Dozent: Prof. Dr. Lisa Hartung
Termine: Mo, Mi 10-12 im Wintersemester 19/20
Die Wahrscheinlichkeitstheorie beschäftigt sich mit der quantitativen Betrachtung aller Phänomene, bei denen Zufall eine Rolle spielt. Zu Fermats Zeiten betraf dies hauptschlich Glückspiele - heute sind Fragestellungen aus der statistischen Physik, der Biologie, der Finanzmathematik, der Statistik und so weiter in der Vordergrund gerückt.
In der Vorlesungen lernen wir die grundlegenden Begrie in der Stochastik kennen. Zu diesen gehören Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsraume. Danach setzen wir uns mit dem Begriff der bedingten Erwartung und Unabhängigkeit von Ereignissen/Zufallsvariablen auseinander. Wir werden im Anschluss das starke Gesetz der grossen Zahlen kennenlernen, bevor wir uns mit Markovketten beschäftigen. Danach widmen wir uns der Normalapproximation der Binomialverteilung, um diese fur statistischeTests verwenden zu können.
Die Vorlesung orientiert sich an dem folgenden Skript
Weitere Literatur
Übungen
Die wird getrennte Zettel (und Übungen) für den B. Sc. und B. Ed. Studiengang geben.
Tutorium
Es wird ein einstündiges Tutorium geben in dem Fragen zur Vorlsung beantwortet werden und Begriffe an Beispielen vertiefend erklärt werden. Dies richtet sich vowiegend an B. Ed. Studierende, kann aber natürlich gerne von allen Teilnehmern der Vorlesung besucht werden.
Stochastik Praktikum
Vorlesungsbegleitend bietet Herr Birkner das Stochastikpraktikum an. Es wird nicht empfohlen das Stochastikpraktikum ohne die Vorlesung "Grundlagen der Stochastik" zu besuchen.
Der Besuch des Stochastikpraktikums ist für das Verständnis der Vorlesung nicht notwendig, allerdings ist es eine gute Ergänzung.