Segundo a lenda, há muitos séculos atrás, existia uma linda princesa moura chamada Gilda, que vivia num castelo perto da vila de Alvor, no Algarve. Gilda era conhecida por sua beleza e encanto, mas também por sua tristeza, pois estava apaixonada por um jovem cristão da aldeia próxima.
Por causa das diferenças religiosas e da guerra entre muçulmanos e cristãos na época, o amor entre Gilda e o jovem cristão era proibido e enfrentava muitos obstáculos. Apesar disso, eles continuaram a se encontrar secretamente nos bosques próximos ao castelo.
No entanto, um dia, os amantes foram descobertos pelo pai de Gilda, que ficou furioso com a desobediência da filha. Para puni-la, ele a aprisionou nas masmorras do castelo e ordenou que o jovem cristão fosse executado.
Antes de ser executado, o jovem cristão jurou que voltaria para resgatar sua amada, mesmo que isso significasse enfrentar todos os perigos. Determinado, ele conseguiu escapar da morte e, com a ajuda de aliados, invadiu o castelo para resgatar Gilda.
No entanto, quando chegou às masmorras, encontrou apenas o corpo de Gilda sem vida. De acordo com a lenda, Gilda, consumida pela dor e pelo desespero, invocou os poderes das antigas divindades mouras e se transformou numa moura encantada, condenada a vagar eternamente pelos bosques de Alvor, à espera do seu amado.
A lenda da Moura Encantada de Alvor perdura até hoje, e muitos afirmam ter avistado a figura fantasmagórica de uma bela mulher vestida de branco, vagando pelos bosques durante as noites de lua cheia, esperando pelo retorno do seu amado.