97920082鄧欣惠 9792020曾惠萍

一、歷史模擬法計算1%之VaR                                                                         

(一)語法

#產生var的變數

#series VaR=NA

smpl 1 1900

  #迴圈

   loop for j = 1901.. 1974

    #宣告固定的變數值 sigma w0 c_001

     scalar sigma = sd(Y)

     scalar w0 = 1000000

     scalar R = quantile(Y,0.01)

    #$t2+1--目前使用中的子樣本最後一筆之位置

    scalar k2 = $t2+1

    #在前面不用加series，因中括號其中代表類似迴圈的意思。

    VaR[k2]=-R

    #結果值，1901

   smpl +1 +1

   end loop

smpl full

二、歷史模擬法計算5%之VaR

(一)語法

#產生var的變數

#series VaR=NA

smpl 1 1900

  #迴圈

   loop for j = 1901.. 1974

    #宣告固定的變數值 sigma w0 c_001

     scalar sigma = sd(Y)

     scalar w0 = 1000000

     scalar R = quantile(Y,0.05)

    #$t2+1--目前使用中的子樣本最後一筆之位置

    scalar k2 = $t2+1

    #在前面不用加series，因中括號其中代表類似迴圈的意思。

    VaR[k2]=-R

    #結果值，1901

   smpl +1 +1

   end loop

smpl full

三、均數-變藝術法計算1%之VaR

       (一)語法

        #產生VaR的變數

                #series VaR=NA

          smpl 1 1900

       #迴圈

                   loop for j=1901..1974

              #宣告固定的變數值w0 sigma critical

                        scalar w0=1000000

                        scalar sigma=sd(Y)

                        scalar c_001=critical(z,0.01)

     #$t2--目前使用中的子樣本最後一筆位置

                        scalar k2=$t2+1

            #不需填入series scalar 變數，因為不屬於此兩種變數的定義 

                      VaR[k2]=w0*c_001*sigma/100

           #結果值，1901為1 1900的值，1902為2 1901的值....

                        smpl +1 +1

                 endloop

smpl full

(二)結果

(二)結果

          (二)結果