時間序列方法的實證問題-蒙地卡羅模擬

• • AIC, SBC, HQC criteria 應該用哪一種?

(a) 一般 OLS

(b) ARIMA

(c) ADF 檢定 (KPSS 檢定)

• •  ADF 檢定的形式選擇正確或錯誤的影響

• • 忽略異質變異 (ARCH/GARCH) 對 mean equation 參數估計的影響

(a) 技術分析計量評估-均數檢定

(b) 一般 OLS

(c) ADF 檢定 (KPSS 檢定)

(d) 在估計 ARCH model 時, mean equation 的形式是否重要? 

• •  Chow 檢定和其它結構轉變檢定之檢定力比較

(a) 比較對象: CUSUM, CUSUMSQ, TAR, STAR

(b) robustness of benchmark mean equation 基本模型設定錯誤的影響