9692011吳豪杰 9692020 林怡萱

忽略GARCH型式下使用一般最小平方法對係數的影響

步驟:

Step1. 產生有GARCH型式的變數

Step2. 設定虛無假設Ho=理論值

Step3. 利用最小平方法估計變數的DGP

Step4. 利用蒙地卡羅模擬出拒絕虛無假設的比例

Q1.如何產生有GARCH型式的變數?

Q2.如附件0504，我們覺得照我們寫的程式檢定力過高，不知道是不是哪裡有錯誤？

附件2為GARCH型式下使用一般最小平方法對係數檢定之模擬結果。