9692022 蔡柔忻 9440112 劉彩玲(蒙地卡羅作業)

在ADF檢定形式下，係數改變下(b=0.95 or 0.99)，發生型二誤差(H0:有單根，接受H0)的機率

當真實DGP為定態，有截距項時

lag期的選擇(以AIC或SBC)對結論的正確與否是否有所影響，

其檢定力(1-BETA)為何?

實際DGP：

y = 0.02 + b*y(-1) + μ

μ= 0.05*μ(-1) - 0.3*μ(-2) + 0.2*μ(-3) + e

e ~ normal ( 0,1)

首先依據AIC及BIC選取其最適的落後期數，由各落後期之AIC及BIC之數值選取最小者，為最適落後期數。

註：**為顯著水準 α=0.05。

由上表之檢定結果可知，無論在b係數為0.95或0.99下，皆以lag 1期之AIC及BIC為最小，以此判斷此模型之最適落後期為1，且檢定結果之係數分別為0.933及0.973和所設定之係數(0.95或0.99)最為接近。

接著使用ADF單根檢定，檢定在不同係數(b為0.95或0.99)設定下，當實際DGP為定態時，各樣本數發生型二誤差(H0不真，卻不拒絕H0)的機率。

下表中為發生型二誤差之機率：

註：顯著水準 α=0.05。

1.      由檢定結果可知，在不同係數下，無論樣本數之大小，當落後期數(lag)為1期時模型檢定力(1-β)皆有90%，表示當模型中正確的選定落後期數時，其模型之檢定力皆相當高，當lag愈偏離正確的lag時其模型之檢定能力相對愈低。

2.      隨著樣本數的增加，模型發生型II誤差的機率是遞減的，且當樣本數達200甚至500筆時，發生型II誤差的機率皆為0。