將產生的樣本分成兩個子樣本(L1、L2),分別計算這兩個子樣本的T統計量是否一致。
亦即要對兩樣本的變異數做檢定,檢定變異數是否顯著一致。
若T1、T2不顯著相等,則表示有存在異質變異的情形。
Questions:
1.用蒙地卡羅怎樣產生GARCH的DGP?
2.sample的均數、變異數相同?
3.如何產生樣本?
4.GARCH為什麼型式?EX.GARCH(1,1),ARCH(1)......
5.利用Q^2檢定,殘差是否為異質變異?