9792014 黃章峰 歷史模擬法

結果

1901     8431.978

1902     8431.978

1903     8431.978

1904     8431.978

1905     8431.978

1906     8431.978

1907     8431.978

1908     8431.978

1909     8431.978

1910     8431.978

1911     8431.978

1912     8431.978

1913     8431.978

1914     8431.978

1915     8431.978

1916     8431.978

1917     8431.978

1918     8431.978

1919     8431.978

1920     8431.978

1921     8431.978

1922     8431.978

1923     8431.978

1924     8431.978

1925     8431.978

1926     8431.978

1927     8431.978

1928     8431.978

1929     8431.978

1930     8431.978

1931     8431.978

1932     8431.978

1933     8431.978

1934     8431.978

1935     8431.978

1936     8431.978

1937     8420.188

1938     8420.188

1939     8380.058

1940     8380.058

1941     8380.058

1942     8380.058

1943     8380.058

1944     8355.639

1945     8355.639

1946     8355.639

1947     8353.833

1948     8353.833

1949     8353.833

1950     8380.058

1951     8380.058

1952     8380.058

1953     8380.058

1954     8380.058

1955     8380.058

1956     8380.058

1957     8380.058

1958     8380.058

1959     8380.058

1960     8380.058

1961     8380.058

1962     8380.058

1963     8380.058

1964     8380.058

1965     8380.058

1966     8380.058

1967     8380.058

1968     8380.058

1969     8380.058

1970     8380.058

1971     8380.058

1972     8380.058

1973     8380.058

1974     8380.058

程式撰寫

#VAR（歷史模擬法,顯著水準為0.05）

#記得要打開啟資料檔指令 不然程式會出錯

open b-g.gdt

series VaR=NA

smpl 1 1900

#樣本筆數從第1901筆到第1974筆

#loop for 即為迴圈之公式

loop for j=1901..1974

  scalar w0=1000000

  scalar sigma=sd(Y)

#sigma=sd(Y)為標準差公式

  scalar r=quantile(Y,0.05)

#與均數-共變異數的差別在於一個是用quantile,一個是用critical

  #原smpl 1到1900  $t2+1 表最後一筆資料(k)在往後加一樣本,為求1901之VaR

  scalar k2=$t2+1

 #VaR公式

  VaR[k2]=-w0*r/100

#筆數 起始 各往後加1筆樣本 

smpl +1 +1

#記得要結束迴圈

end loop

#記得恢復全樣本

smpl full