9692022 蔡柔忻 9440112 劉彩玲

ADF檢定形式下，型二誤差(H0:有單根，接受H0)

當真實DGP為定態，有截距項時

係數改變下(b=0.95 or 0.99)，lag期的選擇(以AIC或SBC)對結論的正確與否是否有所影響，

其檢定力(BETA)為何

步驟:

針對

y = 0.02 + 0.95*y(-1) + u

取u，在已知u的DGP為定態下

u = 0.5*u(-1) - 0.3*u(-2) + 0.2*u(-3) + e

e = normal()

依據lag期的選擇，利用AIC及SBC判斷其拒絕的次數

問題:

1. 在執行結果中，1%與5%顯著水準並無顯示其數值，所以應該如何判斷?