潘雨欣(9692012)-侯楚薇(9692017)

 KPSS 檢定用AIC, SBC, HQC criteria 應該用哪一種?

結果:

y = 0.02 + 0.9*y(-1) + u,  u = 0.5*u(-1)-0.3*u(-2)+0.2*u(-3)+e

   AIC=1129.87

   SBC=1145.5

   HQC=-7.29

y = 0.02 + 1.0*y(-1) + u , u = 0.5*u(-1)-0.3*u(-2)+0.2*u(-3)+e

   AIC=1234.75

   SBC=1250.38

   HQC=-6.24

分析:

    我們做KPSS檢定後之結果的sum of square of cumulative residual非常大，用AIC、SBC公式計算以後，落後期亦皆非常大，

而HQC選出落後期為負值，若計算無誤則我們的想法為可能是訊號效應，意即其影響是向前影響而非落後影響。但關於定態與

非定態的結論(Ho: 定態)與我們所預設的結論一致，因此落後期偏大的原因我們猜想因為KPSS顯示的sum of square of cumulative residual

非慣用的SSE概念。

與老師的討論記錄:

Q1. AIC, SBC, HQC 求法?

A1. AIC=Tln(SSE)+2k

      SBC=Tln(SSE)+kln(T)

      HQC=ln(SSE)+kcln[ln(T)/T]

      T: 樣本總數:

      SSE: 殘差平方和(sum of squared residuals);

      k: 待估計參數;

      c: a constant to be selected

Q2. 求含時間趨勢項的KPSS檢定的AIC, SBC (T: 100)

      因此:

      k: 1+1+p+q = 6 嗎?

 A2: Yes!