財務計量蒙地卡羅作業 9792002李湘筠 9792021 賴衍源

蒙地卡羅-ADF非定態之型式檢定

研究範圍：當真實DGP為一非定態形式時

1.    檢定其形式差異，如：有無截距項、時間趨勢等差異。

2.    落後期與形式正確與否的差異。

模型假設

1.    真實DGP為：y = 0.05 + 1.01*y(-1) + u

2.    AR(3)：u = 0.5*u(-1) +0.3*u(-2) + 0.2*u(-3) + e 其中e = normal()