あると時短になるので、導入しておくことをおすすめします。個人的には必須です。
有名タイトルではspeedrun.com（SRC）のguideやresourceにセーブ,ロードステート機能が用意されていると思うので、まずそこを見ます。そこに練習が効率的になるものが用意されています。なければ諦めます。
ツクールのもバージョンによりますが、クイックセーブクイックロード(以下QSQL)が使えます。
吸出し機が必要です。レトロゲーはほぼ確実に動作し、最新機種はまだ不安定です。
エミュレータの機能でゲーム内部のメモリを参照したり、練習箇所のセーブを取って効率的に練習することが可能です。純正コントローラを利用するには変換器が必要です。
メリット：安価で殆どの任天堂系のソフトと環境が揃います。アカウントを変えると複数練習用ファイルを作成できます。
デメリット：入力遅延のため実機で行う際には違ってくるので、WiiUでやらない場合はそれほど優れていません。
メリット：実機でQSQLできます。(セーブ1つ)ほかと比べて安い。それによる遅延がありません。
デメリット：特殊チップ対応ソフトは動作しません。(マリオRPGなど)
ふぃすのブロマガ NAKITEK Game Saverについての解説
メリット：吸い出しと実機でQSQLができます。ヨッシーアイランドのセーブステートが使えます。
デメリット：実機でQSQLできるものが少ないようです。
特殊チップは以下の方法で対応できます
http://ch.nicovideo.jp/orimar/blomaga/ar1147274
いくつかプラクティスコードがありますが、実質SM64専用です。
にとうしんえるものかわいいほうのブロマガ-にわか知識によるゲームシャークでマリオ64コードの導入指南
海外版ではGameShark(ver3.0推奨)、日本語版ではプロアクションリプレイと呼ばれています。海外版ver3.0は5千円程度で手に入れられますが、プロアクションリプレイは数万円します。
改造コードを打つのに時間を要する上、最低限のGSコード(便利機能)しか使えないので、以下で紹介するEverDriveをオススメします。
メリット：ドンキー2,3、神トラ、スーパーメトロイド、マリオ64、時のオカリナなどPractice ROMがあればQSQL、ワープなど多くの機能が使えます。
デメリット：2万と高価で、吸い出しができないと使えません。 2019/5現在ではFC以外はEverdrive自体にQSQL機能がなく、Practice ROMがないゲームだと効果は期待できません。 日本語の情報があまりないので、使うのに苦労する可能性があります。
powerpackなど他のバージョンもありますが、Everdriveを使っておけば間違いないありません。中国の偽物が出回っていることから、安心して購入するならhttps://krikzz.com/store/ で購入することをおすすめします。
Everdrive64+マリオ64での練習環境の解説ページ -> うさむねhello.work 【マリオ64】うさむねROMを導入したい人向けの記事
ディスクではなく、ファイルを読み込むため、騒音、ロード時間が短縮できます。
RTAでは使用禁止になっているので注意が必要です。
練習用チートもあったりします。
GC、WiiだとGCMMを使ってセーブデータをダウンロードしてそのまま練習したい環境に持ち込むことができます。
WiiU,Switchでは複数アカウントを作成することで、別のセーブデータを利用できます。
GCMM->GCのゲームをWii(とvWii)からバックアップ起動する
メリット:QSQL,吸い出し。吸い出しはロックが解除できるため、逐一ハードを揃える人が面倒な方には良い選択肢となります。
デメリット:全部エミュレータで、動作にはさほど影響しませんがバージョンが古いです。レトロフリークのバージョンによっては、吸い出しロック解除ができないとか。