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Frank Deisenroth
Seligenstädter Weg 4
63796 Kahl am Main
Tel.: 0179 / 110 3096
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phi factor normal distribution ϕ(x/µ;σ;n) = e^(-n*(ln(x/µ)/ln(σ))²)
phi faktor normalverteilung ϕ(x/µ;σ;n) = e^(-n*(ln(x/µ)/ln(σ))²)
simulation relative frequency xgeo and sd
probability factor phi(x/µ;sigma;n) deisenroth = ϕ(x/µ;σ;n)
ϕ(x/µ;σ;n) = e^(-n*(ln(x/µ)/ln(σ))²)
probability factor sigma(phi;n) deisenroth = σ(ϕ;n)
σ(ϕ;n) = σ^±√(-ln(ϕ)/n) = x(ϕ;n)/µ
x(ϕ;n) = µ∗σ^±√(-ln(ϕ)/n)
x(phi,sigma,µ,n) deisenroth
x(ϕ;σ;µ;n) = µ∗σ^±√(-ln(ϕ)/n)
x(zeta,sigma,µ) deisenroth
x(ζ;σ;µ) = µ∗σ^±ζ
x(zeta,sigma,µ,n) deisenroth
x(ζ;σ;µ;n) = µ∗σ^(±ζ/√n)
probability exponent zeta deisenroth = ζ
ζ = ±√(-ln(ϕ)) = ln(x/µ)/ln(σ)
probability exponent zeta(phi) deisenroth = ζ(ϕ)
ζ(ϕ) = ±√(-ln(ϕ)) = ln(x/µ)/ln(σ) = probability exponent zeta(phi) deisenroth
probability exponent zeta(phi;n) deisenroth = ζ(ϕ;n)
ζ(ϕ;n) = ±√(-ln(ϕ)/n) = ln(x/µ)/ln(σ)/√n = probability exponent zeta(phi) deisenroth
probability exponent zeta(x/µ;sigma) deisenroth = ζ(x/µ;σ)
ζ(x/µ;σ) = ln(x/µ)/ln(σ) = ±√(-ln(ϕ)) = probability exponent zeta(x/µ;sigma) deisenroth
probability exponent zeta(x/µ;sigma;n) deisenroth = ζ(x/µ;σ;n)
ζ(x/µ;σ;n) = ln(x/µ)/ln(σ)/√n = ±√(-ln(ϕ)/n) = probability exponent zeta(x/µ;sigma;n) deisenroth
probability factor phi(zeta) deisenroth = ϕ(ζ)
ϕ(ζ) = e^-(ζ^2)
probability factor phi(zeta,n) deisenroth = ϕ(ζ;n)
ϕ(ζ;n) = e^-(ζ^2/n) = e^-(ζ^2/n )
probability factor phi(n) = ϕ(n)
ϕ(n) = ϕ^n
probability factor phi cum (n) = ϕc(n)
ϕc(n) = 0,5*ϕ^n
probability factor product phi cum product (n) = ϕcp(n)
ϕcp(n) = (0,5*ϕc)^n
standard factor sigma deisenroth σ and s (standardfaktor sigma deisenroth)
σ = e^(2*ln(µari/µgeo))^0,5 = true standard factor sigma (wahrer standardfaktor sigma deisenroth) = σd
s = e^(2*ln(xari/xgeo))^0,5 = estimated standard factor sigma (geschätzter standardfaktor sigma deisenroth) = sd
true arithmetic mean (µari) and true geometric mean (µgeo or µ)
µari = true arithmetic mean (wahrer arithmetischer mittelwert)
µgeo = true geometric mean (wahrer geometrischer mittelwert)
µari = µgeo*e^(0,5*ln(σ)^2)
µgeo = µari/e^(0,5*ln(σ)^2)
probability factor phi(n) deisenroth = ϕ(n)
ϕ(n) = ϕ^(-1/n) = ϕ^n
estimated arithmetic mean (xari) and estimated geometric mean (xgeo)
xari = estimated arithmetic mean (geschätzter arithmetischer mittelwert)
xgeo = estimeted geometric mean (geschätzter geometrischer mittelwert)
xgeo(xi;n) = e^(1/n*((ln(x1)+ln(x2)+.....+ln(xn)))
xgeo(s;xari) = xari/e^(0,5*ln(s)^2)
xari(xi;n) = 1/n*(x1+x2+ ....+xn)
xari(s;xgeo) = xgeo*e^(0,5*ln(s)^2)
cumulative probability limit factor distribution function phi-cum deisenroth = ϕc(x/µ;σd;n) = 1/2*ϕd(x/µ;σc;n) and sigma-cum deisenroth = σc(ϕc;n) = σd^(±√(-ln(2*ϕc)/n))
cumulative probability limit factor distribution function sigma-cum(phi-cum) deisenroth = σc(ϕc;n;σd) = σd^(±√(-ln(2*ϕc)/n))
phi cumulative factor distribution function = ϕc = 0,5*ϕd(x/µ;σd;n)
phi cumulative factor distribution function = ϕc = 0,5*ϕd(x/µ;σd;n)
phi cumulative factor product distribution deisenroth = ϕcp;n = ϕcn
cumulative probability limit factor product distribution function sigma-cum-product(phi-cum-product) deisenroth = σcp(ϕcp;n;σd) = σd^(±√(-ln(2^n*ϕcp)/n)) = σxgeo*sd
standard probability limit normal factor sigma deisenroth σ and s (standard normalfaktor sigma deisenroth)
σ = e^(2*ln(µari/µgeo))^0,5 = true standard probability limit normal factor sigma (wahrer standard normalfaktor sigma deisenroth) = σd
s = e^(2*ln(xari/xgeo))^0,5 = estimated standard probability limit normal factor sigma (geschätzter standard normalfaktor sigma deisenroth) = sd
cumulative phi factor deisenroth = ϕc = 0,5*ϕ(x/µ;σ;n)= 0,5*e^(-n*(ln(x/µ)/ln(σ))²) = 0,5*ϕd(x/µ;σd;n)
cumulative probability factor deisenroth = ϕc = 0,5*ϕ(x/µ;σ;n)= 0,5*e^(-n*(ln(x/µ)/ln(σ))²) = 0,5*ϕd(x/µ;σd;n)
phi cum factor distribution deisenroth = ϕc = 0,5*ϕ(x/µ;σ;n)= 0,5*e^(-n*(ln(x/µ)/ln(σ))²) = 0,5*ϕd(x/µ;σd;n)
phi cum factor distribution deisenroth = ϕc(x/µ;σ;n) = 0,5*ϕ(x/µ;σ;n)= 0,5 * e^(-n*(ln(x/µ)/ln(σ))²) = 0,5*ϕd(x/µ;σd;n)
phi cum factor product distribution deisenroth = ϕcp;n = ϕc^n
phi cum factor product distribution deisenroth = ϕcp;n = ϕc^n
ϕd(x/µ;n;σd) = e^(-n*(ln(x/µ)/ln(σd))²) = phi factor deisenroth = phi Faktor deisenroth
σd(x/µ;ϕd;n;σd) = x/µ= σd^±√(-ln(ϕd)/n) = sigma factor deisenroth = sigma faktor deisenroth
ϕc = 0,5*ϕd = cumulative probability factor = phi-cum-factor deisenroth = kumulierter Wahrscheinlichkeitsfaktor deisenroth
σc(ϕc) = σd^(±√(-ln(2*ϕc))= cumulative scattering factor = sigma-cum-factor = kumulierter sigma Streufaktor deisenroth
ϕcp;n = ϕcn = phi-cum-product = kumuliertes Wahrscheinlichkeitsprodukt deisenroth
ϕcp(xn*sdn<µ) = (0,5)n = phi-cum-product for xn*sdn<µ = kumuliertes Wahrscheinlichkeitsprodukt für xn*sdn<µ
σcp(ϕcp;n;σd) = σd^(±√(-ln(2^n*ϕcp)/n)) = sigma-cum-product-factor = sigma-kum-produkt-faktor deisenroth
xn*sd±2^0,5 ≈ µn(ϕcp;n;xn;sdn±1) = estimated scattering product limit deisenroth = geschätztes Streufaktorproduktgrenze
µn(ϕcp;n;σd±1;x)= x*σd^(±√(-ln(2^n*ϕcp)/n)) = true-sigma-factor confidence interval deisenroth = wahrer-sigma-faktor Vertrauensintervall deisenroth
µn(ϕcp;n;sdn±2^0,5;xn)= xn*sdn±2^0,5= estimated sigma-factor confidence interval deisenroth = geschätzter-sigma-faktor Vertrauensintervall deisenroth
standard scattering probability limit factor normal distribution function sigma zeta phi deisenroth = σ(ϕ;n) = σ^±ζ(ϕ;n) = σ^(±√(-ln(ϕ)/n)) = x(ϕ;n)/µ
sigma phi factor normal distribution = σ(ϕ;n) = σ^(±√(-ln(ϕ)/n)) = x(ϕ;n)/µ = σ^±ζ(ϕ;n)
standard scattering probability limit factor normal distribution sigma zeta phi deisenroth = σd(ϕd;n) = σd^±ζd(ϕd;n) = σd^(±√(-ln(ϕd)/n)) = x(ϕd;n)/µgeo ; σd=2
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