Era figlia del re Cristiano II di Danimarca, Norvegia e Svezia e dell'infanta Isabella d'Asburgo. Suo padre era figlio del re Giovanni di Danimarca e della principessa Cristina di Sassonia, mentre sua madre era figlia del re Filippo I di Castiglia e della regina Giovanna. Inoltre per parte di madre, era sia nipote di Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero che della spagnola Caterina d'Aragona, regina d'Inghilterra.

A soli 13 anni andò sposa a Francesco II Sforza, ultimo duca di Milano; alla morte del marito, appena pochi mesi dopo le nozze (1535), ereditò la signoria di Tortona.

Nel 1538 il pittore tedesco Hans Holbein giunse a Bruxelles per incontrare Cristina: su commissione di Enrico VIII d'Inghilterra, il pittore doveva dipingere ritratti di nobildonne considerate degne di ricevere una proposta di matrimonio dal re. Il nome di Cristina fu fatto dopo la morte di Jane Seymour nel 1537. Cristina, allora solo sedicenne, posò per il ritratto vestita a lutto.

L'ambasciatore inglese aveva iniziato a sondare il terreno per capire se la duchessa fosse disponibile ad accettare una proposta di matrimonio del re. Cristina conosceva la reputazione di Enrico VIII come marito e non fece mistero del suo rifiuto. Sembra che abbia dato all'ambasciatore questa risposta: "Se avessi due teste, sarei felice di darne una al re d'Inghilterra".

Il 10 luglio 1541 a Bruxelles sposò Francesco I di Lorena (fidanzato per breve tempo con Anna di Clèves, che diventò la quarta moglie di Enrico VIII dopo il rifiuto di Cristina). Nel 1544 Francesco succedette a suo padre come duca di Lorena e morì nel 1545, lasciando Cristina reggente di Lorena, carica tenuta fino all'invasione francese nel 1552.