証券データ分析

過年度の受講生による科目紹介

・令和6年度生

・令和5年度生

・令和4年度生

・令和3年度生 

・令和2年度生

1    財務データの取得

0　グループ分けをします（各グループ5人ほど）。各グループにゼミ生が入りますので、

        わからないことはゼミ生に聞いてください。

1　グループで1つ共有docを作り、メンバー名、各メンバーが分析を担当する業種と銘柄を書き、

        Googleクラスルームに添付しましょう。つづいて、グループ内で重ならないように担当業種を

        決め、各業種から比較する3銘柄を選びます。選ぶ業種と会社はこちらを参照してください。

　   https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/component?idx=nk225 

2　GoogleアカウントでPerplexityにログインしましょう。

        Perprexity　https://www.perplexity.ai/ 

        ログイン後、スペース「証券データ分析」を作成し、次のリンクを登録してください。回答の

        精度が上がります。

    ・日本取引所グループ　https://www.jpx.co.jp/ 

    ・日本経済新聞社　https://www.nikkei.com/ 

    ・ロイター　https://jp.reuters.com/ 　

    ・Yahoo!ファイナンス　https://finance.yahoo.co.jp/ 

    ・金融資格の基礎知識　https://kin-yu-square.blogspot.com/ 

    ・みんかぶ　https://minkabu.jp/

3　各自が担当する会社について、Perplexityと対話しながら財務分析に必要なデータと情報を

        取得しましょう。以下は、医薬品業界について私がAIとした会話です。参考にしてください。

        https://www.perplexity.ai/search/ri-ben-noshang-chang-qi-ye-now-7PVmB54MTGONBfO_OdPidg 

4　今日の授業終了時点までにできたPerplexityとの会話をdocx形式で保存しましょう。右上の…

        をクリックするとdocx形式の保存ができます。また、Perplexityとの対話の中で作成した表

        をエクセルに貼り付けておきましょう。docxとエクセルファイルはクラスルームの第1回の

        ところに添付しましょう。

5　今回の作業の感想を、添付のフォームへ記入しましょう。

        アンケートに回答するとき参照する、昨年度受講生による科目紹介

※  AI利用のガイドライン（少し古くなっているかも…）

    文化庁, AIと著作権について

    文部科学省, 大学・高専における生成AIの教学面の取扱いについて

    東京大学 吉田塁研究室, 生成AIの最新情報の提供と教育における活用のお悩み相談

2    財務分析

予習：以下のブログを読んでおきましょう。

      流動比率：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/2_18.html

      売上高総利益率：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/1_16.html

      総資本回転率：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/3.html

      株価純資産倍率：https://kin-yu-square.blogspot.com/2019/03/pbr3.html

財務分析をもとにした投資をファンダメンタル分析といいます。この分析の詳細については

『株式投資』の第11章をご覧ください。

0    前回作成したdocxとエクセルファイルを開いておきましょう。

       Perplexity、Googleクラスルームにもログインしておきましょう。

1    エクセルのシートにある、Perplexityからコピーした3つの表を1つに統合しましょう。

2    各財務指標について、3社平均を1としたときの各企業の各指標の値を計算しましょう。

3    レーダーチャートを作成しましょう。

4    前回作成したdocxファイルの一番最後にレーダーチャートを貼り付け、クラスルームに添付

       したpdfファイル「日本の上場企業の…」をみながら、簡単な分析結果を書きましょう。

5    docxファイルの体裁を整え、pdf形式で保存しましょう。

6    notebook LMを立ち上げ、作成したpdfファイルを添付しましょう。

       https://notebooklm.google.com/ 

       右のStudioからレポートを選び、さらにレポートから財務分析の雛形を選びましょう。

        ✏️マークをクリックして「3社から財務状態が最も良い1社を、投資先として選定して

       ください」のような文言を最後に追加して、AIにレポートを作成させてください。

7   右のボックスに出力されたレポートをワードに貼り付け、フォントや表、ページ番号など

      の体裁を整えましょう。レポートの始めに学籍番号と氏名を記入しましょう。

8   ワードをpdf形式で保存して、クラスルームの第2回のストリームに添付しましょう。 

3    株価データの取得

予習：この動画リストの第1回から第5回くらいまでをみておきましょう。（音量が小さいです…）

https://www.youtube.com/watch?v=l8z9WUcyaag&list=PLMymmw31rcy0MbZHz37wdQ7UgmH_FOeXH&index=8 　

授業の前半

前回作成したレポートの内容について解説します。特にレーダーチャートの部分について説明します。

授業の後半

グループメンバー各自が投資先として選んだ1社の株価を取得し、対数利益率を計算します。

Yahoo!ファイナンスから2021年1月から2025年9月までの月次・調整済み終値のデータを

取得しましょう。Googleスプレッドシートを共有して株価データを貼り付け、日付順に並び

替えた上で対数利益率を計算しましょう。

時間に余裕があるグループは、株価の平均値と分散共分散行列を作成しておきましょう。

4    ポートフォリオの組成

予習：次の動画を見ておいてください。

・3銘柄のポートフォリオ（前編、後編）

      https://www.youtube.com/watch?v=wt6lMR75PoY

      https://www.youtube.com/watch?v=BFrUSy8fCwM

0　前回各自が取得した株価データのファイルを開いておきましょう。

1　各自のデータを、グループ代表者のエクセルに貼り付けましょう。「値を貼り付け」

        Googleスプレッドシートではなく、エクセルに貼り付けてください。

2　各銘柄の期待利益率をエクセルで計算しましょう。

　   計算のしかたは動画の第4回を参照してください。

3　ポートフォリオに組み入れられる銘柄の分散共分散行列を作成しましょう。

　   計算のしかたは動画の第8回を参照してください。

4　ポートフォリオの期待利益率（リターン）と標準偏差（リスク）を計算するための

　   エクセルの領域を作成しましょう。領域の作成のしかたは動画の第8回を参照してください。

5　ソルバーを使って、ポートフォリオの効率的フロンティアを計算し、グラフを作りましょう。

株式投資の期待利益率（リターン）と標準偏差（リスク）については、『株式投資』の第5章を

ご覧ください。ポートフォリオについては、『株式投資』の第7章と第8章をご覧ください。

参照動画

https://www.youtube.com/watch?v=wt6lMR75PoY&list=PLMymmw31rcy0MbZHz37wdQ7UgmH_FOeXH&index=9 

5    レポートの作成

グループで1つ、協力してレポートを作成しましょう。