9692012潘雨欣歷史模擬

1901     8431.978

1902     8431.978

1903     8431.978

1904     8431.978

1905     8431.978

1906     8431.978

1907     8431.978

1908     8431.978

1909     8431.978

1910     8431.978

1911     8431.978

1912     8431.978

1913     8431.978

1914     8431.978

1915     8431.978

1916     8431.978

1917     8431.978

1918     8431.978

1919     8431.978

1920     8431.978

1921     8431.978

1922     8431.978

1923     8431.978

1924     8431.978

1925     8431.978

1926     8431.978

1927     8431.978

1928     8431.978

1929     8431.978

1930     8431.978

1931     8431.978

1932     8431.978

1933     8431.978

1934     8431.978

1935     8431.978

1936     8431.978

1937     8420.188

1938     8420.188

1939     8380.058

1940     8380.058

1941     8380.058

1942     8380.058

1943     8380.058

1944     8355.639

1945     8355.639

1946     8355.639

1947     8353.833

1948     8353.833

1949     8353.833

1950     8380.058

1951     8380.058

1952     8380.058

1953     8380.058

1954     8380.058

1955     8380.058

1956     8380.058

1957     8380.058

1958     8380.058

1959     8380.058

1960     8380.058

1961     8380.058

1962     8380.058

1963     8380.058

1964     8380.058

1965     8380.058

1966     8380.058

1967     8380.058

1968     8380.058

1969     8380.058

1970     8380.058

1971     8380.058

1972     8380.058

1973     8380.058

1974     8380.058

以下為指令

#open b-g.gdt

#==============================

# 2009.6.1 歷史模擬法(滾動視窗)

#==============================

#--------------------

# 產生空資料(風險值)

# series VaR=NA--------第一次才要跑這行

#--------------------

 #series VaR=NA

 scalar w0=1000000

#---------------------------------

# 先限制樣本在產生第一筆VaR的位置

#---------------------------------

 smpl 1 1900

#---------------------------------------

# 迴圈(才能算1901至最後一筆(1974)的VaR)

#---------------------------------------

loop for j=1901..1974

  #-----------

  # 產生分量

  #-----------

   scalar R_star=quantile(Y,0.05) 

  #-----------

  # 產生標準差

  #-----------

   scalar sigma=sd(Y)

  #-----------------------

  # 把產生的值放在最後一筆

  #-----------------------

   scalar k2=$t2+1

   VaR[k2]=-w0*R_star/100

   smpl +1 +1

end loop

smpl full

值都一樣應該是因為滾動期間內最大損失都為同一數值

若把滾動視窗變小就可以看見數值變動