9792008鄧欣惠 9792020曾惠萍

在真實的DGP為y=a+bx+e的情況下，利用AIC和SBC，選擇在蒙地卡羅模擬下所產生殘差的最適落後期，並利用所選取的最適落後期檢視殘差是否為近似I(1)？且在殘差近似I(1)的情況下，b的係數值是否顯著？

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Q1:在一般OLS模型下，如何產生殘差的DGP？

Q2:我們如何確定其殘差會近似I(1)，若殘差不近似I(1)，b的顯著性是否相同？

Q3:假設在已知殘差的DGP之下，其落後期的係數相加，在接近0.95和接近0.99時，b的顯著性是否相同？

Q4:若殘差不近似I(1)，是否表示AIC和SBC所選擇的落後期不是最適落後期，那該用何種方式選擇最適落後期？

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進度~當殘差為AR(4)時，殘差最適落後期為5期

A1:當e=normal()時，即可產生殘差的DGP

Q1:如何把殘差為AR(4)加入當殘差有自我相關時，對回歸係數的檢定