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証券アナリスト（CMA）
ホーム
Economics （経済）
FCFEモデル （FCFE model）
ZATU
book本
book「増補改訂版 証券アナリストのための数学再入門（金子誠一、佐井りさ）」
Chapter 10 「債権の利回り」
Chapter 11 「オプション価格」
Chapter 12 「＜統計学基礎２＞ 分散と共分散」
Chapter 13 「株式ポートフォリオの管理」
Chapter 14 「＜数学基礎４＞ 微分・デュレーション・コンベクシティと積分」
Chapter 15 「債権ポートフォリオの管理」
Chapter 16 「＜統計学基礎３＞ 統計学とポートフォリオの管理」
Chapter 17 「＜統計学基礎４＞ 回帰分析と多変量解析」
Chapter 18 「信用リスクモデル」
Chapter 1 「数学学習の方法論」
Chapter 2 「証券アナリストに必要な数学」
Chapter 3 「＜数学基礎１＞ √ Σ 関数 」
Chapter 4 「＜統計学基礎１＞ リスクとリターン 」
Chapter 5 「裁定取引」
Chapter 6 「＜数学基礎２＞ 色々な数列 」
Chapter 7 「収益率の基礎」
Chapter 8 「＜数学基礎３＞ 対数 」
Chapter 9 「様々な複利収益率」
Summary Table of Contents for each keyword （目次ごとにキーワードでまとめ）
book「証券アナリスト １次対策 総まとめテキスト 証券分析（TAC証券アナリスト研究会）」
１．１ 投資の基礎概念
１．２ 個別証券のリスク・リターン構造
kari
01
02
03
04
05
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証券分析とポートフォリオ・マネジメント
a glossary （用語集）
Textbook-証券分析とポートフォリオ・マネジメント
第１回 計量分析と統計学（２）
cmasp2-1.0 はじめに
cmasp2-1.1 第１章 パラメーターの測定
cmasp2-1.1.1 確立モデルとパラメーターの推定・検定
cmasp2-1.1.2 標本統計量
cmasp2-1.1.3 標本平均の分布
cmasp2-1.1.4 大数の法則
cmasp2-1.1.5 中心極限定理
cmasp2-1.1.6 母集団分散がわかっている場合の母平均μ（ミュー）の区間定理
cmasp2-1.1.7 標本分散の分布
cmasp2-1.1.8 母分散α2（２乗）の区間推定
cmasp2-1.1.9 小標本による母平均μ（ミュー）の区間推定
cmasp2-1.2 第２章 仮説検定
cmasp2-1.2.1 サイコロの公平さを検定する
cmasp2-1.2.2 仮説検定の考え方
cmasp2-1.2.3 母平均のｔ検定
cmasp2-1.2.4 母分散比のＦ検定
cmasp2-1.3 第３章 重回帰分析
cmasp2-1.3.1 重回帰分析
cmasp2-1.4 第４章 主成分分析と因子分析
cmasp2-1.4.1 主成分分析
cmasp2-1.4.2 因子分析
cmasp2-1.5 第５章 分布のファットテール
cmasp2-1.5.1 ファットテールとは
cmasp2-1.5.2 正規分布とσ（シグマ）
cmasp2-1.5.3 様式インデックス・リターンの経験的分布
cmasp2-1.5.4 ファットテールをうまく捉える確立モデル
cmasp2-1.5.5 群衆行動と切断べき乗分布
cmasp2-1.5.6 金融実務におけるファットテールへの対処の実際
cmasp2-1.9 数学補論（線形代数）
cmasp2-1.9.1 ベクトル
cmasp2-1.9.2 行列
cmasp2-1.9.3 連立１次方程式の解法
cmasp2-1.9.4 固有値、固有ベクトル
cmasp2-1.9.5 ベクトルの１次関数、２次関数
cmasp2-1.9.6 ベクトルの１次関数、２次関数の微分
第２回 株式ポートフォリオ戦略
cmasp2-2.1 第１章 株式ポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-2.1.1 ポートフォリオ構築プロセス
cmasp2-2.1.2 数理的手法による最適ポートフォリオの策定
cmasp2-2.2 第２章 ファクター・モデル
cmasp2-2.2.1 マーケット・モデル
cmasp2-2.2.2 マクロファクター・モデル（マルチファクター・モデル）
cmasp2-2.2.3 ファーマ=フレンチの３ファクター・モデル
cmasp2-2.2.4 カーハートの４ファクター・モデル
cmasp2-2.2.5 ファンダメンタル・ファクター・モデル
cmasp2-2.3 第３章 パッシブ運用
cmasp2-2.3.1 なぜパッシブ運用か
cmasp2-2.3.2 パッシブ運用の手法
cmasp2-2.4 第４章 アクティブ運用－銘柄選択
cmasp2-2.4.1 アクティブ運用の基礎
cmasp2-2.4.2 投資情報作成のアプローチ
cmasp2-2.4.3 銘柄選択・ポートフォリオ構築のアプローチ
cmasp2-2.4.4 アクティブ・リターンを求めて
cmasp2-2.4.5 手法の有効性の確認
cmasp2-2.4.6 アートとサイエンス
cmasp2-2.5 第５章 アクティブ運用－ポートフォリオ戦略
cmasp2-2.5.1 様々なアクティブ戦略
cmasp2-2.5.2 ファクター・モデルによるリスク管理
cmasp2-2.5.3 投資スタイル
cmasp2-2.6 第６章 売買執行のリスクとコスト
cmasp2-2.6.1 売買執行のプロセスとコスト
cmasp2-2.6.2 トータル・コストの管理
cmasp2-2.6.3 投資スタイルと執行コスト
cmasp2-2.6.4 様々な執行手法
第３回 債券ポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-3.1第１章 利回りと価格変動
cmasp2-3.1.1 ポートフォリオのデュレーションとコンベクシティ
cmasp2-3.1.2 利回り曲線のノンパラレル・シフトとキーレート・デュレーション
cmasp2-3.2第２章 金利の期間構造
cmasp2-3.2.1 スポット・レート・カーブの推定
cmasp2-3.2.2 フォワード・レート・カーブとその利用
cmasp2-3.2.3 利回り曲線の形状とカーブ相互の関係
cmasp2-3.2.4 金利の期間構造の決定要因
cmasp2-3.2補論 金利のタームストラクチャー・モデル
cmasp2-3.2ho.1 短期金利変動の動学
cmasp2-3.2ho.2 パラメーターの値とスポット・レート・カーブの形状
cmasp2-3.2ho.3 金利の２項ツリーの構築
cmasp2-3.2ho.4 コーラブル債の評価
cmasp2-3.3第３章 オプション内蔵型債券・証券化証券等の分析
cmasp2-3.3.1 コーラブル債・プッタブル債
cmasp2-3.3.2 変動利付債
cmasp2-3.3.3 モーゲージ・バック証券
cmasp2-3.3.4 アセット・バック証券
cmasp2-3.3.5 インフレ連動債
cmasp2-3.4第４章 債券ポートフォリオ投資戦略
cmasp2-3.4.1 ポートフォリオの特性分析
cmasp2-3.4.2 アクティブ運用
cmasp2-3.4.3 パッシブ運用
cmasp2-3.4.4 負債の考慮
cmasp2-3.4.5 ファクター・モデルによるリスク管理
第４回 デリバティブと投資戦略
cmasp2-4.1 第１章 金利および通貨の先渡・先物契約
cmasp2-4.1.1 先渡しと先物の価格形成（復習）
cmasp2-4.1.2 債券先物取引
cmasp2-4.1.3 金利先物取引
cmasp2-4.1.4 通貨先渡・先物取引
cmasp2-4.2 第２章 スワップ取引
cmasp2-4.2.1 ＦＲＡ（forward rate agreement、金利先渡契約）
cmasp2-4.2.2 金利スワップ
cmasp2-4.2.3 通貨スワップ
cmasp2-4.3 第３章 金利および通貨のオプション系デリバティブ
cmasp2-4.3.1 金利キャップとフロア
cmasp2-4.3.2 スワップション
cmasp2-4.3.3 債券に組み込まれたオプション
cmasp2-4.3.4 その他のオプション
cmasp2-4.4 第４章 株価指数先物の投資戦略への応用
cmasp2-4.4.1 株価指数先物を利用したヘッジ
cmasp2-4.4.2 株価指数先物とポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-4.4.3 指数先物の裁定取引
cmasp2-4.5 第５章 株価指数オプションの投資戦略への応用
cmasp2-4.5.1 オプションの特徴とペイオフのコントロール
cmasp2-4.5.2 オプションを用いた投資戦略
cmasp2-4.5.3 プット・コール・パリティを利用した裁定取引
cmasp2-4.5.4 株価指数オプションとポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-4.5.5 ダイナミック・ヘッジング
cmasp2-4.6 第６章 金利・通貨デリバティブの投資戦略への応用
cmasp2-4.6.1 債券先物を使った裁定取引
cmasp2-4.6.2 スワップを利用した合成債券による取引
cmasp2-4.7 第７章 デリバティブに関する発展した話題
cmasp2-4.7.1 ブラック・ショールズ・モデル
cmasp2-4.7.2 ブラック・ショールズ式の導出のアイディア
cmasp2-4.7.3 諸変数のオプション価格への影響
cmasp2-4.7.4 デリバティブ価格の評価法
cmasp2-4.7.5 エキゾチック・オプション（exotic options）
第５回 投資政策－プロセスと実行
cmasp2-5.1 第１章 総論
cmasp2-5.1.1 投資政策とは
cmasp2-5.1.2 ポートフォリオ・マネジメントのプロセスと投資政策
cmasp2-5.1.3 ポリシーＡＭの決定力
cmasp2-5.1.4 投資政策の実践のために理解が必要な諸概念
cmasp2-5.2 第２章 企業年金の投資政策
cmasp2-5.2.1 企業年金制度の概要
cmasp2-5.2.2 企業年金の投資政策
cmasp2-5.2.3 ポリシーＡＭの策定プロセス
cmasp2-5.2.4 リバランス
cmasp2-5.2.5 マネジャー・ストラクチャー
cmasp2-5.3 第３章 年金ＡＬＭとリスク・バジェッティング
cmasp2-5.3.1 年金ＡＬＭ
cmasp2-5.3.2 リスク・バジェッティング
cmasp2-5.4 第４章 個人投資家の投資政策
cmasp2-5.4.1 個人投資家の投資政策の概要
cmasp2-5.4.2 人的資本の考え方とライフサイクル
cmasp2-5.4.3 人的資本を考慮した資産配分の考え方
cmasp2-5.4.4 生命保険と終身年金
cmasp2-5.4.5 個人の投資政策上の課題
第６回 アセット・アロケーション
cmasp2-6.1 第１章 アセット・アロケーションの概要
cmasp2-6.1.1 運用プロセスとアセット・アロケーションの類型
cmasp2-6.1.2 アセット・アロケーションの枠組み
cmasp2-6.1.3 アセット・アロケーションの定式化
cmasp2-6.2 第２章 ポリシー・アセット・アロケーション
cmasp2-6.2.1 ポリシー・アセット・アロケーションの重要性
cmasp2-6.2.2 各資産クラスのリターン・リスク・相関関数
cmasp2-6.2.3 リスク・相関関数・リターンの想定
cmasp2-6.2.4 ＰＡＡの策定と最適化の問題
cmasp2-6.2.5 アクティブ運用とポータブル・アルファ
cmasp2-6.3 第３章 タクティカル・アセット・アロケーション
cmasp2-6.3.1 付加価値の可能性
cmasp2-6.3.2 タクティカル・アセット・アロケーションの手法
cmasp2-6.3.3 タクティカル・アセット・アロケーションの実行
cmasp2-6.3.4 タクティカル・アセット・アロケーションのパフォーマンス
cmasp2-6.4 第４章 ダイナミック・アセット・アロケーション
cmasp2-6.4.1 凸戦略と凹戦略
cmasp2-6.4.2 ポートフォリオ・インシュアランス
cmasp2-6.4.3 ＣＰＰＩ
cmasp2-6.5 第５章 長期投資とアセット・アロケーション
cmasp2-6.5.1 多期間の最適化
cmasp2-6.5.2 人的資本とアセット・アロケーション
cmasp2-6.5.3 取引コストと税金
第７回 オルタナティブ投資
cmasp2-7.1 第１章 オルタナティブ投資の概念とポートフォリオにおける活用
cmasp2-7.1.0 はじめに
cmasp2-7.1.1 オルタナティブ投資の背景と意義
cmasp2-7.1.2 オルタナティブ投資の利用状況
cmasp2-7.1.3 オルタナティブ投資のリスク分析
cmasp2-7.1.4 ポートフォリオにおけるオルタナティブ投資の効果
cmasp2-7.2 第２章 不動産投資
cmasp2-7.2.0 はじめに
cmasp2-7.2.1 不動産証券化市場の創設
cmasp2-7.2.2 不動産証券化市場の状況
cmasp2-7.2.3 不動産投資のグローバル化
cmasp2-7.2.4 J-REIT
cmasp2-7.2.5 不動産私募ファンド
cmasp2-7.2.6 不動産投資のリスク
cmasp2-7.3 第３章 プライベート・エクイティ
cmasp2-7.3.1 プライベート・エクイティ投資の分類
cmasp2-7.3.2 ベンチャーキャピタル
cmasp2-7.3.3 バイアウトファンド
cmasp2-7.4 第４章 ヘッジファンド
cmasp2-7.4.10 個別ファンドをどう選択するか
cmasp2-7.4.11 ヘッジファンド危機とその教訓
cmasp2-7.4.1 ヘッジファンドとは何か
cmasp2-7.4.2 ヘッジファンド投資の仕組み
cmasp2-7.4.3 主要投資戦略の概観
cmasp2-7.4.4 株式ロング・ショート戦略の手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.5 転換社債アービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.6 債券アービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.7 M&Aアービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.8 ヘッジファンド・インデックスに関する留意点
cmasp2-7.4.9 レラティブ・バリュー型戦略のリスク・リターン評価
cmasp2-7.5 第５章 商品投資
cmasp2-7.5.1 商品投資への関心の高まり
cmasp2-7.5.2 商品の種類・規模
cmasp2-7.5.3 商品取引の形態
cmasp2-7.5.4 商品投資のリスク・リターン特性
cmasp2-7.5.5 商品間の関係とスプレッド
cmasp2-7.5.6 おわりに
第８回 国際証券投資
cmasp2-8.0 はじめに
cmasp2-8.1 第１章 国際証券市場の規模
cmasp2-8.1.1 国際証券投資の規模
cmasp2-8.1.2 国際証券投資の多様性
cmasp2-8.1.3 国際証券投資のリスク・リターン
cmasp2-8.1.4 エマージング市場
cmasp2-8.1.5 国際証券市場の概観：まとめ
cmasp2-8.2 第２章 国際証券投資と為替
cmasp2-8.2.1 エクスポージャー
cmasp2-8.2.2 国際パリティ関係
cmasp2-8.2.3 通貨市場のアノマリー
cmasp2-8.3 第３章 国際証券投資の理論と現実の乖離
cmasp2-8.3.1 IAPMとホーム・バイアス
cmasp2-8.3.2 市場の統合と分断
cmasp2-8.4 第４章 国際証券投資と投資政策
cmasp2-8.4.1 戦略的アセット・アロケーション
cmasp2-8.4.2 アクティブ運用
第９回 投資パフォーマンスの測定と評価
cmasp2-9.0 序章 パフォーマンス評価の意義と目的
cmasp2-9.0.1 投資パフォーマンス情報の利用者
cmasp2-9.0.2 投資パフォーマンス情報の内容
cmasp2-9.0.3 金額加重収益率 vs. 時間加重収益率
cmasp2-9.0.4 投資パフォーマンス情報の作成者
cmasp2-9.1 第１章 投資パフォーマンスの測定
cmasp2-9.1.1 時間加重収益率
cmasp2-9.1.2 時間加重収益率の近似計算法とその問題点
cmasp2-9.1.3 日次評価法とその問題点
cmasp2-9.1.4 パフォーマンス測定における実務上の諸問題
cmasp2-9.2 第２章 投資パフォーマンスの分析
cmasp2-9.2.1 パフォーマンスの要因分析
cmasp2-9.2.2 リスク調整後パフォーマンスの分析
cmasp2-9.2.3 投資スタイル分析
cmasp2-9.3 第３章 パフォーマンス評価の目的と留意点
cmasp2-9.3.1 パフォーマンス評価の目的
cmasp2-9.3.2 パフォーマンス評価にあたっての留意点
cmasp2-9.4 第４章 パフォーマンス評価の実際
cmasp2-9.4.1 ベンチマーク比較による評価
cmasp2-9.4.2 ユニバース比較による評価
cmasp2-9.5 第５章 マネジャー評価
cmasp2-9.5.1 パフォーマンスの持続性
cmasp2-9.5.2 マネジャー評価における定性評価
cmasp2-9.6 第６章 投資パフォーマンス基準
cmasp2-9.6.1 投資パフォーマンス基準がなぜ必要か
cmasp2-9.6.2 グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS基準）の制定と発展
cmasp2-9.6.3 GIPS基準の構成
cmasp2-9.6.4 GIPS基準に準拠するということ
cmasp2-9.6.5 GIPS基準の主要な規定とそのコンセプト
cmasp2-9.6.6 GIPS統治機構
公式（Formula）
財務分析
Glossary-Financial analysis （財務分析に関する用語集）
過去問
Economics （経済）
Financial analysis （財務分析）
Security analysis （証券分析）
Derivative analysis （デリバティブ分析）
Fundamental analysis （ファンダメンタル分析）
Portfolio Management （ポートフォリオ・マネジメント）
Receivables analysis （債権分析）
証券アナリスト（CMA）
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book本
book「増補改訂版 証券アナリストのための数学再入門（金子誠一、佐井りさ）」
Chapter 10 「債権の利回り」
Chapter 11 「オプション価格」
Chapter 12 「＜統計学基礎２＞ 分散と共分散」
Chapter 13 「株式ポートフォリオの管理」
Chapter 14 「＜数学基礎４＞ 微分・デュレーション・コンベクシティと積分」
Chapter 15 「債権ポートフォリオの管理」
Chapter 16 「＜統計学基礎３＞ 統計学とポートフォリオの管理」
Chapter 17 「＜統計学基礎４＞ 回帰分析と多変量解析」
Chapter 18 「信用リスクモデル」
Chapter 1 「数学学習の方法論」
Chapter 2 「証券アナリストに必要な数学」
Chapter 3 「＜数学基礎１＞ √ Σ 関数 」
Chapter 4 「＜統計学基礎１＞ リスクとリターン 」
Chapter 5 「裁定取引」
Chapter 6 「＜数学基礎２＞ 色々な数列 」
Chapter 7 「収益率の基礎」
Chapter 8 「＜数学基礎３＞ 対数 」
Chapter 9 「様々な複利収益率」
Summary Table of Contents for each keyword （目次ごとにキーワードでまとめ）
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１．１ 投資の基礎概念
１．２ 個別証券のリスク・リターン構造
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a glossary （用語集）
Textbook-証券分析とポートフォリオ・マネジメント
第１回 計量分析と統計学（２）
cmasp2-1.0 はじめに
cmasp2-1.1 第１章 パラメーターの測定
cmasp2-1.1.1 確立モデルとパラメーターの推定・検定
cmasp2-1.1.2 標本統計量
cmasp2-1.1.3 標本平均の分布
cmasp2-1.1.4 大数の法則
cmasp2-1.1.5 中心極限定理
cmasp2-1.1.6 母集団分散がわかっている場合の母平均μ（ミュー）の区間定理
cmasp2-1.1.7 標本分散の分布
cmasp2-1.1.8 母分散α2（２乗）の区間推定
cmasp2-1.1.9 小標本による母平均μ（ミュー）の区間推定
cmasp2-1.2 第２章 仮説検定
cmasp2-1.2.1 サイコロの公平さを検定する
cmasp2-1.2.2 仮説検定の考え方
cmasp2-1.2.3 母平均のｔ検定
cmasp2-1.2.4 母分散比のＦ検定
cmasp2-1.3 第３章 重回帰分析
cmasp2-1.3.1 重回帰分析
cmasp2-1.4 第４章 主成分分析と因子分析
cmasp2-1.4.1 主成分分析
cmasp2-1.4.2 因子分析
cmasp2-1.5 第５章 分布のファットテール
cmasp2-1.5.1 ファットテールとは
cmasp2-1.5.2 正規分布とσ（シグマ）
cmasp2-1.5.3 様式インデックス・リターンの経験的分布
cmasp2-1.5.4 ファットテールをうまく捉える確立モデル
cmasp2-1.5.5 群衆行動と切断べき乗分布
cmasp2-1.5.6 金融実務におけるファットテールへの対処の実際
cmasp2-1.9 数学補論（線形代数）
cmasp2-1.9.1 ベクトル
cmasp2-1.9.2 行列
cmasp2-1.9.3 連立１次方程式の解法
cmasp2-1.9.4 固有値、固有ベクトル
cmasp2-1.9.5 ベクトルの１次関数、２次関数
cmasp2-1.9.6 ベクトルの１次関数、２次関数の微分
第２回 株式ポートフォリオ戦略
cmasp2-2.1 第１章 株式ポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-2.1.1 ポートフォリオ構築プロセス
cmasp2-2.1.2 数理的手法による最適ポートフォリオの策定
cmasp2-2.2 第２章 ファクター・モデル
cmasp2-2.2.1 マーケット・モデル
cmasp2-2.2.2 マクロファクター・モデル（マルチファクター・モデル）
cmasp2-2.2.3 ファーマ=フレンチの３ファクター・モデル
cmasp2-2.2.4 カーハートの４ファクター・モデル
cmasp2-2.2.5 ファンダメンタル・ファクター・モデル
cmasp2-2.3 第３章 パッシブ運用
cmasp2-2.3.1 なぜパッシブ運用か
cmasp2-2.3.2 パッシブ運用の手法
cmasp2-2.4 第４章 アクティブ運用－銘柄選択
cmasp2-2.4.1 アクティブ運用の基礎
cmasp2-2.4.2 投資情報作成のアプローチ
cmasp2-2.4.3 銘柄選択・ポートフォリオ構築のアプローチ
cmasp2-2.4.4 アクティブ・リターンを求めて
cmasp2-2.4.5 手法の有効性の確認
cmasp2-2.4.6 アートとサイエンス
cmasp2-2.5 第５章 アクティブ運用－ポートフォリオ戦略
cmasp2-2.5.1 様々なアクティブ戦略
cmasp2-2.5.2 ファクター・モデルによるリスク管理
cmasp2-2.5.3 投資スタイル
cmasp2-2.6 第６章 売買執行のリスクとコスト
cmasp2-2.6.1 売買執行のプロセスとコスト
cmasp2-2.6.2 トータル・コストの管理
cmasp2-2.6.3 投資スタイルと執行コスト
cmasp2-2.6.4 様々な執行手法
第３回 債券ポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-3.1第１章 利回りと価格変動
cmasp2-3.1.1 ポートフォリオのデュレーションとコンベクシティ
cmasp2-3.1.2 利回り曲線のノンパラレル・シフトとキーレート・デュレーション
cmasp2-3.2第２章 金利の期間構造
cmasp2-3.2.1 スポット・レート・カーブの推定
cmasp2-3.2.2 フォワード・レート・カーブとその利用
cmasp2-3.2.3 利回り曲線の形状とカーブ相互の関係
cmasp2-3.2.4 金利の期間構造の決定要因
cmasp2-3.2補論 金利のタームストラクチャー・モデル
cmasp2-3.2ho.1 短期金利変動の動学
cmasp2-3.2ho.2 パラメーターの値とスポット・レート・カーブの形状
cmasp2-3.2ho.3 金利の２項ツリーの構築
cmasp2-3.2ho.4 コーラブル債の評価
cmasp2-3.3第３章 オプション内蔵型債券・証券化証券等の分析
cmasp2-3.3.1 コーラブル債・プッタブル債
cmasp2-3.3.2 変動利付債
cmasp2-3.3.3 モーゲージ・バック証券
cmasp2-3.3.4 アセット・バック証券
cmasp2-3.3.5 インフレ連動債
cmasp2-3.4第４章 債券ポートフォリオ投資戦略
cmasp2-3.4.1 ポートフォリオの特性分析
cmasp2-3.4.2 アクティブ運用
cmasp2-3.4.3 パッシブ運用
cmasp2-3.4.4 負債の考慮
cmasp2-3.4.5 ファクター・モデルによるリスク管理
第４回 デリバティブと投資戦略
cmasp2-4.1 第１章 金利および通貨の先渡・先物契約
cmasp2-4.1.1 先渡しと先物の価格形成（復習）
cmasp2-4.1.2 債券先物取引
cmasp2-4.1.3 金利先物取引
cmasp2-4.1.4 通貨先渡・先物取引
cmasp2-4.2 第２章 スワップ取引
cmasp2-4.2.1 ＦＲＡ（forward rate agreement、金利先渡契約）
cmasp2-4.2.2 金利スワップ
cmasp2-4.2.3 通貨スワップ
cmasp2-4.3 第３章 金利および通貨のオプション系デリバティブ
cmasp2-4.3.1 金利キャップとフロア
cmasp2-4.3.2 スワップション
cmasp2-4.3.3 債券に組み込まれたオプション
cmasp2-4.3.4 その他のオプション
cmasp2-4.4 第４章 株価指数先物の投資戦略への応用
cmasp2-4.4.1 株価指数先物を利用したヘッジ
cmasp2-4.4.2 株価指数先物とポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-4.4.3 指数先物の裁定取引
cmasp2-4.5 第５章 株価指数オプションの投資戦略への応用
cmasp2-4.5.1 オプションの特徴とペイオフのコントロール
cmasp2-4.5.2 オプションを用いた投資戦略
cmasp2-4.5.3 プット・コール・パリティを利用した裁定取引
cmasp2-4.5.4 株価指数オプションとポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-4.5.5 ダイナミック・ヘッジング
cmasp2-4.6 第６章 金利・通貨デリバティブの投資戦略への応用
cmasp2-4.6.1 債券先物を使った裁定取引
cmasp2-4.6.2 スワップを利用した合成債券による取引
cmasp2-4.7 第７章 デリバティブに関する発展した話題
cmasp2-4.7.1 ブラック・ショールズ・モデル
cmasp2-4.7.2 ブラック・ショールズ式の導出のアイディア
cmasp2-4.7.3 諸変数のオプション価格への影響
cmasp2-4.7.4 デリバティブ価格の評価法
cmasp2-4.7.5 エキゾチック・オプション（exotic options）
第５回 投資政策－プロセスと実行
cmasp2-5.1 第１章 総論
cmasp2-5.1.1 投資政策とは
cmasp2-5.1.2 ポートフォリオ・マネジメントのプロセスと投資政策
cmasp2-5.1.3 ポリシーＡＭの決定力
cmasp2-5.1.4 投資政策の実践のために理解が必要な諸概念
cmasp2-5.2 第２章 企業年金の投資政策
cmasp2-5.2.1 企業年金制度の概要
cmasp2-5.2.2 企業年金の投資政策
cmasp2-5.2.3 ポリシーＡＭの策定プロセス
cmasp2-5.2.4 リバランス
cmasp2-5.2.5 マネジャー・ストラクチャー
cmasp2-5.3 第３章 年金ＡＬＭとリスク・バジェッティング
cmasp2-5.3.1 年金ＡＬＭ
cmasp2-5.3.2 リスク・バジェッティング
cmasp2-5.4 第４章 個人投資家の投資政策
cmasp2-5.4.1 個人投資家の投資政策の概要
cmasp2-5.4.2 人的資本の考え方とライフサイクル
cmasp2-5.4.3 人的資本を考慮した資産配分の考え方
cmasp2-5.4.4 生命保険と終身年金
cmasp2-5.4.5 個人の投資政策上の課題
第６回 アセット・アロケーション
cmasp2-6.1 第１章 アセット・アロケーションの概要
cmasp2-6.1.1 運用プロセスとアセット・アロケーションの類型
cmasp2-6.1.2 アセット・アロケーションの枠組み
cmasp2-6.1.3 アセット・アロケーションの定式化
cmasp2-6.2 第２章 ポリシー・アセット・アロケーション
cmasp2-6.2.1 ポリシー・アセット・アロケーションの重要性
cmasp2-6.2.2 各資産クラスのリターン・リスク・相関関数
cmasp2-6.2.3 リスク・相関関数・リターンの想定
cmasp2-6.2.4 ＰＡＡの策定と最適化の問題
cmasp2-6.2.5 アクティブ運用とポータブル・アルファ
cmasp2-6.3 第３章 タクティカル・アセット・アロケーション
cmasp2-6.3.1 付加価値の可能性
cmasp2-6.3.2 タクティカル・アセット・アロケーションの手法
cmasp2-6.3.3 タクティカル・アセット・アロケーションの実行
cmasp2-6.3.4 タクティカル・アセット・アロケーションのパフォーマンス
cmasp2-6.4 第４章 ダイナミック・アセット・アロケーション
cmasp2-6.4.1 凸戦略と凹戦略
cmasp2-6.4.2 ポートフォリオ・インシュアランス
cmasp2-6.4.3 ＣＰＰＩ
cmasp2-6.5 第５章 長期投資とアセット・アロケーション
cmasp2-6.5.1 多期間の最適化
cmasp2-6.5.2 人的資本とアセット・アロケーション
cmasp2-6.5.3 取引コストと税金
第７回 オルタナティブ投資
cmasp2-7.1 第１章 オルタナティブ投資の概念とポートフォリオにおける活用
cmasp2-7.1.0 はじめに
cmasp2-7.1.1 オルタナティブ投資の背景と意義
cmasp2-7.1.2 オルタナティブ投資の利用状況
cmasp2-7.1.3 オルタナティブ投資のリスク分析
cmasp2-7.1.4 ポートフォリオにおけるオルタナティブ投資の効果
cmasp2-7.2 第２章 不動産投資
cmasp2-7.2.0 はじめに
cmasp2-7.2.1 不動産証券化市場の創設
cmasp2-7.2.2 不動産証券化市場の状況
cmasp2-7.2.3 不動産投資のグローバル化
cmasp2-7.2.4 J-REIT
cmasp2-7.2.5 不動産私募ファンド
cmasp2-7.2.6 不動産投資のリスク
cmasp2-7.3 第３章 プライベート・エクイティ
cmasp2-7.3.1 プライベート・エクイティ投資の分類
cmasp2-7.3.2 ベンチャーキャピタル
cmasp2-7.3.3 バイアウトファンド
cmasp2-7.4 第４章 ヘッジファンド
cmasp2-7.4.10 個別ファンドをどう選択するか
cmasp2-7.4.11 ヘッジファンド危機とその教訓
cmasp2-7.4.1 ヘッジファンドとは何か
cmasp2-7.4.2 ヘッジファンド投資の仕組み
cmasp2-7.4.3 主要投資戦略の概観
cmasp2-7.4.4 株式ロング・ショート戦略の手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.5 転換社債アービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.6 債券アービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.7 M&Aアービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.8 ヘッジファンド・インデックスに関する留意点
cmasp2-7.4.9 レラティブ・バリュー型戦略のリスク・リターン評価
cmasp2-7.5 第５章 商品投資
cmasp2-7.5.1 商品投資への関心の高まり
cmasp2-7.5.2 商品の種類・規模
cmasp2-7.5.3 商品取引の形態
cmasp2-7.5.4 商品投資のリスク・リターン特性
cmasp2-7.5.5 商品間の関係とスプレッド
cmasp2-7.5.6 おわりに
第８回 国際証券投資
cmasp2-8.0 はじめに
cmasp2-8.1 第１章 国際証券市場の規模
cmasp2-8.1.1 国際証券投資の規模
cmasp2-8.1.2 国際証券投資の多様性
cmasp2-8.1.3 国際証券投資のリスク・リターン
cmasp2-8.1.4 エマージング市場
cmasp2-8.1.5 国際証券市場の概観：まとめ
cmasp2-8.2 第２章 国際証券投資と為替
cmasp2-8.2.1 エクスポージャー
cmasp2-8.2.2 国際パリティ関係
cmasp2-8.2.3 通貨市場のアノマリー
cmasp2-8.3 第３章 国際証券投資の理論と現実の乖離
cmasp2-8.3.1 IAPMとホーム・バイアス
cmasp2-8.3.2 市場の統合と分断
cmasp2-8.4 第４章 国際証券投資と投資政策
cmasp2-8.4.1 戦略的アセット・アロケーション
cmasp2-8.4.2 アクティブ運用
第９回 投資パフォーマンスの測定と評価
cmasp2-9.0 序章 パフォーマンス評価の意義と目的
cmasp2-9.0.1 投資パフォーマンス情報の利用者
cmasp2-9.0.2 投資パフォーマンス情報の内容
cmasp2-9.0.3 金額加重収益率 vs. 時間加重収益率
cmasp2-9.0.4 投資パフォーマンス情報の作成者
cmasp2-9.1 第１章 投資パフォーマンスの測定
cmasp2-9.1.1 時間加重収益率
cmasp2-9.1.2 時間加重収益率の近似計算法とその問題点
cmasp2-9.1.3 日次評価法とその問題点
cmasp2-9.1.4 パフォーマンス測定における実務上の諸問題
cmasp2-9.2 第２章 投資パフォーマンスの分析
cmasp2-9.2.1 パフォーマンスの要因分析
cmasp2-9.2.2 リスク調整後パフォーマンスの分析
cmasp2-9.2.3 投資スタイル分析
cmasp2-9.3 第３章 パフォーマンス評価の目的と留意点
cmasp2-9.3.1 パフォーマンス評価の目的
cmasp2-9.3.2 パフォーマンス評価にあたっての留意点
cmasp2-9.4 第４章 パフォーマンス評価の実際
cmasp2-9.4.1 ベンチマーク比較による評価
cmasp2-9.4.2 ユニバース比較による評価
cmasp2-9.5 第５章 マネジャー評価
cmasp2-9.5.1 パフォーマンスの持続性
cmasp2-9.5.2 マネジャー評価における定性評価
cmasp2-9.6 第６章 投資パフォーマンス基準
cmasp2-9.6.1 投資パフォーマンス基準がなぜ必要か
cmasp2-9.6.2 グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS基準）の制定と発展
cmasp2-9.6.3 GIPS基準の構成
cmasp2-9.6.4 GIPS基準に準拠するということ
cmasp2-9.6.5 GIPS基準の主要な規定とそのコンセプト
cmasp2-9.6.6 GIPS統治機構
公式（Formula）
財務分析
Glossary-Financial analysis （財務分析に関する用語集）
過去問
Economics （経済）
Financial analysis （財務分析）
Security analysis （証券分析）
Derivative analysis （デリバティブ分析）
Fundamental analysis （ファンダメンタル分析）
Portfolio Management （ポートフォリオ・マネジメント）
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More
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Economics （経済）
FCFEモデル （FCFE model）
ZATU
book本
book「増補改訂版 証券アナリストのための数学再入門（金子誠一、佐井りさ）」
Chapter 10 「債権の利回り」
Chapter 11 「オプション価格」
Chapter 12 「＜統計学基礎２＞ 分散と共分散」
Chapter 13 「株式ポートフォリオの管理」
Chapter 14 「＜数学基礎４＞ 微分・デュレーション・コンベクシティと積分」
Chapter 15 「債権ポートフォリオの管理」
Chapter 16 「＜統計学基礎３＞ 統計学とポートフォリオの管理」
Chapter 17 「＜統計学基礎４＞ 回帰分析と多変量解析」
Chapter 18 「信用リスクモデル」
Chapter 1 「数学学習の方法論」
Chapter 2 「証券アナリストに必要な数学」
Chapter 3 「＜数学基礎１＞ √ Σ 関数 」
Chapter 4 「＜統計学基礎１＞ リスクとリターン 」
Chapter 5 「裁定取引」
Chapter 6 「＜数学基礎２＞ 色々な数列 」
Chapter 7 「収益率の基礎」
Chapter 8 「＜数学基礎３＞ 対数 」
Chapter 9 「様々な複利収益率」
Summary Table of Contents for each keyword （目次ごとにキーワードでまとめ）
book「証券アナリスト １次対策 総まとめテキスト 証券分析（TAC証券アナリスト研究会）」
１．１ 投資の基礎概念
１．２ 個別証券のリスク・リターン構造
kari
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証券分析とポートフォリオ・マネジメント
a glossary （用語集）
Textbook-証券分析とポートフォリオ・マネジメント
第１回 計量分析と統計学（２）
cmasp2-1.0 はじめに
cmasp2-1.1 第１章 パラメーターの測定
cmasp2-1.1.1 確立モデルとパラメーターの推定・検定
cmasp2-1.1.2 標本統計量
cmasp2-1.1.3 標本平均の分布
cmasp2-1.1.4 大数の法則
cmasp2-1.1.5 中心極限定理
cmasp2-1.1.6 母集団分散がわかっている場合の母平均μ（ミュー）の区間定理
cmasp2-1.1.7 標本分散の分布
cmasp2-1.1.8 母分散α2（２乗）の区間推定
cmasp2-1.1.9 小標本による母平均μ（ミュー）の区間推定
cmasp2-1.2 第２章 仮説検定
cmasp2-1.2.1 サイコロの公平さを検定する
cmasp2-1.2.2 仮説検定の考え方
cmasp2-1.2.3 母平均のｔ検定
cmasp2-1.2.4 母分散比のＦ検定
cmasp2-1.3 第３章 重回帰分析
cmasp2-1.3.1 重回帰分析
cmasp2-1.4 第４章 主成分分析と因子分析
cmasp2-1.4.1 主成分分析
cmasp2-1.4.2 因子分析
cmasp2-1.5 第５章 分布のファットテール
cmasp2-1.5.1 ファットテールとは
cmasp2-1.5.2 正規分布とσ（シグマ）
cmasp2-1.5.3 様式インデックス・リターンの経験的分布
cmasp2-1.5.4 ファットテールをうまく捉える確立モデル
cmasp2-1.5.5 群衆行動と切断べき乗分布
cmasp2-1.5.6 金融実務におけるファットテールへの対処の実際
cmasp2-1.9 数学補論（線形代数）
cmasp2-1.9.1 ベクトル
cmasp2-1.9.2 行列
cmasp2-1.9.3 連立１次方程式の解法
cmasp2-1.9.4 固有値、固有ベクトル
cmasp2-1.9.5 ベクトルの１次関数、２次関数
cmasp2-1.9.6 ベクトルの１次関数、２次関数の微分
第２回 株式ポートフォリオ戦略
cmasp2-2.1 第１章 株式ポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-2.1.1 ポートフォリオ構築プロセス
cmasp2-2.1.2 数理的手法による最適ポートフォリオの策定
cmasp2-2.2 第２章 ファクター・モデル
cmasp2-2.2.1 マーケット・モデル
cmasp2-2.2.2 マクロファクター・モデル（マルチファクター・モデル）
cmasp2-2.2.3 ファーマ=フレンチの３ファクター・モデル
cmasp2-2.2.4 カーハートの４ファクター・モデル
cmasp2-2.2.5 ファンダメンタル・ファクター・モデル
cmasp2-2.3 第３章 パッシブ運用
cmasp2-2.3.1 なぜパッシブ運用か
cmasp2-2.3.2 パッシブ運用の手法
cmasp2-2.4 第４章 アクティブ運用－銘柄選択
cmasp2-2.4.1 アクティブ運用の基礎
cmasp2-2.4.2 投資情報作成のアプローチ
cmasp2-2.4.3 銘柄選択・ポートフォリオ構築のアプローチ
cmasp2-2.4.4 アクティブ・リターンを求めて
cmasp2-2.4.5 手法の有効性の確認
cmasp2-2.4.6 アートとサイエンス
cmasp2-2.5 第５章 アクティブ運用－ポートフォリオ戦略
cmasp2-2.5.1 様々なアクティブ戦略
cmasp2-2.5.2 ファクター・モデルによるリスク管理
cmasp2-2.5.3 投資スタイル
cmasp2-2.6 第６章 売買執行のリスクとコスト
cmasp2-2.6.1 売買執行のプロセスとコスト
cmasp2-2.6.2 トータル・コストの管理
cmasp2-2.6.3 投資スタイルと執行コスト
cmasp2-2.6.4 様々な執行手法
第３回 債券ポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-3.1第１章 利回りと価格変動
cmasp2-3.1.1 ポートフォリオのデュレーションとコンベクシティ
cmasp2-3.1.2 利回り曲線のノンパラレル・シフトとキーレート・デュレーション
cmasp2-3.2第２章 金利の期間構造
cmasp2-3.2.1 スポット・レート・カーブの推定
cmasp2-3.2.2 フォワード・レート・カーブとその利用
cmasp2-3.2.3 利回り曲線の形状とカーブ相互の関係
cmasp2-3.2.4 金利の期間構造の決定要因
cmasp2-3.2補論 金利のタームストラクチャー・モデル
cmasp2-3.2ho.1 短期金利変動の動学
cmasp2-3.2ho.2 パラメーターの値とスポット・レート・カーブの形状
cmasp2-3.2ho.3 金利の２項ツリーの構築
cmasp2-3.2ho.4 コーラブル債の評価
cmasp2-3.3第３章 オプション内蔵型債券・証券化証券等の分析
cmasp2-3.3.1 コーラブル債・プッタブル債
cmasp2-3.3.2 変動利付債
cmasp2-3.3.3 モーゲージ・バック証券
cmasp2-3.3.4 アセット・バック証券
cmasp2-3.3.5 インフレ連動債
cmasp2-3.4第４章 債券ポートフォリオ投資戦略
cmasp2-3.4.1 ポートフォリオの特性分析
cmasp2-3.4.2 アクティブ運用
cmasp2-3.4.3 パッシブ運用
cmasp2-3.4.4 負債の考慮
cmasp2-3.4.5 ファクター・モデルによるリスク管理
第４回 デリバティブと投資戦略
cmasp2-4.1 第１章 金利および通貨の先渡・先物契約
cmasp2-4.1.1 先渡しと先物の価格形成（復習）
cmasp2-4.1.2 債券先物取引
cmasp2-4.1.3 金利先物取引
cmasp2-4.1.4 通貨先渡・先物取引
cmasp2-4.2 第２章 スワップ取引
cmasp2-4.2.1 ＦＲＡ（forward rate agreement、金利先渡契約）
cmasp2-4.2.2 金利スワップ
cmasp2-4.2.3 通貨スワップ
cmasp2-4.3 第３章 金利および通貨のオプション系デリバティブ
cmasp2-4.3.1 金利キャップとフロア
cmasp2-4.3.2 スワップション
cmasp2-4.3.3 債券に組み込まれたオプション
cmasp2-4.3.4 その他のオプション
cmasp2-4.4 第４章 株価指数先物の投資戦略への応用
cmasp2-4.4.1 株価指数先物を利用したヘッジ
cmasp2-4.4.2 株価指数先物とポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-4.4.3 指数先物の裁定取引
cmasp2-4.5 第５章 株価指数オプションの投資戦略への応用
cmasp2-4.5.1 オプションの特徴とペイオフのコントロール
cmasp2-4.5.2 オプションを用いた投資戦略
cmasp2-4.5.3 プット・コール・パリティを利用した裁定取引
cmasp2-4.5.4 株価指数オプションとポートフォリオ・マネジメント
cmasp2-4.5.5 ダイナミック・ヘッジング
cmasp2-4.6 第６章 金利・通貨デリバティブの投資戦略への応用
cmasp2-4.6.1 債券先物を使った裁定取引
cmasp2-4.6.2 スワップを利用した合成債券による取引
cmasp2-4.7 第７章 デリバティブに関する発展した話題
cmasp2-4.7.1 ブラック・ショールズ・モデル
cmasp2-4.7.2 ブラック・ショールズ式の導出のアイディア
cmasp2-4.7.3 諸変数のオプション価格への影響
cmasp2-4.7.4 デリバティブ価格の評価法
cmasp2-4.7.5 エキゾチック・オプション（exotic options）
第５回 投資政策－プロセスと実行
cmasp2-5.1 第１章 総論
cmasp2-5.1.1 投資政策とは
cmasp2-5.1.2 ポートフォリオ・マネジメントのプロセスと投資政策
cmasp2-5.1.3 ポリシーＡＭの決定力
cmasp2-5.1.4 投資政策の実践のために理解が必要な諸概念
cmasp2-5.2 第２章 企業年金の投資政策
cmasp2-5.2.1 企業年金制度の概要
cmasp2-5.2.2 企業年金の投資政策
cmasp2-5.2.3 ポリシーＡＭの策定プロセス
cmasp2-5.2.4 リバランス
cmasp2-5.2.5 マネジャー・ストラクチャー
cmasp2-5.3 第３章 年金ＡＬＭとリスク・バジェッティング
cmasp2-5.3.1 年金ＡＬＭ
cmasp2-5.3.2 リスク・バジェッティング
cmasp2-5.4 第４章 個人投資家の投資政策
cmasp2-5.4.1 個人投資家の投資政策の概要
cmasp2-5.4.2 人的資本の考え方とライフサイクル
cmasp2-5.4.3 人的資本を考慮した資産配分の考え方
cmasp2-5.4.4 生命保険と終身年金
cmasp2-5.4.5 個人の投資政策上の課題
第６回 アセット・アロケーション
cmasp2-6.1 第１章 アセット・アロケーションの概要
cmasp2-6.1.1 運用プロセスとアセット・アロケーションの類型
cmasp2-6.1.2 アセット・アロケーションの枠組み
cmasp2-6.1.3 アセット・アロケーションの定式化
cmasp2-6.2 第２章 ポリシー・アセット・アロケーション
cmasp2-6.2.1 ポリシー・アセット・アロケーションの重要性
cmasp2-6.2.2 各資産クラスのリターン・リスク・相関関数
cmasp2-6.2.3 リスク・相関関数・リターンの想定
cmasp2-6.2.4 ＰＡＡの策定と最適化の問題
cmasp2-6.2.5 アクティブ運用とポータブル・アルファ
cmasp2-6.3 第３章 タクティカル・アセット・アロケーション
cmasp2-6.3.1 付加価値の可能性
cmasp2-6.3.2 タクティカル・アセット・アロケーションの手法
cmasp2-6.3.3 タクティカル・アセット・アロケーションの実行
cmasp2-6.3.4 タクティカル・アセット・アロケーションのパフォーマンス
cmasp2-6.4 第４章 ダイナミック・アセット・アロケーション
cmasp2-6.4.1 凸戦略と凹戦略
cmasp2-6.4.2 ポートフォリオ・インシュアランス
cmasp2-6.4.3 ＣＰＰＩ
cmasp2-6.5 第５章 長期投資とアセット・アロケーション
cmasp2-6.5.1 多期間の最適化
cmasp2-6.5.2 人的資本とアセット・アロケーション
cmasp2-6.5.3 取引コストと税金
第７回 オルタナティブ投資
cmasp2-7.1 第１章 オルタナティブ投資の概念とポートフォリオにおける活用
cmasp2-7.1.0 はじめに
cmasp2-7.1.1 オルタナティブ投資の背景と意義
cmasp2-7.1.2 オルタナティブ投資の利用状況
cmasp2-7.1.3 オルタナティブ投資のリスク分析
cmasp2-7.1.4 ポートフォリオにおけるオルタナティブ投資の効果
cmasp2-7.2 第２章 不動産投資
cmasp2-7.2.0 はじめに
cmasp2-7.2.1 不動産証券化市場の創設
cmasp2-7.2.2 不動産証券化市場の状況
cmasp2-7.2.3 不動産投資のグローバル化
cmasp2-7.2.4 J-REIT
cmasp2-7.2.5 不動産私募ファンド
cmasp2-7.2.6 不動産投資のリスク
cmasp2-7.3 第３章 プライベート・エクイティ
cmasp2-7.3.1 プライベート・エクイティ投資の分類
cmasp2-7.3.2 ベンチャーキャピタル
cmasp2-7.3.3 バイアウトファンド
cmasp2-7.4 第４章 ヘッジファンド
cmasp2-7.4.10 個別ファンドをどう選択するか
cmasp2-7.4.11 ヘッジファンド危機とその教訓
cmasp2-7.4.1 ヘッジファンドとは何か
cmasp2-7.4.2 ヘッジファンド投資の仕組み
cmasp2-7.4.3 主要投資戦略の概観
cmasp2-7.4.4 株式ロング・ショート戦略の手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.5 転換社債アービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.6 債券アービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.7 M&Aアービトラージの手法とリスク・リターン特性
cmasp2-7.4.8 ヘッジファンド・インデックスに関する留意点
cmasp2-7.4.9 レラティブ・バリュー型戦略のリスク・リターン評価
cmasp2-7.5 第５章 商品投資
cmasp2-7.5.1 商品投資への関心の高まり
cmasp2-7.5.2 商品の種類・規模
cmasp2-7.5.3 商品取引の形態
cmasp2-7.5.4 商品投資のリスク・リターン特性
cmasp2-7.5.5 商品間の関係とスプレッド
cmasp2-7.5.6 おわりに
第８回 国際証券投資
cmasp2-8.0 はじめに
cmasp2-8.1 第１章 国際証券市場の規模
cmasp2-8.1.1 国際証券投資の規模
cmasp2-8.1.2 国際証券投資の多様性
cmasp2-8.1.3 国際証券投資のリスク・リターン
cmasp2-8.1.4 エマージング市場
cmasp2-8.1.5 国際証券市場の概観：まとめ
cmasp2-8.2 第２章 国際証券投資と為替
cmasp2-8.2.1 エクスポージャー
cmasp2-8.2.2 国際パリティ関係
cmasp2-8.2.3 通貨市場のアノマリー
cmasp2-8.3 第３章 国際証券投資の理論と現実の乖離
cmasp2-8.3.1 IAPMとホーム・バイアス
cmasp2-8.3.2 市場の統合と分断
cmasp2-8.4 第４章 国際証券投資と投資政策
cmasp2-8.4.1 戦略的アセット・アロケーション
cmasp2-8.4.2 アクティブ運用
第９回 投資パフォーマンスの測定と評価
cmasp2-9.0 序章 パフォーマンス評価の意義と目的
cmasp2-9.0.1 投資パフォーマンス情報の利用者
cmasp2-9.0.2 投資パフォーマンス情報の内容
cmasp2-9.0.3 金額加重収益率 vs. 時間加重収益率
cmasp2-9.0.4 投資パフォーマンス情報の作成者
cmasp2-9.1 第１章 投資パフォーマンスの測定
cmasp2-9.1.1 時間加重収益率
cmasp2-9.1.2 時間加重収益率の近似計算法とその問題点
cmasp2-9.1.3 日次評価法とその問題点
cmasp2-9.1.4 パフォーマンス測定における実務上の諸問題
cmasp2-9.2 第２章 投資パフォーマンスの分析
cmasp2-9.2.1 パフォーマンスの要因分析
cmasp2-9.2.2 リスク調整後パフォーマンスの分析
cmasp2-9.2.3 投資スタイル分析
cmasp2-9.3 第３章 パフォーマンス評価の目的と留意点
cmasp2-9.3.1 パフォーマンス評価の目的
cmasp2-9.3.2 パフォーマンス評価にあたっての留意点
cmasp2-9.4 第４章 パフォーマンス評価の実際
cmasp2-9.4.1 ベンチマーク比較による評価
cmasp2-9.4.2 ユニバース比較による評価
cmasp2-9.5 第５章 マネジャー評価
cmasp2-9.5.1 パフォーマンスの持続性
cmasp2-9.5.2 マネジャー評価における定性評価
cmasp2-9.6 第６章 投資パフォーマンス基準
cmasp2-9.6.1 投資パフォーマンス基準がなぜ必要か
cmasp2-9.6.2 グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS基準）の制定と発展
cmasp2-9.6.3 GIPS基準の構成
cmasp2-9.6.4 GIPS基準に準拠するということ
cmasp2-9.6.5 GIPS基準の主要な規定とそのコンセプト
cmasp2-9.6.6 GIPS統治機構
公式（Formula）
財務分析
Glossary-Financial analysis （財務分析に関する用語集）
過去問
Economics （経済）
Financial analysis （財務分析）
Security analysis （証券分析）
Derivative analysis （デリバティブ分析）
Fundamental analysis （ファンダメンタル分析）
Portfolio Management （ポートフォリオ・マネジメント）
Receivables analysis （債権分析）
cmasp2-2.5.2 ファクター・モデルによるリスク管理
ファクター・モデルによるリスク管理
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