-8.1 第１章 国際証券市場の規模
cmasp2-8.1.1 国際証券投資の規模
cmasp2-8.1.2 国際証券投資の多様性
cmasp2-8.1.3 国際証券投資のリスク・リターン
cmasp2-8.1.4 エマージング市場
cmasp2-8.1.5 国際証券市場の概観：まとめ
cmasp2-8.2 第２章 国際証券投資と為替
cmasp2-8.2.1 エクスポージャー
cmasp2-8.2.2 国際パリティ関係
cmasp2-8.2.3 通貨市場のアノマリー
cmasp2-8.3 第３章 国際証券投資の理論と現実の乖離
cmasp2-8.3.1 IAPMとホーム・バイアス
cmasp2-8.3.2 市場の統合と分断
cmasp2-8.4 第４章 国際証券投資と投資政策
cmasp2-8.4.1 戦略的アセット・アロケーション
cmasp2-8.4.2 アクティブ運用
第９回 投資パフォーマンスの測定と評価
cmasp2-9.0 序章 パフォーマンス評価の意義と目的
cmasp2-9.0.1 投資パフォーマンス情報の利用者
cmasp2-9.0.2 投資パフォーマンス情報の内容
cmasp2-9.0.3 金額加重収益率 vs. 時間加重収益率
cmasp2-9.0.4 投資パフォーマンス情報の作成者
cmasp2-9.1 第１章 投資パフォーマンスの測定
cmasp2-9.1.1 時間加重収益率
cmasp2-9.1.2 時間加重収益率の近似計算法とその問題点
cmasp2-9.1.3 日次評価法とその問題点
cmasp2-9.1.4 パフォーマンス測定における実務上の諸問題
cmasp2-9.2 第２章 投資パフォーマンスの分析
cmasp2-9.2.1 パフォーマンスの要因分析
cmasp2-9.2.2 リスク調整後パフォーマンスの分析
cmasp2-9.2.3 投資スタイル分析
cmasp2-9.3 第３章 パフォーマンス評価の目的と留意点
cmasp2-9.3.1 パフォーマンス評価の目的
cmasp2-9.3.2 パフォーマンス評価にあたっての留意点
cmasp2-9.4 第４章 パフォーマンス評価の実際
cmasp2-9.4.1 ベンチマーク比較による評価
cmasp2-9.4.2 ユニバース比較による評価
cmasp2-9.5 第５章 マネジャー評価
cmasp2-9.5.1 パフォーマンスの持続性
cmasp2-9.5.2 マネジャー評価における定性評価
cmasp2-9.6 第６章 投資パフォーマンス基準
cmasp2-9.6.1 投資パフォーマンス基準がなぜ必要か
cmasp2-9.6.2 グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS基準）の制定と発展
cmasp2-9.6.3 GIPS基準の構成
cmasp2-9.6.4 GIPS基準に準拠するということ
cmasp2-9.6.5 GIPS基準の主要な規定とそのコンセプト
cmasp2-9.6.6 GIPS統治機構
公式（Formula）
財務分析
Glossary-Financial analysis （財務分析に関する用語集）
過去問
Economics （経済）
Financial analysis （財務分析）
Security analysis （証券分析）
Derivative analysis （デリバティブ分析）
Fundamental analysis （ファンダメンタル分析）
Portfolio Management （ポートフォリオ・マネジメント）
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More
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Economics （経済）
FCFEモデル （FCFE model）
ZATU
book本
book「増補改訂版 証券アナリストのための数学再入門（金子誠一、佐井りさ）」
Chapter 10 「債権の利回り」
Chapter 11 「オプション価格」
Chapter 12 「＜統計学基礎２＞ 分散と共分散」
Chapter 13 「株式ポートフォリオの管理」
Chapter 14 「＜数学基礎４＞ 微分・デュレーション・コンベクシティと積分」
Chapter 15 「債権ポートフォリオの管理」
Chapter 16 「＜統計学基礎３＞ 統計学とポートフォリオの管理」
Chapter 17 「＜統計学基礎４＞ 回帰分析と多変量解析」
Chapter 18 「信用リスクモデル」
Chapter 1 「数学学習の方法論」
Chapter 2 「証券アナリストに必要な数学」
Chapter 3 「＜数学基礎１＞ √ Σ 関数 」
Chapter 4 「＜統計学基礎１＞ リスクとリターン 」
Chapter 5 「裁定取引」
Chapter 6 「＜数学基礎２＞ 色々な数列 」
Chapter 7 「収益率の基礎」
Chapter 8 「＜数学基礎３＞ 対数 」
Chapter 9 「様々な複利収益率」
Summary Table of Contents for each keyword （目次ごとにキーワードでまとめ）
book「証券アナリスト １次対策 総まとめテキスト 証券分析（TAC証券アナリスト研究会）」
１．１ 投資の基礎概念
１．２ 個別証券のリスク・リターン構造
kari
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証券分析とポートフォリオ・マネジメント
a glossary （用語集）
Textbook-証券分析とポートフォリオ・マネジメント
第１回 計量分析と統計学（２）
cmasp2-1.0 はじめに
cmasp2-1.1 第１章 パラメーターの測定
cmasp2-1.1.1 確立モデルとパラメーターの推定・検定
cmasp2-1.1.2 標本統計量
cmasp2-1.1.3 標本平均の分布
cmasp2-1.1.4 大数の法則
cmasp2-1.1.5 中心極限定理
cmasp2-1.1.6 母集団分散がわかっている場合の母平均μ（ミュー）の区間定理
cmasp2-1.1.7 標本分散の分布
cmasp2-1.1.8 母分散α2（２乗）の区間推定
cmasp2-1.1.9 小標本による母平均μ（ミュー）の区間推定
cmasp2-1.2 第２章 仮説検定
cmasp2-1.2.1 サイコロの公平さを検定する
cmasp2-1.2.2 仮説検定の考え方
cmasp2-1.2.3 母平均のｔ検定
cmasp2-1.2.4 母分散比のＦ検定
cmasp2-1.3 第３章 重回帰分析
cmasp2-1.3.1 重回帰分析
cmasp2-1.4 第４章 主成分分析と因子分析
cmasp2-1.4.1 主成分分析
cmasp2-1.4.2 因子分析
cmasp2-1.5 第５章 分布のファットテール
cmasp2-1.5.1 ファットテールとは
cmasp2-1.5.2 正規分布とσ（シグマ）
cmasp2-1.5.3 様式インデックス・リターンの経験的分布
cmasp2-1.5.4 ファットテールをうまく捉える確立モデル
cmasp2-1.5.5 群衆行動と切断べき乗分布
cmasp2-1.5.6 金融実務におけるファットテールへの対処の実際
cmasp2-1.9 数学補論（線形代数）
cmasp2-1.9.1 ベクトル
cmasp2-1.9.2 行列
cmasp2-1.9.3 連立１次方程式の解法
cmasp2-1.9.4 固有値、固有ベクトル
cmasp2-1.9.5 ベクトルの１次関数、２次関数
cmasp2-1.9.6 ベクトルの１次関数、２次関数の微分
第２回 株式ポートフォリオ戦略
cmasp2-2.1 第１章 株式ポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-2.1.1 ポートフォリオ構築プロセス
cmasp2-2.1.2 数理的手法による最適ポートフォリオの策定
cmasp2-2.2 第２章 ファクター・モデル
cmasp2-2.2.1 マーケット・モデル
cmasp2-2.2.2 マクロファクター・モデル（マルチファクター・モデル）
cmasp2-2.2.3 ファーマ=フレンチの３ファクター・モデル
cmasp2-2.2.4 カーハートの４ファクター・モデル
cmasp2-2.2.5 ファンダメンタル・ファクター・モデル
cmasp2-2.3 第３章 パッシブ運用
cmasp2-2.3.1 なぜパッシブ運用か
cmasp2-2.3.2 パッシブ運用の手法
cmasp2-2.4 第４章 アクティブ運用－銘柄選択
cmasp2-2.4.1 アクティブ運用の基礎
cmasp2-2.4.2 投資情報作成のアプローチ
cmasp2-2.4.3 銘柄選択・ポートフォリオ構築のアプローチ
cmasp2-2.4.4 アクティブ・リターンを求めて
cmasp2-2.4.5 手法の有効性の確認
cmasp2-2.4.6 アートとサイエンス
cmasp2-2.5 第５章 アクティブ運用－ポートフォリオ戦略
cmasp2-2.5.1 様々なアクティブ戦略
cmasp2-2.5.2 ファクター・モデルによるリスク管理
cmasp2-2.5.3 投資スタイル
cmasp2-2.6 第６章 売買執行のリスクとコスト
cmasp2-2.6.1 売買執行のプロセスとコスト
cmasp2-2.6.2 トータル・コストの管理
cmasp2-2.6.3 投資スタイルと執行コスト
cmasp2-2.6.4 様々な執行手法
第３回 債券ポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-3.1第１章 利回りと価格変動
cmasp2-3.1.1 ポートフォリオのデュレーションとコンベクシティ
cmasp2-3.1.2 利回り曲線のノンパラレル・シフトとキーレート・デュレーション
cmasp2-3.2第２章 金利の期間構造
cmasp2-3.2.1 スポット・レート・カーブの推定
cmasp2-3.2.2 フォワード・レート・カーブとその利用
cmasp2-3.2.3 利回り曲線の形状とカーブ相互の関係
cmasp2-3.2.4 金利の期間構造の決定要因
cmasp2-3.2補論 金利のタームストラクチャー・モデル
cmasp2-3.2ho.1 短期金利変動の動学
cmasp2-3.2ho.2 パラメーターの値とスポット・レート・カーブの形状
cmasp2-3.2ho.3 金利の２項ツリーの構築
cmasp2-3.2ho.4 コーラブル債の評価
cmasp2-3.3第３章 オプション内蔵型債券・証券化証券等の分析
cmasp2-3.3.1 コーラブル債・プッタブル債
cmasp2-3.3.2 変動利付債
cmasp2-3.3.3 モーゲージ・バック証券
cmasp2-3.3.4 アセット・バック証券
cmasp2-3.3.5 インフレ連動債
cmasp2-3.4第４章 債券ポートフォリオ投資戦略
cmasp2-3.4.1 ポートフォリオの特性分析
cmasp2-3.4.2 アクティブ運用
cmasp2-3.4.3 パッシブ運用
cmasp2-3.4.4 負債の考慮
cmasp2-3.4.5 ファクター・モデルによるリスク管理
第４回 デリバティブと投資戦略
cmasp2-4.1 第１章 金利および通貨の先渡・先物契約
cmasp2-4.1.1 先渡しと先物の価格形成（復習）
cmasp2-4.1.2 債券先物取引
cmasp2-4.1.3 金利先物取引
cmasp2-4.1.4 通貨先渡・先物取引
cmasp2-4.2 第２章 スワップ取引
cmasp2-4.2.1 ＦＲＡ（forward rate agreement、金利先渡契約）
cmasp2-4.2.2 金利スワップ
cmasp2-4.2.3 通貨スワップ
cmasp2-4.3 第３章 金利および通貨のオプション系デリバティブ
cmasp2-4.3.1 金利キャップとフロア
cmasp2-4.3.2 スワップション
cmasp2-4.3.3 債券に組み込まれたオプション
cmasp2-4.3.4 その他のオプション
cmasp2-4.4 第４章 株価指数先物の投資戦略への応用
cmasp2-4.4.1 株価指数先物を利用したヘッジ
cmasp2-4.4.2 株価指数先物とポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-4.4.3 指数先物の裁定取引
cmasp2-4.5 第５章 株価指数オプションの投資戦略への応用
cmasp2-4.5.1 オプションの特徴とペイオフのコントロール
cmasp2-4.5.2 オプションを用いた投資戦略
cmasp2-4.5.3 プット・コール・パリティを利用した裁定取引
cmasp2-4.5.4 株価指数オプションとポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-4.5.5 ダイナミック・ヘッジング
cmasp2-4.6 第６章 金利・通貨デリバティブの投資戦略への応用
cmasp2-4.6.1 債券先物を使った裁定取引
cmasp2-4.6.2 スワップを利用した合成債券による取引
cmasp2-4.7 第７章 デリバティブに関する発展した話題
cmasp2-4.7.1 ブラック・ショールズ・モデル
cmasp2-4.7.2 ブラック・ショールズ式の導出のアイディア
cmasp2-4.7.3 諸変数のオプション価格への影響
cmasp2-4.7.4 デリバティブ価格の評価法
cmasp2-4.7.5 エキゾチック・オプション（exotic options）
第５回 投資政策－プロセスと実行
cmasp2-5.1 第１章 総論
cmasp2-5.1.1 投資政策とは
cmasp2-5.1.2 ポートフォリオ・マネジメントのプロセスと投資政策
cmasp2-5.1.3 ポリシーＡＭの決定力
cmasp2-5.1.4 投資政策の実践のために理解が必要な諸概念
cmasp2-5.2 第２章 企業年金の投資政策
cmasp2-5.2.1 企業年金制度の概要
cmasp2-5.2.2 企業年金の投資政策
cmasp2-5.2.3 ポリシーＡＭの策定プロセス
cmasp2-5.2.4 リバランス
cmasp2-5.2.5 マネジャー・ストラクチャー
cmasp2-5.3 第３章 年金ＡＬＭとリスク・バジェッティング
cmasp2-5.3.1 年金ＡＬＭ
cmasp2-5.3.2 リスク・バジェッティング
cmasp2-5.4 第４章 個人投資家の投資政策
cmasp2-5.4.1 個人投資家の投資政策の概要
cmasp2-5.4.2 人的資本の考え方とライフサイクル
cmasp2-5.4.3 人的資本を考慮した資産配分の考え方
cmasp2-5.4.4 生命保険と終身年金
cmasp2-5.4.5 個人の投資政策上の課題
第６回 アセット・アロケーション
cmasp2-6.1 第１章 アセット・アロケーションの概要
cmasp2-6.1.1 運用プロセスとアセット・アロケーションの類型
cmasp2-6.1.2 アセット・アロケーションの枠組み
cmasp2-6.1.3 アセット・アロケーションの定式化
cmasp2-6.2 第２章 ポリシー・アセット・アロケーション
cmasp2-6.2.1 ポリシー・アセット・アロケーションの重要性
cmasp2-6.2.2 各資産クラスのリターン・リスク・相関関数
cmasp2-6.2.3 リスク・相関関数・リターンの想定
cmasp2-6.2.4 ＰＡＡの策定と最適化の問題
cmasp2-6.2.5 アクティブ運用とポータブル・アルファ
cmasp2-6.3 第３章 タクティカル・アセット・アロケーション
cmasp2-6.3.1 付加価値の可能性
cmasp2-6.3.2 タクティカル・アセット・アロケーションの手法
cmasp2-6.3.3 タクティカル・アセット・アロケーションの実行
cmasp2-6.3.4 タクティカル・アセット・アロケーションのパフォーマンス
cmasp2-6.4 第４章 ダイナミック・アセット・アロケーション
cmasp2-6.4.1 凸戦略と凹戦略
cmasp2-6.4.2 ポートフォリオ・インシュアランス
cmasp2-6.4.3 ＣＰＰＩ
cmasp2-6.5 第５章 長期投資とアセット・アロケーション
cmasp2-6.5.1 多期間の最適化
cmasp2-6.5.2 人的資本とアセット・アロケーション
cmasp2-6.5.3 取引コストと税金
第７回 オルタナティブ投資
cmasp2-7.1 第１章 オルタナティブ投資の概念とポートフォリオにおける活用
cmasp2-7.1.0 はじめに
cmasp2-7.1.1 オルタナティブ投資の背景と意義
cmasp2-7.1.2 オルタナティブ投資の利用状況
cmasp2-7.1.3 オルタナティブ投資のリスク分析
cmasp2-7.1.4 ポートフォリオにおけるオルタナティブ投資の効果
cmasp2-7.2 第２章 不動産投資
cmasp2-7.2.0 はじめに
cmasp2-7.2.1 不動産証券化市場の創設
cmasp2-7.2.2 不動産証券化市場の状況
cmasp2-7.2.3 不動産投資のグローバル化
cmasp2-7.2.4 J-REIT
cmasp2-7.2.5 不動産私募ファンド
cmasp2-7.2.6 不動産投資のリスク
cmasp2-7.3 第３章 プライベート・エクイティ
cmasp2-7.3.1 プライベート・エクイティ投資の分類
cmasp2-7.3.2 ベンチャーキャピタル
cmasp2-7.3.3 バイアウトファンド
cmasp2-7.4 第４章 ヘッジファンド
cmasp2-7.4.10 個別ファンドをどう選択するか
cmasp2-7.4.11 ヘッジファンド危機とその教訓
cmasp2-7.4.1 ヘッジファンドとは何か
cmasp2-7.4.2 ヘッジファンド投資の仕組み
cmasp2-7.4.3 主要投資戦略の概観
cmasp2-7.4.4 株式ロング・ショート戦略の手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.5 転換社債アービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.6 債券アービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.7 M&Aアービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.8 ヘッジファンド・インデックスに関する留意点
cmasp2-7.4.9 レラティブ・バリュー型戦略のリスク・リターン評価
cmasp2-7.5 第５章 商品投資
cmasp2-7.5.1 商品投資への関心の高まり
cmasp2-7.5.2 商品の種類・規模
cmasp2-7.5.3 商品取引の形態
cmasp2-7.5.4 商品投資のリスク・リターン特性
cmasp2-7.5.5 商品間の関係とスプレッド
cmasp2-7.5.6 おわりに
第８回 国際証券投資
cmasp2-8.0 はじめに
cmasp2-8.1 第１章 国際証券市場の規模
cmasp2-8.1.1 国際証券投資の規模
cmasp2-8.1.2 国際証券投資の多様性
cmasp2-8.1.3 国際証券投資のリスク・リターン
cmasp2-8.1.4 エマージング市場
cmasp2-8.1.5 国際証券市場の概観：まとめ
cmasp2-8.2 第２章 国際証券投資と為替
cmasp2-8.2.1 エクスポージャー
cmasp2-8.2.2 国際パリティ関係
cmasp2-8.2.3 通貨市場のアノマリー
cmasp2-8.3 第３章 国際証券投資の理論と現実の乖離
cmasp2-8.3.1 IAPMとホーム・バイアス
cmasp2-8.3.2 市場の統合と分断
cmasp2-8.4 第４章 国際証券投資と投資政策
cmasp2-8.4.1 戦略的アセット・アロケーション
cmasp2-8.4.2 アクティブ運用
第９回 投資パフォーマンスの測定と評価
cmasp2-9.0 序章 パフォーマンス評価の意義と目的
cmasp2-9.0.1 投資パフォーマンス情報の利用者
cmasp2-9.0.2 投資パフォーマンス情報の内容
cmasp2-9.0.3 金額加重収益率 vs. 時間加重収益率
cmasp2-9.0.4 投資パフォーマンス情報の作成者
cmasp2-9.1 第１章 投資パフォーマンスの測定
cmasp2-9.1.1 時間加重収益率
cmasp2-9.1.2 時間加重収益率の近似計算法とその問題点
cmasp2-9.1.3 日次評価法とその問題点
cmasp2-9.1.4 パフォーマンス測定における実務上の諸問題
cmasp2-9.2 第２章 投資パフォーマンスの分析
cmasp2-9.2.1 パフォーマンスの要因分析
cmasp2-9.2.2 リスク調整後パフォーマンスの分析
cmasp2-9.2.3 投資スタイル分析
cmasp2-9.3 第３章 パフォーマンス評価の目的と留意点
cmasp2-9.3.1 パフォーマンス評価の目的
cmasp2-9.3.2 パフォーマンス評価にあたっての留意点
cmasp2-9.4 第４章 パフォーマンス評価の実際
cmasp2-9.4.1 ベンチマーク比較による評価
cmasp2-9.4.2 ユニバース比較による評価
cmasp2-9.5 第５章 マネジャー評価
cmasp2-9.5.1 パフォーマンスの持続性
cmasp2-9.5.2 マネジャー評価における定性評価
cmasp2-9.6 第６章 投資パフォーマンス基準
cmasp2-9.6.1 投資パフォーマンス基準がなぜ必要か
cmasp2-9.6.2 グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS基準）の制定と発展
cmasp2-9.6.3 GIPS基準の構成
cmasp2-9.6.4 GIPS基準に準拠するということ
cmasp2-9.6.5 GIPS基準の主要な規定とそのコンセプト
cmasp2-9.6.6 GIPS統治機構
公式（Formula）
財務分析
Glossary-Financial analysis （財務分析に関する用語集）
過去問
Economics （経済）
Financial analysis （財務分析）
Security analysis （証券分析）
Derivative analysis （デリバティブ分析）
Fundamental analysis （ファンダメンタル分析）
Portfolio Management （ポートフォリオ・マネジメント）
Receivables analysis （債権分析）
証券分析とポートフォリオ・マネジメント
Security analysis and portfolio management （証券分析とポートフォリオ・マネジメント）
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