Zeit: Do 14-16
Ort: Raum 04-522
Voraussetzungen: Einführung in die Stochastik, Grundkenntnisse der Analysis
Inhalt der Vorlesung
Der erste Teil der Vorlesung beschäftigt sich mit der Extremwerttheorie für unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen, d.h. wir möchten zum Beispiel die frage beantworten "Wie hoch das Maximum von n identisch verteilten, unabhängigen Zufallsvariablen?" Diese Frage werden wir uns zunächst für normalverteilte Zufallsvariablen anschauen und dann versuchen allgemeinere Gesetze zu finden.
Im zweiten Teil werden wir sehen, wie entscheidend die Annahme der Unbahängigkeit ist (oder eben auch nicht). Gegen Ende werde ich ein paar Fragestellungen vorstellen, die mit meinen Forschungsinteressen zu tun haben und erklären wie diese im Zusammenhang zur restlichen Vorlesung stehen. Der letzte Teil wird skizzenhaft sein und soll Ihnen lediglich einen groben Eindruck geben.
Prüfung: Die Prüfung wird am Ende des Semesters mündlich erfolgen. Ich werde Sie zunäcst bitten, mir etwas aus der Vorlesung zu erzählen, dass Ihnen gefallen hat.
Die Prüfungen finden am 15.7.2019 und 18.7.2019 statt. Falls Sie sich noch nicht in der Vorlesung für einen Termin eingetragen haben, so kontaktieren Sie mich bitte vorzugsweise per E-mail.