証券データ分析

2    財務分析

予習：以下のブログを読んでおきましょう。

      流動比率：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/2_18.html

      売上高総利益率：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/1_16.html

      総資本回転率：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/3.html

      株価純資産倍率：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/pbr3.html

財務分析をもとにした投資をファンダメンタル分析といいます。この分析の詳細については

『株式投資』の第11章をご覧ください。

0    前回作成したdocxとエクセルファイルを開いておきましょう。

       Perplexity、Googleクラスルームにもログインしておきましょう。

1    エクセルのシートにある、Perplexityからコピーした3つの表を1つに統合しましょう。

2    各財務指標について、3社平均を1としたときの各企業の各指標の値を計算しましょう。

3    レーダーチャートを作成しましょう。

4    前回作成したdocxファイルの一番最後にレーダーチャートを貼り付け、クラスルームに添付

       したpdfファイル「日本の上場企業の…」をみながら、簡単な分析結果を書きましょう。

5    docxファイルの体裁を整え、pdf形式で保存しましょう。

6    notebook LMを立ち上げ、作成したpdfファイルを添付しましょう。

       https://notebooklm.google.com/ 

       右のStudioからレポートを選び、さらにレポートから財務分析の雛形を選びましょう。

        ✏️マークをクリックして「3社から財務状態が最も良い1社を、投資先として選定して

       ください」のような文言を最後に追加して、AIにレポートを作成させてください。

7   右のボックスに出力されたレポートをワードに貼り付け、フォントや表、ページ番号など

      の体裁を整えましょう。レポートの始めに学籍番号と氏名を記入しましょう。

8   ワードをpdf形式で保存して、クラスルームの第2回のストリームに添付しましょう。 

3    株価データの取得

予習：この動画リストの第1回から第5回くらいまでをみておきましょう。（音量が小さいです…）

https://www.youtube.com/watch?v=l8z9WUcyaag&list=PLMymmw31rcy0MbZHz37wdQ7UgmH_FOeXH&index=8 　

授業の前半

前回作成したレポートの内容について解説します。特にレーダーチャートの部分について説明します。

授業の後半

グループメンバー各自が投資先として選んだ1社の株価を取得し、対数利益率を計算します。

Yahoo!ファイナンスから2021年1月から2025年9月までの月次・調整済み終値のデータを

取得しましょう。Googleスプレッドシートを共有して株価データを貼り付け、日付順に並び

替えた上で対数利益率を計算しましょう。

時間に余裕があるグループは、株価の平均値と分散共分散行列を作成しておきましょう。

4    ポートフォリオの組成

予習：次の動画を見ておいてください。

・3銘柄のポートフォリオ（前編、後編）

      https://www.youtube.com/watch?v=wt6lMR75PoY

      https://www.youtube.com/watch?v=BFrUSy8fCwM

0　前回各自が取得した株価データのファイルを開いておきましょう。

1　各自のデータを、グループ代表者のエクセルに貼り付けましょう。「値を貼り付け」

        Googleスプレッドシートではなく、エクセルに貼り付けてください。

2　各銘柄の期待利益率をエクセルで計算しましょう。

　   計算のしかたは動画の第4回を参照してください。

3　ポートフォリオに組み入れられる銘柄の分散共分散行列を作成しましょう。

　   計算のしかたは動画の第8回を参照してください。

4　ポートフォリオの期待利益率（リターン）と標準偏差（リスク）を計算するための

　   エクセルの領域を作成しましょう。領域の作成のしかたは動画の第8回を参照してください。

5　ソルバーを使って、ポートフォリオの効率的フロンティアを計算し、グラフを作りましょう。

株式投資の期待利益率（リターン）と標準偏差（リスク）については、『株式投資』の第5章を

ご覧ください。ポートフォリオについては、『株式投資』の第7章と第8章をご覧ください。

参照動画

https://www.youtube.com/watch?v=wt6lMR75PoY&list=PLMymmw31rcy0MbZHz37wdQ7UgmH_FOeXH&index=9 

5    レポートの作成

グループで1つ、協力してレポートを作成しましょう。

※R言語について

   https://posit.co/download/rstudio-desktop/

   R言語とRStudioの導入

   東京経済大学

   https://www.tku.ac.jp/iss/guide/classroom/soft/rrstudio-desktop.html  

   Zennというエンジニア向けサイト

   https://zenn.dev/labcode/books/a9phvvr4fauah5/viewer/1aughz-2 

6    オプションとは

・授業用スライド参照

・R言語：四則演算（1）かんたんな計算 

7    バイノミアル・ツリー

・資料 pp.5-7

・世界を変えた17の方程式

     https://www.businessinsider.com/17-equations-that-changed-the-world-2014-3 

・R言語：連続複利（補論1）連続複利

8    リスク中立確率

・資料 pp.7-9

・R言語：四則演算（2）その他の基本的な計算（参照しながら、手入力してみる）

9    ブラック・ショールズ式の原型

・資料 pp.9-11

・R言語：コイン投げ（大数の法則）について    コイン投げ

10    対数利益率のふるまい

・資料 pp.11-13

・R 言語：算術利益率と対数利益率について    算術利益率と対数利益率

・フレデリック・コンスタント, モノリシック・マニュファクチュール

     毎秒80振動（28万8千振動／時）というとてつもない速さで動くシリコン製オシレーター 

     https://www.youtube.com/watch?v=zW6ZW_udQYo 

11    対数利益率の確率過程

・資料 pp.13-15

・R言語：ウィーナー過程について    ウィーナー過程

12    ブラック・ショールズ式の導出

・資料 pp.16-17

・R言語：二項分布と正規分布について    二項分布と正規分布

13    ブラック・ショールズ式の導出

・資料 補論3

・R言語：ブラック・ショールズ式について    コールの価格_シミュレーション

14    コール・オプションの価格

・資料 pp.18-19

・R言語：ブラック・ショールズ式について    コールの価格 

・コールオプションとは

     https://www.youtube.com/watch?v=dYrY5j3GmDQ 

15    まとめ

・R言語：ブラック・ショールズ式について    コールの価格_ペイオフ